期貨合約當日最高價計算公式

⑴ 商品期貨計算當日盈虧公式

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)
當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。
舉例說明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下：
當日盈虧=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×（0-10)＝205點。

⑵ 期貨合約當日的漲跌是怎麼算的

1、如果上一交易日有交易，那麼是和上一交易日結算價相比的

2、如果上一交易日沒有交易（比如交易所系統故障造成停盤一天、或本·拉登又開著飛機撞樓了），則向前遞推一個交易日......

2、如果是新上市的合約，則是和交易所公布的基準價相比的（每個新上市的合約，交易所都會公布一個基準價格）

⑶ 期貨中的當日盈虧如何計算

每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。

11月30日帳戶情況：

持倉盯市盈虧=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

客戶權益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

保證金佔用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

可用資金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

風險度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

以上就是有關期貨交易賬戶盈虧怎麼計算的解讀！

⑷ 商品期貨當日的結算價是怎麼計算的

商品期貨當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照交易量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。

⑸ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

⑹ 期貨中的計算公式

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

現手：就是剛剛自動成交的合約數目 買量就是買方成交的合約數目，賣量就是空方成交的合約數目

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉

⑺ 期貨結算價計算公式

(一)如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的，按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。
(二)如果當日該合約收盤前連續五分鍾報價保持停板價格，且交易所計算機系統中只有單方報價時，則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。
(三)除上述第(一)、(二)項之外的其他情況，該無成交價格期貨合約的當日結算價按照下列方法確定：
1、如果當日無成交合約，其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)，小於等於當日無成交合約當日的漲跌停板，則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度)。
2、如果當日無成交合約，其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)，大於當日無成交合約當日的漲跌停板，則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約的當日漲跌停板)。
3、如果當日無成交合約前面所有月份合約當日均無成交，無法找到該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度，則當日無成交合約結算價=上一交易日該合約的結算價。

⑻ 期貨最大波幅的計算:當日最高價與最低價的差,除以什麼前一天的交易結算價

你好，期貨最大波幅的計算是以 前一個交易日 的結算價來算的，計算公式是：實時價格減去昨日結算價，再除以昨日結算價！

⑼ 計算買賣期貨合約數的公式

當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。