股指期貨合約參考文獻

A. 股指期貨合約價值

《中國金融期貨交易所交易細則》第六條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。

例如某時刻IF1007指數點為2800，則IF1007合約價值為2800*300=84000元

B. 什麼是股指期貨合約

比如if1201 就叫做股指期貨1201合約

IF 就是股指的意思，12 是2012年，01是的月份

永道交易學院網上就有

C. 誰有關於股指期貨套期保值的外語參考文獻求翻譯

如果你對股指的套期保值有需要的話，還請你扣扣加我的名字。

D. 股指期貨教程的目錄

第一節 股指的基本概念
第二節 股指的計算方法
第三節 世界著名股指
第四節 中國內地投指 第一節 股指期貨誕生前的期貨史
第二節 股指期貨的誕生
第三節 股指期貨經受磨難
第四節 股指衍生品交易的現狀及特點 第一節 期貨市場的組織結構及基本制度
第二節 股指期貨的交易
第三節 股指期貨的作用
第四節 股指期貨的功能 第一節 套期保值的基本原理與基本方法
第二節 股市資產的風險度量技術
第三節 股指期貨套期保值交易
第四節 股市中的其他套期保值工具 第一節 套利交易的基本概念
第二節 股指期貨合約的理論價格
第三節 期現套利交易
第四節 價差交易 第一節 股指期貨投機概論
第二節 股指期貨投機交易的三個過程
第三節 投機交易的經驗與智慧
第四節 機構的交易特點以及對行情的影響
第五節 股指期貨投機案例 第一節 股指期貨基本面分析概論
第二節 宏觀經濟狀況與經濟指標
第三節 政府的經濟政策
第四節 突發事件、周邊市場及股市政策的特殊影響
第五節 基本面分析方法 第一節 技術分析概論
第二節 技術分析三要素
第三節 道氏理論與趨勢分析
第四節 指標分析
作者近幾年發表的與股指期貨相關的文章
參考文獻及資料來源
後記

E. 股指期貨合約的理論價格計算

根據F=(S-P)e^rt計算
S為即期價格也就是100萬，P是現金紅利折現也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e為常數，最後答案算出來101511，約等於B選項，這是由於在進行折現時候的誤差造成的

F. 股指期貨合約月份

股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。