與期貨相比期權的報價

❶ 請教金融高手：對沖操作時，買期貨同時買看跌期權，請問期貨價格和期權價格有什麼聯系嗎

注意期權價格受到相關的行權價格(或行使價格)影響，如果是看跌期權，行權價格定得比較高，相關期權價格就會高一點，相反行權價格定得比較低，相關期權價格就會低一點。期貨價格和期權價格存在一定的聯系，這種聯系一般是通過相關期權價格計算模型所建立的，經濟學上有一個叫做B-S期權模型，但一般相關期權提供方會使用B-S基礎上修改後建立的相關模型計算其期權價格的。
樓上所說的可以向大機構直接談個性化合約這種交易模式其流動性很低，一般你買了這種期權以後很難賣出的。
的確這些東西在國外很常見，在國內基本沒有相關機構做這種期權交易，就算有主要都是那些外資機構提供的。

❷ 由於盯市制度 期權價格比期貨貴

影響期權價格的因素主要有五個： （l）期貨價格。期貨價格指的是期權合約所涉及的期貨價格。在期權敲定價格一定的條件下，期權價格的高低很大程度上由期貨價格決定。期權價格的波動性 （2）敲定價格。對於看漲期權，敲定價格越低，則期權被執行的可能性越大，期權價格越高，反之，期權價格越低，但不可能為負值。而對於看跌期權，敲定價格越高，則期權被執行的可能性越大，期權價格也越高。 （3）期權到期時間。到期時間越長，則無論是空頭期權還是多頭期權，執行的可能性越大，期權價格就越高，期權的時間價值就越大；反之，執行的可能性就越小，期權的時間價值就越小。 （4）期貨價格的波動性。無論是多頭期權還是空頭期權，期貨價格的波動性越大，則執行的可能性就越大，期權價格也越高，反之，期權價格就越低。 （5）市場短期利率。對於多頭期權，利率越高，期權被執行的可能性也越大，期權價格也越高，反之，短期利率越低，期權價格也相對下降。

❸ 為什麼當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割價格相等時，期權持有者獲得的頭寸將高於期貨合約中多頭方

機械工業出版社的翻譯實在太垃圾了，英文原文是 better position，即「期權有在獲利和止損方面有更大的可能」。

❹ 期貨和期權在風險收益上的區別是什麼

期權買方的收益隨市場價格的變化而波動，是不固定的，其虧損則只限於購買期權的保險費；賣方的收益只是出售期權的保險費，其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
不知道這個說法滿意不？

❺ 期貨合約的交易價格和期權的價格有什麼區別

期貨合約的價格是實時的，就是你成交價是及時的；但是期權的價格是在這期貨真實價格基礎之上由期權的購買者集合競價得出來的。所以有了是實值和虛值之分。我在這個行業內部工作七八年了，如果有什麼可以幫助你的，可以在網路私信裡面，或者HI聯系我

❻ 期貨期權的協議價格與期貨合約的價格是否相同

不同月份的期權對應的執行價格是不一樣的，這個還跟波動率、權利金有關系

❼ 期權和期貨的主要區別

期貨是什麼？

期貨指的是一種遠期的「貨物」合同。成交了這樣的合同，實際上就是承諾在將來某一天買進或賣出一定量的「貨物」。當然這樣的「貨物」可以是大豆、銅等實物商品，也可以是股指、外匯等金融產品。

通過這種方式，賣方損失可得到補償，比市場少損失期權費的部分。