交叉套期保值中如何確定期貨合約數量

⑴ 股指期貨套期保值中期貨合約數量確定公式是怎麼推導出來的我覺得貝塔系數應該在分母上

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.
貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。
那麼當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，為了把風險完全對沖掉，當然是要用2倍的合約數量，不是0.5倍。否則市場變動為1時，0.5份貝塔系數=1的合約只是變動0.5.但是你手頭的組合卻變了2.這是不能很好的分散風險的。

⑵ 關於套期保值、期貨交易的問題計算

（1）由於航空公司擔心現貨價格上漲，所以應該買入套期保值。
（2）期貨市場：（135-101）*5000=170000元（盈利）
現貨市場：（95-120）*5000=-125000元（虧損）
（3）在兩個市場上的損益為：170000-125000=45000元（盈利）

⑶ 如何利用期貨合約進行套期保值

說來話長，在這里無法給您詳細地解釋，簡單一點說，期貨合約與你要套保的商品應該是一致的或者高度相關的，根據商品的用途不同，套保的方式也不同，有生產商、消費商、還有貿易商，各個的做法不同。樓上說的不太完整，不是沒有錢，是擔心現貨價格朝著對自己不利的方向運動，在期貨市場的相關合約上，做出反方向的頭寸，數量相等，那麼不論價格如何變化，由於被鎖定，所以不會受到影響。

⑷ 什麼是交叉套期保值交易

交叉套期保值 交叉套期保值，就是當套期保值者為其在現貨市場上將要買進或賣出的現貨商品進行套期保值時，若無相對應的該種商品的期貨合約可用，就可以選擇另一種與該現貨商品的種類不同但在價格走勢互相影響且大致相同的相關商品的期貨合約來做套期保值交易。一般地，選擇作為替代物的期貨商品最好是該現貨商品的替代商品，兩種商品的相互替代性越強，套期保值交易的效果就越好。

⑸ 如何確定股指期貨套保合約數量

首先計算自己的股票市值，然後看和股指對應的相關性，就可以得到相對應的股指市值，然後除以你需要對沖的股指合約對應的市值，就可以得到手數了

⑹ 股指期貨套期保值中期貨合約數量求出來是四捨五入嗎還是只要有小數點就進1

套期保值分完全套期保值和不完全淘氣保值。
看你個人需求，只是1手的差別而已，差別太小，這個問題沒有實際意義。

⑺ 期貨期權套期保值計算，求解！

比如說我和你約定 半年後我有權購買你的雞蛋1個（1元每個），現在市場價0.9元每個。每個1元就是未來執行合同的購買價格，就是敲定價格或協議價格。我的權利叫做 買入期權 call。我的權利你不會免費給我，要讓我花錢向你買這個權利。假定咱倆認為0.05元合適，所以我向你支付0.05元買了這個權利。0.05元就是premium 期權費 期權價。
若果敲定價格是0.8元，那麼這個權利對我大大地有利，所以你會向我多收期權費。收我0.25 或0.30 等取決於我們的討價還價，但是肯定會升高。
第一問，敲定價格越高，意味著call的買方在將來可能要花費更多資金，獲利的機會會減少，期權費下降；
put 的買方在將來肯能收到的資金就越多，獲利的機會增加，導致期權費上升。
第二問 第一種情況 不套期保值
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權（put）
第三問 第一種情況 不套期保值
實際收到多少美元？和收入發生時比較 變多了或變少了多少？
就是英鎊資產升值多少？ 數字肯定較大 說明風險較大
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
英鎊資產升值-英鎊期貨虧損 結果數字肯定較小 降低了風險
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權（put）
英鎊資產升貶值-英鎊期權（put）的虧損 獲利較大，降低了虧損的風險，但是獲利的可能性還有。
第四問 與第三問類似 但結果不一樣。
第一種情況 不套期保值
實際收到多少美元？和收入發生時比較 變多了或變少了多少？
就是外匯資產貶值多少美元？ 數字肯定較大
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
-英鎊資產貶值+英鎊期貨盈利 結果數字肯定較小
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權（put）
-英鎊資產貶值+英鎊期權（put）的盈利 數字較小。

你先理解期權概念，你按我的思路算算。
我國還沒有場內期權品種。權證除外。

第三問 第一種情況 不套期保值
實際收到1.71美元，
就是英鎊資產升值0.1221？
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
0.1221-（1.7075-1.5789） =0.0065 數字很小 降低了風險
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權（put 0.35）
0.1221-0.35=-0.2279 虧損，降低了虧損的風險，但是獲利的可能性還有。

⑻ （金融工程原理作業）列式說明交叉套期保值怎麼進行

原理的話，一般都是可以通過相應的期保值去進行相應的計算，這個是可以通過原理的。

⑼ 套期保值中，期貨市場的交易結果

匯市屬於金融期貨的一種。在期貨的套保行為中一般以所持有的商品的反方向。在以上問題的套保行為中，你3個月後的平倉首先可以確定已經盈利。具體的計算方式是：(開倉價位－平倉價位)×合約數量×合約乘數=盈利。其中一份合約乘數為多少視不同的商品的而定。例如：國內的股指期貨一份合約乘數為300，如果你一份股指期貨盈利1點，則賬面盈利1×300=300，虧損也一樣計算。
以期貨銅來說，一手銅的合約乘數為5噸，一手銅盈利10點，則賬面盈利10×5=50，虧損也一樣計算。以上問題中，我不知道歐元利率期貨合約乘數為多少，如果答案是正確的，那麼可以計算出合約乘數。47250÷10份合約÷（94.29-92.40）=2500

⑽ 怎樣計算套期保值率

套期保值比率:

套期保值比率是指為了規避固定收益債券現貨市場風險，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總價值與所保值的現貨合同總價值之間的比率。確定合適的套期保值比率是減少交叉套期保值風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。

計算公式：