歐元期貨合約的價格

『壹』 某歐洲財務公司3月15日以97.40的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約

首先要明確一點是歐元利率期貨合約每一張的價值是100萬歐元，另外利率期貨所顯示的價格實際上是通過這樣的形式表達的：利率期貨價格=債券100元面值(一般國際慣例是把債券的每張面值是100元)減去交易年化利率，而在利率期貨資金清算時這個交易年化利率是要計算相關期貨合約的利率期貨交易的利率期限，也就是說把年化利率變換成沒有年化前的一個利率(或收益率)，由於這合約是3個月的利率期貨合約，故此在交易清算時是要把交易的年化利率除以4(3個月相當於1/4年)，然後再用100減去這個沒有被年化的利率，得到的是實際上的交易清算價格，故此一張三個月的歐元期貨合約的清算資金=100萬歐元*[100-(100-利率期貨交易價格)/4]/100。
根據上述的式子可以計算出如下的結果：
買入時：10*100萬歐元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5萬歐元
賣出時：10*100萬歐元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725萬歐元

『貳』 外匯期貨

3.C

4.C
5.A
6.B
7.B
8.C
11.C
12.C
13.A
14.A
16.B

『叄』 假設當前歐元兌美元期貨的價格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 歐元），合約大小為 12

合約價值變動=變動點數×合約價值=0.0001 美元/歐元×125000 歐元=12.5 美元

『肆』 外匯期貨習題 求解釋。1月15日，交易者發現當年3月份的歐元／美元期貨價格為1.1254，6月份的歐元／美元

每份歐元期貨合約金額為12.5萬歐元。

『伍』 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95

6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約的合約規模是100w，以95.45的價格買進，以95.40的價格平倉，損失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 虧損5個點，每個點25歐元，損失-5×25×10=-1250

『陸』 3月18日賣出一手9月歐元期貨合約，成交價1.3618，2010年5月14日收盤，該合約收盤價為1.2375，請檢測5月14

法規禁止

『柒』 為什麼瑞士法郎期貨和歐元期貨都是125000美元

你好，瑞士法郎期貨合約的交易單位是125,000法郎；歐元期貨合約的交易單位是125,000歐元。

『捌』 外匯期貨計算

客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。

『玖』 假設當前歐元兌美元期貨的價格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 歐元），合約大小為 1

合約價格變動值=0.0001*125000=12.5美元

『拾』 如果三個月的歐元定期存款的利率是7%，那麼三個月的歐元期貨合同的定價應當是93歐元。

這在教材中並沒有詳細的說明，但是第五章有所涉及，我們可以記住：在利率期貨的定價是，是用100減去存款利率，注意計算的時候不需要帶百分號，即100－7＝93(歐元)。