imm3月期國庫券期貨合約

『壹』 指3個月美國國庫券期貨與歐洲美元利率期貨的 差價

3個月美國國庫券期貨與歐洲美元利率期貨的 差價---------
泰德價差

『貳』 求解國際金融的計算，美國短期國庫券期貨合約面值100萬美元，期限3個月，當該期國庫券的收益率是5.

100-100*0.055*0.25=98.625萬

『叄』 國際貨幣市場（IMM）中的國庫券期貨標的物的面值是多少

dolyywflak3185077401 40塊吧

『肆』 期貨套期保值問題

2000張國庫券對應2份國庫券期貨合約。
因為是持有現貨，為了規避價格波動風險，所以當前應做賣出套期保值。
在到期價格價格98.5美元時：在套期保值活動中期貨盈利2000美元；
在到期期貨價格99.5美元時：在套期保值活動中期貨盈利0美元。
在100.5美元時：期貨中虧損2000美元。
國庫券採用的是貼現方式發行，所以一般不會出現價格比所標面值高的情況。

『伍』 某日IMM12月英鎊期貨合約價格為GBP1=USD1.4210。某投機者預測英鎊未來將貶值，於該日

鎖定每張盈利1100點

『陸』 假定芝加哥IMM交易的3月期的英鎊期貨價格為＄1.5020/￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期

1.存在
2.（1.5020-1.5000）62500＝125
3.套利使期貨市場英鎊價格下降，遠期市場英鎊價格上升，最終價格趨於一致

『柒』 假設2002年3月1日，某投機者在IMM上以JPY/USD=0.0093的價格買入10張6月份日元期貨合約，

合約價格是多少日元？虧損為（0.0095-0.0094）*合約單位*10*平倉價格+上點差費和手續費

『捌』 IMM90天國庫券期貨合約最小變動值是50美元嗎

是25美元，最小變動值=交易單位*最小變動價位%*90/360=100萬$*0.01%*90/360=25$

『玖』 IMM3月期日元是什麼

芝加哥國際貨幣市場（IMM），IMM3月期日元是目前的主力合約。屬於金融期貨范疇。

『拾』 imm推出的某九十天國庫券期貨的報價為95試計算該國債期貨的價格

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