滬深300股指期貨和期權配對

㈠ 股票期權 滬深300ETF期權 滬市和深市的有什麼區別

股票期權。滬深3001天還不齊全，滬市和深市有什麼區別？一個是中小版，一個是。權重板塊，所以說他是不一樣的。

㈡ 滬深300股指期貨與滬深300的關系

樓主：
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；滬深300股指期貨是滬深300指數的價格預期。請記住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時，股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲，反之，股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。

㈢ 滬深300股指期權的開戶條件要求高嗎規則常見問題有哪些

一、滬深300股指期權的開戶條件

首先，先跟大家分享一下滬深300股指期權的開戶條件，這也是大家有所關心的，簡單總結就是以下三個條件中滿足其中一項就可以：

1、申請交易編碼前，連續五個交易日，可用資金大於50萬。

2、一年內有50日的的交易記錄，包含其它交易所的交易記錄。

3．之前能做股指期貨的，可以直接交易股指期權。

滬深300股指期權合約常見問題？

6、滬深300股指期權為什麼對期權合約設置詢價時間間隔約束？

對期權合約提出詢價時間間隔要求是為避免投資者在同一期權合約上頻繁詢價，優化技術資源。

7、滬深300股指期權上市初期執行較為嚴格的交易限額制度是出於何種考慮？

滬深300股指期權上市初期執行較為嚴格的交易限額制度，管控市場熱度，確保產品平穩運行。

8、滬深300股指期權上市初期對深度虛值期權執行交易限額制度是出於何種考慮？

深度虛值期權價格較低，價格波動百分比較大，個別投資者對其風險的認識尚不全面。滬深300股指期權上市初期對深度虛值期權執行交易限額制度，可避免投資者過度交易深度虛值期權，引導市場建立理性的投資文化。

㈣ 滬深300股指期權能對股指期貨進行完全套保么

從理論上，期權以較小的杠桿資金，為股指期貨鎖定了波動風險。就像股指期貨為一籃子股票構成的某個指數鎖定了風險一樣。
這個完全的程度是看對應的是誰，滬深300ETF對應的滬深300股指期貨，滬深300股指期權這個系列是完全套保。

㈤ 個人如何買入滬深300指數看漲期權

您好，滬深300股指期權已於2019年12月23日在中金所上市，您可以在期貨公司開立一個期貨賬戶並開通股指期權交易許可權，就可以買入滬深300指數看漲期權了。

㈥ 滬深300股指期貨對沖怎樣操盤手

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㈦ 怎樣用期權做股指的對沖,舉一個具體例子,總滬深300指數

2015年上交所上市第一個境內期權上證50ETF期權，五年來運行平穩有序、市場規模逐步增加，投資者參與積極理性，經濟功能穩步發揮。

近期，上交所、深交所、中金所即將同時推出300期權產品，這是近5年來場內股票期權首次增加標的，股票期權市場也將由此進入發展新階段。

那麼，這三種期權產品各自有哪些主要不同呢？我們進行逐一分析：

本文共931字，預計閱讀時間3分鍾

1、標的不同。上交所滬深300ETF期權標的為華泰柏瑞滬深300ETF，代碼為510300。深交所滬深300ETF期權標的為嘉實滬深300ETF，代碼為159919。中金所300指數期權標的為滬深300指數，代碼為000300。

2、合約單位不同。上交所、深交所300ETF期權對應的合約單位為10000份，即1張期權合約對應10000份300ETF份額，按12月2日收盤價，對應標的名義市值約為3.9萬元。中金所300指數期權合約單位為每點人民幣100元，按12月2日收盤價，1張期權合約對應標的名義市值為38.4萬元。

因標的及合約單位不同，1張300指數期權平值合約的價格要大大高於的300ETF平值期權。

3、到期月份不同。滬深300ETF期權對應月份為4個，即當月、下月及隨後兩個季月，與現在50ETF期權月份一致。中金所300指數期權對應合約月份為6個，即當月、下兩個月及隨後三個季月，比滬深300ETF期權多出了2個月份。

