豆製品7月賣出期貨合約

❶ 某套利者使用套利限價指令： 「買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價差150元/噸」

abd

❷ 賣出期貨合約

您好，期貨合約是保證金交易，的確具有融資功能。
比如說有一個農戶，估計今年7月份會收成50噸黃豆。但是，他擔心黃豆價格到7月份會下跌，所以決定賣空50噸7月份的黃豆期貨。
他在賣空期貨的同時，只需要繳納少量保證金，基本相當於50噸黃豆價值的8%到15%左右。此時，他是沒有現金收入的。但是，從第二個交易日起，他的交易賬戶就會有波動。如果黃豆價格下跌，他的交易賬戶上就會增加相應現金，反之，則會扣除相應的現金。這些變化是實實在在的。
這位農民隨時可以平倉他的空頭頭寸。但是在平倉以前，這個頭寸的盈虧是即時結算的。一般來說，為了真正起到套期保值的作用，他會在7月份平倉。此時，如果黃豆價格每噸下跌x元，他的交易賬戶就盈利50x元。這些盈利正好彌補他收成縮水的損失。相反，如果黃豆上漲，那他的交易賬戶就相應虧損，而這些虧損將由收成的增值所彌補。這就是套期保值。

❸ 關於期貨的問題，買7賣9是怎麼回事，為什麼在5，6月份也可以這樣跨期交易

「買7賣9」指的是買入7月合約、賣出9月合約。
這稱為跨月套利，當7月合約價格和9月合約價格之差大於往年正常數值時，就可以選擇這種套利方式。
比如7月（2007年）合約當前價格為3100，9月合約價格為3250，這個差價大於正常值很多，你就可以「買7賣9」了。
當你這樣操作後，如果7月合約和9月合約的差價變小了，比如從150變成50（例如7月為3150，9月為3200），則你可以把7月合約和9月合約同時平倉，這樣你就賺取了100元的差價。
這樣做的目的是為了避免單獨買賣一個月份的合約造成的風險。

❹ 關於套期保值的問題,期貨賣出後能否進行實物直接交割

賣出套期保值的意義在於提前鎖定銷售利潤而不是為了在期貨市場上賺更多,
至於交不交割要看具體情況,100噸的數量不算多但也需要付出運輸\倉儲等成本,結果並不是凈賺100×（2050-2010）=4000

當然上述案例還有種情況:9月份大豆價格繼續上漲,期貨9月份合約價格假設為2080,高於2050噸,結果是期貨市場虧錢(2080-2050)*10*10=3000,如果基差保持不變(2050-2010=40)那麼9月現貨價格為2080-40=2040,現貨上買賣贏利(2040-2010)*100=3000,兩個市場盈虧相抵,農場還是保證了利潤.

對於基差變動的情況,這里就不詳細說了,簡單點,基差一般都在變,但總體幅度不大,套期保值的結果一般都是期現大致相抵而不是完全相抵.

❺ 大豆種植戶賣出三個月後到期的大豆期貨合約，

是賣空。

不過大豆種植戶的賣出，和你說的賣空不完全是一個概念。你說的賣空，是期貨投機商，預判大豆將要跌價，先賣出自己沒有的大豆，然後，將來大豆真的跌了他再買回來。但是如果大豆價格不跌，反而漲了，投機商就會賠錢。

而大豆種植戶，是賣出自己將要收獲的大豆。如果將來大豆價格真的跌了，大豆種植戶依然可以按照現在的比較高的價格賣出他的大豆，他有錢賺。如果將來大豆價格漲了，大豆種植戶還是要按照現在的價格賣出他的大豆，這樣，他賺的錢就少點，不管怎麼說大豆種植戶是不會賠錢的，只是賺多賺少的問題。

❻ 賣出期貨合約 什麼時候能收到錢

不可以。
理論上，期貨市場交易的就是你在交易所開具的標准倉單，稱之為「合約」。「標准」源於它有時間規定。如果有人直接買你的現貨走了，你也屬於違約，交易所到期之前就沒的操作了。
再者，只有企業法人才能在交易所交割。個體（自然人）不允許。

你可以直接把現貨大豆倉單做交易，只要找到買家同時在交易所裡面建立和你對沖的倉單就可以執行了。

❼ 期貨 到期

你看到的是個不懂期貨（或者剛學會點期貨的皮毛）的笨蛋寫的案例，純屬胡謅，當然就看不懂了。

套期保值的操作要點是：同時在期貨市場和現貨市場上做交易方向相反、數量相等的交易。而你看到的例子中，現貨商在期貨市場和現貨市場都做了賣出交易，這只是在兩個市場做了兩個簡單的單向交易，哪是什麼套保！

