賣出期貨合約怎麼獲利

㈠ 期貨交易平倉獲利。為什麼要自己買入一份賣出合約然後再買入一份買入

期貨交易是同一個合約開倉，然後把手中的單子平掉。根據合約價格的走勢，最後結算你是盈利或是虧損

㈡ 賣空股指期貨合約怎麼獲利

很簡單啊，賣空股指期貨合約，舉了例子在3000點賣空股指期貨合約相當與你借了一份股指期貨的合約在3000點賣出，當合約價格下降到2800點的時候你買回來，還回去，在這個過程中借的東西還了，但是通過賺差價賺了200點。

㈢ 期貨到底是怎樣獲利的

要想在期貨市場盈利，根本方法要靠操作，關於思路中的一些要點，至少應該包括，方向、節奏(含有速度和幅度)，操作的區間，止損管理和資金配置。

在對方向有一個基本的判斷之後，怎樣操作是至關重要的，那就要看節奏了，在行情的振盪時期，雙邊的高拋低吸，是最高效率的掙錢法則，只要你敢下單，敢於根據節奏平倉，就有獲利的機會。

㈣ 期貨做空具體是如何獲利請能人詳解

因為期貨交易對象是未到期的合約，因此投資者既可以先買後賣，也可以先賣後買，即在期貨合約價格高位時建倉賣出，等價格下跌以後平倉買回，從而賺取期貨價格下跌的差價。理解期貨做空原理的關鍵在於期貨合約並不需要立即交付現貨，因此賣出期貨合約並不要求手中備有現貨，只需在合約到期之前做買入合約對沖頭寸，或者在到期前購入現貨用於最後交割。這有點類似於期房銷售，房子還沒有蓋好，就先以收取部分定金的方式銷售出去，只要在合約規定的交房日期前提供現房即可。
因此，期貨交易則是以開倉建立頭寸，方向既可以是買，也可以是賣；然後以平倉結束頭寸，同樣可以是賣，也可以是買。如果開倉買入一手合約，然後開倉賣出一手合約，此時手中是兩手合約，一手多單，一手空單，到交割日仍需自己給自己履約，同時每天都要進行盈虧結算。
總之，如果開倉買入做多，只有平倉賣出對沖掉手中頭寸，才可以免除履約責任；同樣，如果開倉賣出做空，也必須平倉買入來對沖頭寸並兌現最終的盈利。

㈤ 賣出期貨合約一定會盈利嘛

不一定
盈利和虧損都有可能的
做的方向對，那就是盈利，不然就是虧損
你對期貨還沒有理解，賣出也可以是開倉
那樣只是開倉，不存在盈利和虧損

㈥ 外匯期貨中的"賣"是怎樣獲利的

其實簡單來說，期貨中說的「買賣」你可以理解為是先做買的動作還是先做賣的動作。傳統商品都是先買進再賣出，而期貨的商品是「合約」，所以某種商品合約，它本身存在的條件就是存在買賣雙方，因此，它可以先做賣的動作，而獲利的原理一樣都是低買高賣，希望我的解釋可以對你有所幫助，我的QQ是965121648，歡迎對投資有興趣的朋友加我相互學習。

㈦ 期貨如何計算盈利

根據你給出的數據，即：開倉價格=1000，交易單位=10噸/手，開倉手數=10手，保證金比例=6%，那麼：

1、開倉保證金=開倉價格×交易單位×開倉手數×保證金比例=1000×10×10×6%=6000元

下跌到900後全部平倉，即：平倉價格=900，平倉手數=10手

2、平倉虧損=|平倉價格－開倉價格|×交易單位×平倉手數=|900－1000|×10×10=10000元

如果你一共投入10萬，那麼現在還剩下9萬

注意：在計算盈虧的時候不需要乘以保證金比例

㈧ 如何在期貨市場通過期貨合約的買賣獲取高額利潤

這個問題主要有兩種途徑來實現。
一種是判斷型。就是你是高手或是業內人對期貨行情非常胸有成竹。這樣不犯大錯，就能迅速積累利潤，這是索羅斯和巴菲特的做法。
二種數學型。就是用數學模型來取代市場判斷。這是西蒙斯的做法。
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㈨ 期貨合約如何做套利

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）

㈩ 期貨交易合約賣出後由誰接盤啊如果贏利了,是賺了誰的錢

雙方都交了保證金,賺的就是對方的保證金.平倉是把和約賣給了交易所.交易所可以再賣給別人.
期貨交易買賣雙方都是和交易所來清算.交易所付給你錢,同時,從對方的保證金中扣同樣多的錢.期貨具有跨期性,是未來某個時點的交易,與有不確定性,也就是說,漲跌不定.而投資者對未來預期的分歧造成了多空分化的狀況.
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。