股指期貨下季合約

『壹』 股指期貨的下月連續、下季連續和隔季連續是什麼意思

股指期貨會顯示4個月的價格：主力合約當月、下月、下兩個季月。就目前對應的就是1108、1109、1112、1201
當月連續：主力合約的價格；
下月連續：主力合約之後的那個月的價格；
下季連續：主力合約之後的下個季月（簡稱為第一個季月）的價格；
隔季連續：主力合約之後的第二個季月（在下季連續基礎上加3個月）的價格；

『貳』 股指期貨的問題——到了交割月的時候，會交割哪幾個合約，當月、下月、下季、隔季都交割嗎

樓主您好，只交割一個合約，當月的合約只在當月的第三個周五交割，比如1407合約就是7月18日交割的。希望幫到樓主。

『叄』 請教現在買入股指期貨滬深300下下季合約《1F1306》交割日是不是在2013年6月份之後，

IF1306交割日為6月21日，哥們以前做外盤保證金的吧，國內的沒有利息和持倉費。1306就是流動性不夠，大資金進出不方便。還有就是持有很長時間風險較大，長線的需要輕倉。要長線也可以買入1301，到每個月到期的時候換合約展期。

『肆』 股指期貨合約有當月連續、隔季連續、下季連續、下月連續，是四個以時間劃分的品種嗎

股指期貨合約，是有當月連續合續，很好理解，當月交割，也是交易的主要合約，交易的人數比較多，成交量比較大，隔季合約，下季連續，下月連續，這些都 是遠期合約，就是到期的時間比較長，可以持有的時間比較久。只可以做為4個變數研究，但是如果做短線，只看當月合約就夠了，可以多交流、

『伍』 股指期貨下季連續當月能交易嗎

嚴格來說，股指期貨中的交易合約是名稱中帶有時間標識的合約，如IF1508、IC1509等，而名稱中的下季、連續、當月並不是真正的交易合約，只是一種統計數據，是為了保持數據的連續性，從而給交易者以參考。比如現在IC當月指的是IC1508合約，下個月這個時候的IC當月就是指IC1509合約，IC1508則因為交割的完成而摘牌了。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

『陸』 股指期貨合約月份

股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。

『柒』 現在當月股指期貨是IF1507，但是7月份已經是三季度了，那為什麼下季和隔季連續合約是1509和1

1，這是因為，季度合約定在每個季度最後一個月。
2，如果1509合約沒有，那麼三季度就沒有合約了。
3，進入十月份，隔季度合約才是1603。

『捌』 股指期貨的近月合約和遠月合約「通常」指哪兩個合約

主力月和主力月後面的2個月

『玖』 股指期貨為什麼下季合約比下月合約成交量大

因為04和03接近，需要隔3個月才可以

『拾』 請教現在買入股指期貨滬深300下下季合約《1F1306》交割日

期貨合約不存在利息費的說法，盈虧只是開倉平倉的價差，無任何其他收益，
交割日期 2013年06月21日 合約到期月份的第三個周五(遇國家法定假日順延)
不能持有到6月21日以後，請您注意！！！