我們來看套保怎麼做：
以上述大豆的交易為例，假如現貨商在7月份看到大豆的價格很不錯（9月份期貨合約的價格為2050元/噸），於是現貨商以2030元/噸的價格賣出（預售）100噸大豆，交貨期為9月。假如到了9月份交貨時，大豆價格下跌了，那麼現貨商是不怕的，因為他已經以2030元/噸的價格把100噸大豆賣出（預售）了。

他主要擔心的就是，如果到時候大豆的現貨價還要上升到話，比如漲到2130元/噸，那麼他提前賣出大豆就要賠錢了（實際上是少賺錢了）。為了避免出現這樣的情況，他決定在期貨市場上做套期保值。

做法：
現貨市場 賣出9月交貨的大豆100噸，價格2030元/噸
期貨市場 買入9月合約的大豆100噸，價格2050元/噸

我們看結果：
1、假設到了9月交現貨時，大豆的價格漲到了2130元/噸，因為期貨價格和現貨價格是同步的，設9月底期貨合約交割時的價格為2150元/噸，那麼次現貨商在現貨市場上每噸少賺（虧損）了2030-2130=100元，而在期貨市場上每噸賺了2150-2050=100元。於是盈虧相抵，不考慮手續費的話，正好不賠不賺，但避免了價格上的風險。
2、如果到9月份交貨時，大豆的價格下跌了，那麼現貨商在期貨上賠錢，而在現貨上則賺錢了（自己計算一下看看），盈虧相抵，還是不會賠錢的。

於是不論價格在後期是上漲還是下跌，現貨商都不會賠錢的（手續費另算），也就是說現貨商利用套期保值鎖定了應得的利潤。

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回復無知的「孤村落雪」：
1、套期保值的原理和交易原則，樓上hezeqihuo說的簡單明了，相信不是笨蛋都能看懂，當然只是缺少了例子

2、版主提到的例子只是一個單向交易，什麼「利用期貨市場的價格發現功能提前鎖定銷售利潤」根本談不上，因為單向交易沒有這樣的功能。當然了，笨蛋的思維肯定和常人不同

3、按照你說的愚蠢辦法，農場在7月份以2050元/噸的價格賣出100噸大豆期貨合約。如果在賣出9月合約（7月份）到現貨交割期間內，沒有出現影響價格變化的因素，那麼農場應該是有利潤的

4、但是，假如在7月到9月期間，由於天氣乾旱，蟲害肆虐，而這個期間正是大豆的灌漿收獲期，田間的墒情對大豆的粒重至關重要。由於必須澆水抗旱，還要噴灑農葯，於是柴油、農葯、人工等費用急劇上升，況且種植大豆的人工費用要比小麥、稻穀高出近10倍。
這樣就造成生產成本的上升，假設每噸大豆的成本增加了300元，於是期貨價格也隨之升高，但未必會在交割時上升到2350元/噸，因為未必所有大豆產地都會發生旱災和蟲災的。那麼現貨價格也會有所提高，假若到9月份交貨時，現貨價為2250元/噸、期貨價為2300元/噸，於是農場不光在現貨上賺不到錢，在期貨上每噸還要賠上250元！

5、你這種人就是解縉寫的那副對聯中描述的：「牆上蘆葦，頭重腳輕根底淺。山間竹筍，嘴尖皮厚腹中空。」剛剛學會點皮毛，就自以為無所不能了，其實淺薄的很。
十幾年前我在交易所做紅馬甲的時候，你大概還穿著開襠褲滿街跑著玩呢吧......

❽ 某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手,成交價為2220元/噸,當日結算價

2230*40*10*5%=44600

❾ 期權合約交割 當前月份的交易

是的，期貨的本意就是讓你買賣遠期的交割合約，鎖定現貨在合約到期日前的風險（嚴格來說還要考慮基差的變化）。這里的意思是在7月份的時候，賣出10手9月份的期貨合約（期貨價為2080元/噸），到9月份買入10手9月份的期貨合約平倉（期貨價為2050元/噸）。期貨只要能成交，肯定是有一方在買，有一方在賣，大家最終協商一致的價格就是成交價

❿ 期貨計算題，請高手幫忙解答，越詳細越好，可追加懸賞！

1,（1）持倉20手，平倉20手
持倉盈虧=(2000-2040)*20*10=-8000
平倉盈虧=（2000-2050）*20*10=-10000
當日盈虧=持倉盈虧+平倉盈虧=-8000-10000=-18000
權益：100000+8000+10000=118000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：118000-20400=97600元
（2）後幾題是證券我就不懂了，所以這個問題我答不完了、、、