期貨期權計算題盈虧

Ⅰ 期權盈虧計算

是這樣的，首先如果是平倉的話，其實相當於最終這個期權的所有者不是你了，你把它轉手賣給別人。並不享受期貨價格和現貨價格的溢價，所以這里除了權利金其他都不用考慮。
其次，在期權交易中，買方是要支付權利金premium，獲得權力，無義務的。賣方是要收取權利金premium，讓渡權利，有義務的。你買入一個30權利金的期權，就要-30的權利金成本；賣出的時候你就成了賣家，獲得一個+10的權利金。一正一負，就是20了。

Ⅱ 期貨浮動盈虧和實際盈虧如何計算

期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市場制度，即每日無負債制度。具體而言有以下兩個方面： （1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧＝（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。 （2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。多頭實際盈虧的計算方法是： 盈/虧＝（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費 空頭盈虧的計算方法是：盈/虧＝（賣出價－平倉價）×持倉量×合約單位－手續費 當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況，結算系統處理風險的程序如下： （1）通知會員追加保證金； （2）如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉； （3）如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金； （4）如果仍不足以彌補虧損，由轉讓該會員的會員資格費的席位費；

Ⅲ 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程

4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鑽研的好。

Ⅳ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

Ⅳ 急！期權期貨計算題

方法一：兩個合約分開計算：
平倉時，10月份銅平倉盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份銅平倉盈利是1500元（（63300-63000）*5）。總盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等於賣出價格減去買入價格。
方法二：該套利者進行的是跨期套利，賣近期，買遠期，是熊市套利。賣出10月，買入12月時，價差是200元（63200-63000）。平倉時，價差是-200元（63100-63300）。價差縮小了400元。當價差縮小時，熊市套利盈利，盈利等於縮小的價差與合約規模之積。本套利盈利為400*5=2000元。

Ⅵ 期貨計算題 求盈虧狀況

（2565*3+2530*2+2500）/6=2542.5
(2545-2542.5)*6*10=150

虧150大洋。如果大豆1手是10噸的話。不知道你這是什麼時候的老題。大豆才2500+，好便宜哇。
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Ⅶ 期貨 期權 計算題 急求答案+收益分析

買入，看漲，410，-21.75
賣出，看跌，310，+28

期權盈利6.25

411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5

Ⅷ 一道關於看漲期權的計算題

（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000

（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000

Ⅸ 期權盈利計算

可以告訴你一個問題，第一道題按照原題意四個答案沒有一個是正確的(估計出題時把相關的數值張冠李戴後才會出現B的答案)，第二道題答案正確的的確是C答案，實際上這兩道題贏利關鍵點是一個權利金，一個是指數的點位。
實際上這兩道題歸納起來是這樣分析的：
第一種情況當指數高於或等於10200點時，賣出的看跌期權和買入的看跌期權都不會執行，盈虧就是你賣出的看跌期權所得減去買入的看跌期權自身成本；
第二種情況當指數少於10200點，但高於或等於10000點時，賣出的看跌期權依然不會被執行，而買入的看跌期權則會被執行，盈虧就是你賣出的看跌期權所得加上買入的看跌期權執行期權所得的期權價值減去買入的看跌期權自身成本。
第三種情況當指數少於10000點時，賣出的看跌期權和買入的看跌期權都會被執行，其實際盈利是情況這樣的，由於賣出的看跌期權會在低於10000點時會被執行這會抵銷了原買入的看跌期權在低於10000點的那一部分收益(介於10000與10200點之間的收益不受影響)，即在當指數低於10000點時實際盈虧就是賣出的看跌權利金加上買入的看跌期權執行期權在10000點位上執行期權所得的期權價值減去買入看跌期權自身成本。
明顯根據三種情況分析總結不難看出指數在等於或少於10000點時候投資者的獲得盈利是最大的，最大盈虧為實際盈虧就是賣出的看跌權利金加上買入的看跌期權執行期權在10000點位上執行期權所得的期權價值減去買入看跌期權自身成本。
根據上述的分析不難看出第一道題按照原題意所得出來的結果應該是150+(10200-10000)-120=230，明顯四個答案沒有一個答案是正確的，而第二道題按照原題意所得出來的結果是120+(10200-10000)-100=200，故此是答案是C。
個人估計是出書的把第一道題的數值張冠李戴了，導致出現答案是B的結果，若把賣出的看跌期權獲得的150與買入的看跌期權成本的120互換一下數值，變成賣出的看跌期權獲得的120與買入的看跌期權成本的150，按照這樣的數據代入計算的結果應該是120+(10200-10000)-150=170。