為什麼不存在2年期貨合約

⑴ 橡膠為什麼沒有2月和12月合約

有，只是沒有交易量。
我國天然橡膠產區有海南、雲南、廣東、廣西以及福建等地，主要集中在海南、雲南兩省。一般情況下，海南割膠季節從每年3月25日至12月25日，雲南從每年的4月至11月25日。
12月、2月節假日較多，需求低，且基本不割膠，所以幾乎沒有交易量。 1月交易量較大是為了保持價格連貫性等原因，另橡膠主力合約都在奇數月。

⑵ 為何橡膠期貨合約沒有12月和2月的交易

國定規定,沒辦法

⑶ 最近想做期貨但是期貨的K線為什麼不是連續的有些合約的月份沒有，有很大的價格跳空

有一些合約跳空是因為合約到期交割後沒有新的來年同月份的合約馬上續上，等過一段時間出現新的合約的時候價格已經出現較大變動所以會出現很大的跳空缺口，這個屬於正常現象，你不用過於執著，要想研究連續的K先你不要研究具體的哪個合約，直接研究連續的合約就行，比如豆一連續，螺紋連續等，還有什麼問題可以問我，我也可以給你介紹我的期貨老師，希望對你有幫助，期貨這個東西可不好做。

⑷ 為什麼說期貨交易通常不存在違約風險

因為期貨交易只能在期貨交易所里交易。期貨公司和交易所在你交易之前需要你繳納足額的保證金，你才能夠交易，當你交易完成後，你的保證金會按照你交易的實際結果由銀行強行劃出或者進賬，你沒有違約的風險。當你的合約虧損接近你的保證金比例時，交易所和期貨公司會對你的賬戶進行強制平倉，所以你也沒有違約風險

⑸ 期貨合約為什麼沒有總量,難道是無限的

我國期貨理論上是有限制的，因為每個賬戶持倉有高限。

⑹ 為什麼沒有水泥期貨合約

因為它的現貨價格波動不大

⑺ 期貨問題

這個其實換個思路很簡單，你在3.5元的價格賣了1000股兩年期貨合約，省略期貨當中漲跌為你帶來的利潤或虧損，兩年後你要用3.5元賣出這一千股股票，當然就收進3500元，因為兩年前你花了3000元買進的，所以你只賺了500員。
但是，他只是問你交割後能拿到多少錢，而不是賺了多少錢。
期貨是可以用實物進行抵消的，不然期貨和現貨的價格走不到一起。平倉的話你只需要在兩年內的某個時間里以當時的價格買入一千股該期貨合約，就互相抵消了，盈利或虧損就真實的反映在賬戶里了

⑻ 期貨合約到底怎麼理解

1。期貨市場誰是誰的提款機。在一個期貨市場交易者成熟起來之前，他其實一直要扮演期貨市場的提款機的角色。在這個市場也就是千分之幾的人能夠最終把期貨市場當做自己的提款機，其他交易者都是期貨市場的供血機、提款機。
2。2%資金開倉是不存在逆勢交易的。期貨交易者奇怪：為什麼只要開倉就會是逆勢賠錢？也許永遠也不知道，如果使用2%資金開倉，懂得一點資金管理的粗糙皮毛，會發現一個嶄新的自我，一個煥然一新的交易新天地。
3。全倉交易即便是順勢也是逆勢。全倉交易等於是背水一戰。如果是滿倉交易，即便是順勢也等於逆勢，因為他們是經受不起最細微、最微弱的動盪，乃至在任何時間單元的行情起伏、波折，一點風吹草動對他們就面臨是滅頂之災。
4。要想不逆勢交易，解決好倉位問題。5。增加自身資金厚度和回撤空間。滿倉交易抵擋不了分時的波動，70%的倉位勉強應對隔夜的風險，半倉抵禦不了逆趨勢的波動，30%經受不起大幅度的回調。

⑼ 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零

一般將商品期貨的標的商品分為以下三類：
A：為投資目的而持有的商品，如黃金、白銀等
B：為生產消費目的而持有的不易壞商品
C：為生產消費目的而持有的易壞商品
對A類資產，可以通過套利理論得出准確的期貨價格；對B類資產，套利理論只能給出價格的上限。

"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"指的是A類資產，並不是真的價值為零，而是一種套利理論的一種假設，假定不存在套利機會，即不存在獲取無風險超額利潤的機會，則"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"
而C類產品常有較高溢價

⑽ 為什麼現實中基本上不存在2年期期貨合約（圖片的題里的括弧）

根據期貨合約設置的合理性，國內期貨的設置合約規則為：當月合約，下月合約，最近兩季月合約（季月，3，6，9，12月）。如現在是7月，則合約為7，8，9，12月。理論上，根據這四個合約即可對全年各個月份的合約全覆蓋。所以無需有2年期的期貨合約。