期貨兩個合約價格差距大
㈠ 期貨中為什麼不同的合約價格相差很大具體
遠期價格低表明看空的多，反之亦然。有時候莊家故意打壓或者拉高。
㈡ 如何編寫兩個期貨合約的價格差代碼（收盤價）
公式一,條件：在收盤前2點59分，主力合約價格大於前一日收盤價;公式二，條件：在收盤前2點59分，主力合約價格小於前一日收盤價;謝謝。
㈢ 期貨合約可以移倉到下個合約嗎2份合約價格相差大么
直接移是不行的啊，你要先把手上這個合約的平掉再買下一個合約的啊。
㈣ 期貨指數和具體合約看哪個更靠譜
看主力合約。主力合約流動性大，成交量高，不易被操縱。移倉換月的時候，可以多看少動，畢竟這裡面存在因資金流動帶來的價格漲跌的因素。
㈤ 關於期貨中的合約價格問題
你好，我是期貨交易員，大豆保證金一般在8%左右。是期貨市場大盤的價格，和現貨價格沒有關系，你看期貨交易盤，我們開盤是9點至下午3點是交易時間
9點的價格是2000開盤，你在2000的時候買了一手，如果花了1600一手保證金8%
到九點半的時候，漲到2100 也就是說你一手，你在半個小時賺了1000千，但如果你在九點半的時候買一手就是21000(一手10噸） 的8% 1680元一手了
如果有期貨不明白的問題請問我，希望多交些期貨朋友，記得玩期貨，一定懂得捨得，不要貪的道理，一天能賺一個點的利潤，一年下來也不小，就是說每個月保證30個點利潤不難，難的是堅持一種正確的方式，看不準的時候，不要瞎動倉位
㈥ 為什麼有時候期貨新合約開始時價格會和前一個合約價格相差這么多
期貨的價格是一個預期的價格，新合約的交割期離現在越遠，價格就差的越大。
一般期貨新合約的交割期與前一個合約交割期差一年（例如1005合約交割後，新上的合約是1105），所以價格相差這么多。
㈦ 為什麼期貨的同一個品種的不同合約之間漲跌幅差異有時候會很大呢
一般來說近月主力合約和現貨的聯動性比較大
其他合約可能成交量和持倉量比較小，資金池子比較小，一定資金量的操作可能會對其價格構成很大影響，而主力合約成交和持倉太大，一般大筆資金步入也不會造成多大影響。
㈧ 期貨合約不同月份價格之間的關系
影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.
㈨ 為什麼期貨中同樣品種不同合約的價格走向趨同
你最近時間看是挺像的 但不是都一樣的吧 影響因素明顯不是一樣的 只是現在震盪時期受外界因素影響的小幅震盪 趨同是假象
㈩ 期貨同一品種各個合約價格為啥不同
月份不同價格也不同，
比如3月的小麥供應量跟7月的小麥供應量肯定不一樣；
庫存費用，
遠月產品要多存幾個月，價格一般高些；
資金流入量大、交易頻繁的主力合約和其它合約肯定有差別；
交易所保證金比例變化，
臨近交割月，交易所提高保證金比例，炒手一般就退出了，價格會發生變化