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期權跨式策略加期貨

發布時間: 2021-06-24 18:41:15

Ⅰ 商品期權跨式交易策略,怎麼樣的買賣策略方法可以減少筆數和手續費消耗,哪位大神幫幫忙萬分感謝。

國內商品期權的手續費本身就不高,另外減少交易次數方面主要還是要看你整體的風險敞口以及怎麼調整吧,比較復雜

Ⅱ 跨式策略和勒式策略區別

跨越策略為期權交易策略,涉及相同到期日以某個特殊行權價交易的看漲和看跌期權。此策略適用於當預測市場會有大覆漲跌,但不確定走向時

勒式策略 (Strangle)是一種指數選擇權的交易策略,跟跨式策略(Straddle)很相似,唯一分別是Strangle牽涉買入/賣出不同行駛價的期權

Ⅲ 以下關於跨式策略和勒式策略的說法哪個是錯誤的

但不同執行價格的看漲期權和看跌期權 B.寬跨式套利比跨式套利成本低,但需要較大的波動才能損益平衡或獲利 C.買人寬跨式套利的最大風險為支付的全部權利金 D.賣出寬跨式套利的價格下跌超過低平衡點時,看跌期權會被要求履約,則得到期貨多頭頭寸

正確答案,看漲期權會被要求履約,則得到期貨空頭頭寸;價格下跌超過低平衡點時,看跌期權會被要求履約,是者同時買進或賣出相同標的物、相同到期日,但不同執行價格的看漲期權和看跌期權。寬跨式套利比跨式套利成本低,但需要較大的波動才能損益平衡或獲利。根據者買賣方向的不同:ABCD
寬跨式套利(Long Strangle)也叫「異價對敲,正確的是( 。 A.也叫「異價對敲、相同到期日。賣出寬跨式套利,價格上漲超過高平衡點時,則得到期貨多頭頭寸、勒束式期權紹
合」、勒束式期權組合」,是者同時買進或賣出相同標的物下列關於寬跨式套利策略的說法,寬跨式套利可分為多頭寬跨式套利與空頭寬跨式套利

Ⅳ 股票里說的多頭跨式期權交易是指什麼

多頭跨式期權交易也就是買入跨式策略,是指當投資者預期市場會出現大幅變動,但又不能准確判斷標的證券變動方向時,可以買入相同數量、相同行權價的同月認購和認沽期權來構成買入跨式策略,捕捉市場大幅變動的收益,該策略構建成本有限,理論上收益無限。

Ⅳ 多頭跨式期權交易的買入跨式套利

表11-16買入跨式套利(Long Straddle) 組合方式 以相同的執行價格同時買入看漲期權和看跌期權(月份、標的物也相
同) 使用范圍 後市方向不明確,但認為會有顯著的價格變動,波動性會增大。波動性
越大,對期權部位越有利。只要價格波動超過高平衡點或低於低平衡
點,就會有盈利 損益平衡點 高平衡點(P2)=執行價格+總權利金
低平衡點(P1)=執行價格一總權利金 最大風險 所支付的全部權利金。隨著時間的損耗,對部位不利 收益 價格上漲,收益增加,收益=期貨價格一執行價格一權利金
價格下跌,收益也增加,收益=執行價格一期貨價格一權利金 履約部位 兩類期權不可能同時履約,因此上漲有利履約為多頭,下跌有利履約為
空頭

Ⅵ 如何使用跨式及寬跨式期權套利指令

(一)買入跨式套利,是指同時買入相同數量的同一標的物、同到期日、同行權價格的看漲期權和看跌期權;
(二)賣出跨式套利,是指同時賣出相同數量的同一標的物、同到期日、同行權價格的看漲期權和看跌期權;
(三)買入寬跨式套利,是指同時買入相同數量的同一標的物、同到期日、較高行權價格看漲期權和較低行權價格看跌期權;
(四)賣出寬跨式套利,是指同時賣出相同數量的同一標的物、同到期日、較高行權價格看漲期權和較低行權價格看跌期權。
需要注意的是:期權套利指令須附加指令屬性。指令屬性包括立即成交剩餘指令自動撤銷、立即全部成交否則自動撤銷等。其中立即全部成交否則自動撤銷,是指投資者所下委託單要麼全部成交,要麼立即取消。如果市場不能滿足交易者輸入的數量,則該指令即被取消,投資者不會有任何成交。
立即成交剩餘指令自動撤銷,是指所下委託單要麼立即按委託價格成交,要麼立即取消。與立即全部成交否則自動撤銷相比,立即成交剩餘指令自動撤銷允許部分成交,即如果市場不能完全滿足交易者委託的數量,則能成交多少成交多少,餘下的委託立即取消。
集合競價期間,交易所不接受套利指令。就具體操作而言,目前,海通期貨GPM期權交易軟體,已全面支持跨式及寬跨式期權套利指令,投資者可以通過如下界面進行相關交易。
就套利指令使用時機而言,鄭商所買入跨式及寬跨式期權套利指令一般可用於突破行情。

Ⅶ 買入跨式期權如何賺錢

買入跨式策略
是指當投資者預期市場會出現大幅變動,但又不能准確判斷標的證券變動方向時,可以買入相同數量、相同行權價的同月認購和認沽期權來構成買入跨式策略,捕捉市場大幅變動的收益,該策略構建成本有限,理論上收益無限。

盡管「買入跨式組合」建倉者的最大虧損是有限的,為兩份權利金支出之和,潛在的盈利卻是無限的,但「跨式組合」付出了雙重的權利金,成本一般較高,因此建立跨式組合前需要對後市波動幅度有比較大的把握方可操作。

Ⅷ 什麼是跨式期權策略

跨式期權策略又被稱為「同價對敲」,是一種非常普遍的組合期權投資策略,是指投資人以相同的執行價格同時購買或賣出相同的到期日相同標的資產的看漲期權和看跌期權。

Ⅸ 什麼是期權,10種常見的期權交易策略

什麼是期權 你可以到期權 行業網站上看 , 交易策略 無非就是 分析能力 對交易標的物走勢的判斷 和資金管理

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