4、交割方式不同。滬深300ETF期權交割方式為實物交割，行權時發生300ETF現貨和現金之間的交割。中金所300指數期權為現金結算，不發生實物交割，扎差計算盈虧後，以現金結算方式交收。現金結算相比實物交割更為便利。

5、買賣類型不同。滬深300ETF期權多了備兌開倉、備兌平倉，可以在持有300ETF同時備兌開倉降低成本，偏好持有現貨的投資者更適合滬深300ETF期權。300指數期權則沒有備兌策略。

6、到期日不同。滬深300ETF期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指期貨一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最後交易日、行權日。

7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量、交易金額肯定會存在差異，但目前均未上市還無法評估，投資者未來可以選擇流動性較好品種進行交易。

更多細節對比，請查看下方表格：

附表：滬深300ETF期權、300指數情況差異對比表

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免責聲明：本文內容僅供參考，不構成對所述證券買賣的意見。投資者不應以本文作為投資決策的唯一參考因素。市場有風險，投資須謹慎。

㈧ 股指期貨與股指期權有何區別

1、性質不同

股指期貨全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

股指期權就是判斷股指期貨的漲跌，只需要付一定的權利金，如果判斷正確，可以賣出權利，獲得權利金收益，或者行使權利，買入股指期貨，平倉後獲得股指波動差價的利潤；判斷損失權利金。

2、權利義務不同

期權賣方在收取期權買方所支付的權利金之後，在合約規定時間，只要期權買方要求行使其權利，期權賣方必須無條件地履行期權合約規定的義務。即對於期權賣方而言，除了在成交時向期權買方收取一定的權利金之外，期權合約只規定了其必須履行的義務，而未賦予其任何權利。

期權買賣雙方權利和義務不對等，而期貨買賣雙方權利與義務對等。期權交易的是權利。買方支付權利金後取得相應的權利，而不承擔履約的義務；賣方賣出權利收取權利金，須承擔履約的義務。

3、保證金制度不同

期權買方沒有期權履約風險，無需繳納保證金；期權賣方收取權利金並承擔履約義務。

此外，期權合約的數量多於期貨合約。

㈨ 股指期貨是怎樣綁定滬深300指數的

期貨的本質是簽訂買賣合約，最後的交割點數是合約到期的月份的第五個周五的滬深300指數實際成交點數的最後2個小時的加權平均點數。所以合約的點數不會離實際股指點數太遠。

由於期貨的本質是簽訂買賣合約，所以在價格合適的情況下，有看多做多的，也有做空看空的，他們之間簽訂了買賣合約，所以最初的（以後也是）單子是在期民之間產生的。

具體講講做空是怎樣做的：
比如如果您認為股指會下跌，在3396點賣開倉一手5月股指（就是與買家簽訂可以在5月交割日以前的任何交易日，按3396元的價格賣給買家300份股指，價值101.88萬元。買家為什麼與您簽訂買入的合約呢？因為他看漲。）按15%的保證金，您需要交給交易所15.282萬元的保證金。如果您在3196點買平倉（相當於您在3196點買貨，按合約價3396點賣給買家）。每手可賺：（3396-3196）×300=6萬元（手續費忽略），與您簽訂買入合約的買家（非特定）賠了。

㈩ 股指期貨 股指期權這兩者有什麼不同

期權不是很了解哎 這個沒辦法幫你回答哦，以前公司培訓的時候有說過 但是沒聽 哈哈。當然了，和股票一樣，股指量大的話當然是可以拉動大盤的，但是這個量要非常大的，股指是滬深300指數，模糊的說就是滬市和深市選取300支股票乘以一個基數或者是一個公式算出來的，優點么就是不像股票一樣要在1500多支股票裡面選，麻煩，也不像在大盤漲的情況下有些股票漲有些不漲的尷尬情況。缺點么，資金需求大，門檻高，政治面影響太大。