期貨合約發行量

㈠ 期貨合約，比如1109能有多少合約呀，股票有總的發行量，才有了價格等限制和限定，期貨合約有總量限制嗎

期貨合約理論上沒有總量限制，但是有一點要確定，那就是多單的總數量一定等於空單的總數量，今天1109的持倉量30845，其實是30845的多單和30845的空單，即便你有無數張的空單，只要多單數量只有1000，那麼市場最後撮合的就是1000張，多餘的就是不成交的，期貨中的價格限制主要來自於現貨，也就是滬深300指數，兩者的關系決定了期指的價格不可能出現過分的偏離，特別是隨著最後交割日的接近會開始相互趨近。你要明白：不要用股票的思維去考慮期貨市場的單子，特別是指數。

㈡ 期貨是由誰發行的

期貨是遠期交割的貨物，由生產企業生產並在期貨市場交易！

㈢ 期貨有總量嗎

從理論上來說，只要有人不斷開倉，是沒有量上的限制的，跟股票不一樣，股票有總股本。不過一般來說，每個市場會有它合理的規模。在特定的條件下，當持倉量達到一定量就會出現下降。

㈣ 期貨的發行人是誰

期貨是遠期交割的貨物，由生產企業生產並在期貨市場交易！
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㈤ 誰知道某種商品的期貨合約總數是多少，怎麼定的呀

樓上的說的也有問題
期貨和約是沒有總量這一說的我賣100萬頓的和約 只要有人買成交量就是100萬噸 到期對沖我買100萬噸的和約只要有人賣成交量也是100萬噸 從整個過程來看並沒有發生實物的交割 總量是零

㈥ 期貨合約有沒有發行量的說法

期貨市場沒有發行量一說。
期貨有成交量和持倉量
成交量：多頭、空頭成交一次一手，成交量為2手。（樓上說的持倉量是偶數是錯誤的，應該是成交量是偶數）
持倉量：是指未平倉合約。意思是投機者所持有的該商品合約的總手數。

㈦ 期貨合約為什麼沒有總量,難道是無限的

我國期貨理論上是有限制的，因為每個賬戶持倉有高限。

㈧ 中國證券期貨的發行情況

自2001年11月起，《中國證券期貨》雜志銳意革新，全面強化對中國證券、期貨市場造成重大影響的財經事件的報道力度和分析深度，以大縱深、高容量、零距離的主題報道反映事件全貌，以敏銳的視角和深刻、前瞻、建設性的筆觸揭示事件本質，充分發揮觀察、解讀、預測的專業媒體力量，在眾多財經傳媒中獨樹一幟。
目前《中國證券期貨》雜志發行量近4萬冊，其中8700冊每月專供中國南方航空公司和廈門航空公司，全面覆蓋南方航空、廈門航空的各條航線；2萬冊直郵專遞大陸證券期貨管理機構、1300家上市公司及其十大股東、全國券商、期貨交易商的總部和所有營業部；各投資基金、投資銀行、投資咨詢、保險公司、基金管理公司；管理顧問公司、會計公司、律師行等相關中介機構、大陸四星級以上的酒店；其餘在北京、上海、香港、深圳、廣州、武漢、重慶等金融中心城市公開銷售。

㈨ 期貨軟體中顯示的現量和總量什麼意思

1、現量是指即時的成交量；
2、總量是自本日集合競價成交至目前的成交量的總和；
3、持倉是指本合約持有空頭頭寸和多頭頭寸的總和，即空單持倉加多單持倉；
4、倉差是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少；
5、增倉是指日增倉量就是當日總持倉量—上日總持倉量，和倉差有聯系；
6、不同品種的期貨合約都有相應的規定，比如中金所的股指期貨合約規定合約月份是當月、下月及隨後兩個季月，最後交易日是合約到期日的第三個周五，遇法定節假日順延等，此類信息可在行情軟體裡面F10查看。
7、期貨同學同修，歡迎加我交流。

