期貨升水高了怎麼換合約

㈠ 期貨合約到期怎麼換期

期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。

• 期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。

• 在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

• 期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

㈡ 關於金屬期貨升貼水的問題，請高手進

企業采購銅的價格是由上海期貨交易所的當月期銅價和現貨升貼水之和。
這樣理解吧。在銅價高的時候，銅的升水是比較低的這個時候為什麼在高價買入呢？因為文章中說了預期價格下跌。而價格低的時候，升水是上升的。注意升水上升說明什麼，說明了現貨價格跌的比期貨多。這時候點價，就是說只確定現貨的采購遠期合同，等到價格對你有利的時候，也就是買入價+升水的價格之和降低的時候，確定買入價，購入現貨。現貨點價，期貨賣空，說明了或者是在高位買入現貨（確定了買入價格），而在期貨賣出開倉（前提是文中提出預期價格下跌），當價格下跌時，現貨買入價高了，但期貨的平倉價低，是賺錢的。期貨盈利彌補現貨虧損，實際也是攤低了現貨買入價。

當銅價在低位時，升水是高的。這時候的好方法就是在期貨上買入多頭頭寸（為的是在期貨盈利，彌補現貨升水）。當價格適當上漲，升水降低的時候，可以買入現貨，同時期貨平倉。這時候的升貼水低，買入價高，但是期貨盈利彌補現貨價格上漲的帶來買入價高造成的虧損，實際也是攤低了買入價。（注意價格上漲的時候現貨對期貨的升水是降低的。說明了期貨上漲的比現貨漲價多，也就是期貨盈利比現貨虧損多，就攤低了成本。）

補充回答：是這樣，進入交割月後，期價會向現貨價收斂靠攏，但一般也不會出現期貨交割結算價和現貨價完全一致的情況。所以說當月其銅價就是現貨價的理解是有誤的。那現貨價和期貨價是什麼關系呢？文中提到的升貼水，就是現貨價高於期貨價的一個數值。升水說明現貨價格大於期貨價格，這時候現貨價格就是期貨價格+升水。如果升水是負數，（也叫貼水）。那麼現貨價格就是期貨價格+貼水（這里的貼水就是負升水，說明現貨價是小於期貨價的）。所以「企業采購銅的價格是由上海期貨交易所的當月期銅價和現貨升貼水之和。」這句話的意思其實是通過期貨價格和升貼水來確定現貨價格的一種方式，而不是直接以現貨買賣的方式直接敲定現貨價。是更靈活一些的方式。
升貼水都是指現貨價格和當月或者近月期貨價格的一個價差關系。比如11月的現貨和11月期貨價格的一個關系，如果是農產品，比如小麥，如果6月份我們討論這個升貼水，那麼沒有6月的合約啊，我們說的就是6月現貨和7月期貨之間的一個價格關系。
我對金屬學習不多，對你的問題也就知道，理解到這個程度了。幫點小忙罷了。我看了下我還真注冊過一個MSN，呵呵~~一直都沒用過。

㈢ 新舊期貨合約升水超6美元（40人民幣）/桶，請你及時關注移倉影響。是什麼意思

轉期日要到了，持有的合約將進行移倉操作，即平倉當前持有合約，建倉臨近的活躍合約。
需要注意的是升水，即遠期合約比近期合約價格高，高6美元。所以移倉的話，成本會大幅上漲。

㈣ 期貨到交割月如果升水太多怎麼處理

投機單多空一一對應，到最後交割日沒平倉的，由交易所強平，盈虧自負。
套保單，到交割日沒平的，由交易所按交易規則撮合成交。

㈤ 期貨怎樣換合約

換合約 是否想把倉位移到同一品種或者另外品種上去，其實只要你平掉當前的合約，在去另外的合約上面建倉就可以了。需要注意的是大家都移倉的時候，價格變動會很劇烈，多單移倉時候兩個合約價差小時候移倉，空單移倉時候兩個合約價差大時候移倉，對你有利。

㈥ 原油期貨換合約升水多少是怎麼定的

原油期貨換人民幣必須要

按照市場價格來進行折算。

㈦ 期貨里，升貼水是什麼意思

在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。

關於基差的概念：是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差＝現貨價格-期貨價格。
基差包含著兩個成份，即現貨與期貨市場間的「時」與「空」兩個因素。前者反映兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它又包括儲藏費、利息、保險費和損耗費等，其中利率變動對持有成本的影響很大；後者則反映現貨與期貨市場間的空間因素。基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有成本。這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同的基本原因。

由此可知，各地區的基差隨運輸費用而不同。但就同一市場而言，不同時期的基差理論上應充分反映著持有成本，即持有成本的那部分基差是隨著時間而變動的，離期貨合約到期的時間越長，持有成本就越大，而當非常接近合約的到期日時，就某地的現貨價格與期貨價格而言必然相近或相等。

我們平時看到的比較多的諸如LME銅的升貼水、CBOT豆的升貼水以及新加坡油的升貼水指的都是由這種基差變化。

從歷史上看，貿易方式是不斷發展的，最初是一手錢一手貨的現貨交易，後來以信用制度的建立為前提，出現了遠期現貨交易，1870年開始棉花期貨交易。在美國目前的情況下，不存在我們學術界經常講的期貨市場和現貨市場，實際的情況是：期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價，現貨流通只是一個物流系統，因產地、質量有別，在交易現貨時雙方需要談一個對期貨價的升貼水，即：交易價= 期貨價+ 升貼水

也就是說，期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機製得以正常運行。

此外，期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高於近月合約，則遠月對於近月升水；反之，則遠月對近月貼水。從另外一個角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。

因此，理解了這種關系之後我們就大致上可以這么來看升水與貼水：以A為標准，B相對而言，如果其價值（一般表現為價格）更高則為升水，反之則為貼水。

㈧ 期貨升水 合約到期換月是不是虧了

不一定，看你買的方向是多還是空，你如果懂升貼水，建議去做套利

㈨ 如何利用期貨各合約之間的升水或者貼水確認未來商品走勢

升貼水不是固定的，有可能現在是遠期升水，結果一個數據出來表明未來市場產品供應量會增加，幾天里價差馬上逆轉變成遠期貼水.......所以說遠期近期之間的價差也是一個重要的變數，我們說的套利交易也就是根據遠期近期之間的價差變化來盈利的。