期貨和期權規避非系統性風險
㈠ 期權合約規避風險有什麼特點
1.標的資產包括:股票、外匯、股票指數、商品、債務工具和期貨合約等。
2.其期權合約主要是抵消了潛在的損失風險,並不會妨礙合約持有者去獲得收益。
3.期權可以分為看漲期權和看跌期權,主要是因為規避風險的不同。期權還可以分為美式期權和歐式...
4.在期權合約之中,低於約定的買入或賣出標的物的選擇權是歸屬買方的,而期權賣方負有必須履約的...
5.它還有收益和風險不對等,保證金繳納情況不同,獨特的非線性損益結構等等特點。
期權只需要1.8元一張,交易所的所有費用都是包含在內都阿!
㈡ 如何利用遠期期貨期權交易來規避風險
如果你是生產商,你生產的產品預計未來價格可能下跌,你就可以在期貨上以現在的價格賣出去與現貨一樣數量\品質的期貨合約,到交割月份進行實物交割,以提前鎖定利潤;或對沖平倉以獲得的利潤彌補現貨的損失.反之一樣!如果你是加工商,預計原料價格未來可能上漲,你就可以在期貨上以現在的價格買入與現貨一樣數量\品質的期貨合約,以彌補原料價格上漲帶來的損失!
㈢ 什麼是非系統性風險
非系統風險是與整個股票市場或者整個期貨市場或外匯市場等相關金融投機市場波動無關的風險,是指某些因素的變化造成單個股票價格或者單個期貨、外匯品種以及其他金融衍生品種下跌,從而給有價證券持有人帶來損失的可能性。非系統風險是可以抵消、迴避的,因此又被稱為「可分散風險」或「可迴避風險」。
㈣ 期貨和期權在風險管理方面有什麼不同
期貨
㈤ 如何運用外匯期貨和期權來規避風險
我學的不深入,只知道外匯遠期,好比我是中國出口商,和進口方簽好了合同,貨款100萬美元,3個月之後有一筆美元100萬進賬。但是看樣子美元很可能會貶值。
現在100萬$值700萬¥,那3個月後的100萬美元若是值600萬¥豈不大虧。為了鎖定利潤,我與銀行簽訂一個遠期外匯協議,約好價格比如說1比6.4(銀行如果也覺得美元要貶值,怕是不會願意按1比7,雖然這樣最好),約定3個月後按這個匯價向它賣100萬美元,換回人民幣640萬¥。虧是虧點,但畢竟落袋為安了,也可以安心的入賬,不用再怕匯率老變來變去的影響利潤。
這是遠期外匯協議,但是不是說期貨就是標准化的遠期么,期權又是從期貨的基礎上發展起來的。下面都是我自己瞎想的了:
那我賣一張100萬美元的外匯期貨合約成不成(到期交割就是交出100萬美元,買方把640萬人民幣給我)?
買一個100萬美元的外匯期權成不成?到時一旦匯價突破1:6.4(比如,1:6.2)就行權,賣方必須把640萬¥給我,一分不能少,多出的成本0.2×100萬美元=20萬人民幣,讓他自己承擔。
這些方法,都可以把進賬鎖定在640萬人民幣,當然買期權還得付一個期權費的成本。
僅供參考,希望可以幫你理解書上的內容,但估計照這么答肯定不全面
㈥ 期貨和期權在風險收益上的區別是什麼
期權買方的收益隨市場價格的變化而波動,是不固定的,其虧損則只限於購買期權的保險費;賣方的收益只是出售期權的保險費,其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
不知道這個說法滿意不?
㈦ 試從不同角度對期貨交易與期權交易的風險與收益特徵進行比較
我不是科班出身,我用我的實戰經驗表示吧。默認期權指期貨期權。先講期貨1。期貨佔用資金量大,這個佔用了一定的資金風險。2。期貨成交一般沒有期貨期權成交大,那麼就具有一定的流動性風險。期權A。期權買方1。買方承擔的風險雖然相對有限,權利金變化的市場波動風險比期貨大。有「賠光」的可能2。具有比買方更加嚴格的時間到期風險B。期權賣方1。賣方具有有限的收益和巨大的風險,當價格往有利的方向變動時,收益有限,但是向不利方向變動時,風險無限。2。同買方的2
㈧ 如何規避系統性風險和非系統性風險,以股市風險為例
系統風險可以通過對沖機制來規避,如買入股票,賣出股指期貨.
非系統性風險可以通過投資組合來規避.
㈨ 如何有效地規避股票投資的系統性風險和非系統性風險
非系統性風險可以運用投資組合來規避,系統性風險的規避有根據投資規模的大小可以分為兩種,一種就是配置債券,因為股市一般與債券市場成反相關,一般散戶就只可以選擇空倉,大的資金則可做空相關股指期貨,以達到保值規避風險的作用
㈩ 舉例說明遠期.期貨.期權.互換是怎樣規避風險的大神們幫幫忙
你去搜搜啊 很多案例 相比來說,遠期和期貨有點類似,期權套期保值的種類和層次更復雜些