㈩ 期貨和期權的區別

權證與期權的區別
在認股權證與股票期權之間並不存在本質性的區別。
例如股本權證有稀釋效應，公司為激勵管理層而發放的股票期權也可以有稀釋效應。股票認股權證本質上就是一種股票期權。不過，從全球現有的認股權證和股票期權在交易所交易中所採取的具體形式看，它們之間大致在如下五個方面存在區別：
(1)有效期。
認股權證的有效期(即發行日至到期日之間的期間長度)通常比股票期權的有效期長：認股權證的有效期一般在一年以上，而股票期權的有效期一般在一年以內。股票期權的有效期偏短，並不是因為不能設計成長有效期，而是交易者自然選擇的結果。就像期貨合約一樣，期貨合約的交易量一般聚集在近月合約上，遠月合約的交易量一般很少，不如不掛。
(2)標准化。
認股權證通常是非標准化的，在發行量、執行價、發行日和有效期等方面，發行人通常可以自行設定，而交易所交易的股票期權絕大多數是高度標准化的合約。當然，當前隨著IT技術的發展，櫃台市場與交易所場內市場出現融合的趨勢，櫃台市場上的非標准化的股票期權也開始進入交易所場內市場。
(3)賣空。
認股權證的交易通常不允許賣空，即使允許賣空，賣空也必須建立在先借入權證實物的基礎上。如果沒有新發行和到期，則流通中的權證的數量是固定的。而股票期權在交易中，投資者可以自由地賣空，並且可以自由選擇開平倉，股票期權的凈持倉數量隨著投資者的開平倉行為不斷變化。
(4)第三方結算。
在認股權證的結算是在發行人和持有人之間進行，而股票期權的結算，是由獨立於買賣雙方的專業結算機構進行結算。因此，交易股票期權的信用風險要低於交易認股權證的信用風險。
(5)做市商。
認股權證的做市義務通常有發行人自動承擔，即使是沒有得到交易所的正式指定，發行人也通常需要主動為其所發行的認股權證的交易提供流動性。而股票期權的做市商必須是經由交易所正式授權。
上面已經看到，全球股票期權的交易量遠遠大於衍生權證的交易量。現在通過這種比較，容易理解為什麼會是這樣。顯然，在可交易性、信用風險等方面，股票期權要優於認股權證。大致上可以這么來說，交易所交易的股票期權就好比是現在的工業化大生產下的高度標准化、正規化的產品，而認股權證則像是手工作坊階段量身定製的產品。雖然，對個別人來講，量身定製的產品要好於標准化的產品，但是從適用面上就顯得窄。但是另外一方面，高度標准化的產品也不能完全取代量身定製的產品。

期貨與期權的區別
（一）標的物不同
期貨交易的標的物是商品或期貨合約，而期權交易的標的物則是一種商品或期貨合約選擇權的買賣權利。
（二）投資者權利與義務的對稱性不同
期權是單向合約，期權的買方在支付保險金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，而不必承擔義務；期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。
（三）履約保證不同
期貨合約的買賣雙方都要交納一定數額的履約保證金；而在期權交易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以表明他具有相應的履行期權合約的財力。
（四）現金流轉不同
在期權交易中，買方要向賣方支付保險費，這是期權的價格，大約為交易商品或期貨合約價格的5％～10％；期權合約可以流通，其保險費則要根據交易商品或期貨合約市場價格的變化而變化。在期貨交易中，買賣雙方都要交納期貨合約面值5％～10%的初始保證金，在交易期間還要根據價格變動對虧損方收取追加保證金；盈利方則可提取多餘保證金。
（五）盈虧的特點不同
期權買方的收益隨市場價格的變化而波動，是不固定的，其虧損則只限於購買期權的保險費；賣方的收益只是出售期權的保險費，其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
（六）套期保值的作用與效果不同
期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。