期貨合約價格不一致
A. 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動
我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。
它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。
B. 期貨合約不同月份價格之間的關系
影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.
C. 關於期貨中的合約價格問題
你好，我是期貨交易員，大豆保證金一般在8%左右。是期貨市場大盤的價格，和現貨價格沒有關系，你看期貨交易盤，我們開盤是9點至下午3點是交易時間
9點的價格是2000開盤，你在2000的時候買了一手，如果花了1600一手保證金8%
到九點半的時候，漲到2100 也就是說你一手，你在半個小時賺了1000千，但如果你在九點半的時候買一手就是21000(一手10噸） 的8% 1680元一手了
如果有期貨不明白的問題請問我，希望多交些期貨朋友，記得玩期貨，一定懂得捨得，不要貪的道理，一天能賺一個點的利潤，一年下來也不小，就是說每個月保證30個點利潤不難，難的是堅持一種正確的方式，看不準的時候，不要瞎動倉位
D. 價格不一樣怎麼辦期貨合約到期後換月，一般情況下
期貨品種不同的月份之間是有價差存在的，價格是不同的。臨近到期之前，需要換月，就是平掉現在持有的合約，換到遠月合約去。
E. 為什麼期貨到交割日的時候會跟現貨價格趨於一致，期貨不是只是一個合約而已嗎，應該跟現貨沒關系啊
期貨交割價格與現貨價格必須一致。因為期貨就代表未來某個時間點待交割的現貨價格。
F. 期貨同種產品不同合約之間價格為什麼不一樣
當然不可能一樣，合約本身的價格是不固定的，所以會出現這種情況，9月份的因為天氣原因，部分地區產量會高那麼價格就低，反過來11年1月份，因為某段時間的天氣自然等原因，造成產量低那麼價格自然就高，而且主力合約投機的人多，所以價格波動也更加頻繁。
G. 期貨移倉時，不同月份的合約價格也不一樣，那投入成本不是發生變化了嗎
對於多單來說，遠期升水，會抬高建倉成本；遠期貼水，會降低建倉成本；
空單正好相反。
而實際，期貨牛市價差的話，一般是漲勢，多頭老倉一般會有利潤；熊市的話，空單一般有利潤。
所以移倉成本的變化，我覺得主要是財務處理的問題。
對企業影響可以大些，對個人來講，盡量做主力合約，期貨並不適合長線投資。
H. 期貨中為什麼不同的合約價格相差很大具體
遠期價格低表明看空的多，反之亦然。有時候莊家故意打壓或者拉高。
I. 期貨收盤價和結算價為什麼不一致
首先這兩個概念的定義就不一樣。
期貨收盤價：指的是期貨交易時間結束時最後一筆合約的成交價格。
期貨結算價：指某一期貨合約當天的全部成交價按照總交易量的加權平均價。
對於交易者來說，這兩者關鍵的區別是，收盤價是我們看到的K線上的最終價格。而結算價是第二天計算漲跌的基準價。
至於為什麼，主要是為了防止價格操控，比如主力在收盤前最後的時間把價格打高|低很多。
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J. 期貨同一品種各個合約價格為啥不同
月份不同價格也不同，
比如3月的小麥供應量跟7月的小麥供應量肯定不一樣；
庫存費用，
遠月產品要多存幾個月，價格一般高些；
資金流入量大、交易頻繁的主力合約和其它合約肯定有差別；
交易所保證金比例變化，
臨近交割月，交易所提高保證金比例，炒手一般就退出了，價格會發生變化