期貨雞蛋1901合約遠期中秋後

A. 期貨近期合約下跌,遠期合約也是下跌.走勢相同.可以買遠期合約上漲嗎

當然可以呀！只要你對你買的期貨合約有信心，完全可以買它上漲的哈！這種操作必須跟市場的變化來不斷變化哦！不能一意孤行，你認為要漲的期貨行情，可是它就是不漲哦！！！

B. 為什麼期貨中遠期合約的價格一般比近期合約高

買賣股指期貨的資金是有成本的。不是說你拿著資金不動就不會變化。所以時間越長，資金的時間成本就越多。遠期合約的價格一般情況下就會高於近期。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

C. 期貨短期合約是跟著遠期的走嗎

不啊，短期和長期肯定不一樣啦

網路 匯財期

D. 關於期貨合約和遠期合約的比較，下列敘述不正確的是( )。

正確答案:C
解析：期貨舍約通常用保證金交易，因此有明顯的杠桿，而遠期舍約通常沒有杠桿效應，故選項C表述錯誤。

E. 雞蛋期貨怎麼跨期套利

所有期貨跨期套利的方法都是一樣的，關注期貨，看牛錢網：網頁鏈接

所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，最後以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。比如當前正在模擬交易的國債期貨品種TF1203和TF1209。這兩個品種都是5年期、票面價值為100萬、票面利率為3%的國債期貨，交割期分別為3月和9月，之間相差半年。在期貨市場波動幅度較大時段，股指期貨各合約間的波動將導致價差的不斷變化。如果二個合約之間的價差偏離合理價差，投資者可進行買入一個合約同時賣出另外一個合約，待到價差回歸後再進行相應的反向平倉，進而利用價差的合理回歸獲得利潤。

F. 期貨同一個品種是否會出現近期合約漲，同時遠期合約跌

那顯然有了~貴金屬的價格一般近期的價格高，遠期的價格低。。。套利不就是利用這點來的？？

G. 關於期貨遠期的問題，謝謝

操縱遠期合約價格,來形成對市場的心理暗示,確實是主力出貨的一種方法.利弗莫爾在股票作手回憶錄中就提到過類似的操作手法.

遠期合約上漲造成近期合約上漲,除了心理暗示之外,還由於市場大量套利盤的存在,兩個合約價差拉大之後,自然會吸引買進賣遠的套利進場.
希望採納

H. 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

I. 遠期(期貨)合約的價值是不是就是所謂的「基差」啊

不是，基差是指遠期期貨的價格和現貨價格的價格差。一般定義是現貨價格-期貨價格