期權期貨及其他衍生產品大學要求

1. 期權，期貨及其他衍生產品 有哪些重要知識點

《期權、期貨及其他衍生產品》這本書進入中國，最早是在1999年由華夏出版社翻譯出版的原書第3版。這個版本的翻譯、排版甚至印刷都是很差的，但就是這樣一個很爛的版本，2004年也已經是第三次印刷，可見赫爾教授在衍生品領域的號召力。 出於迎接股指期貨推出的市場考慮，去年有兩個出版社重新翻譯出版了這本書的最新版本，分別是機械工業出版社和人民郵電出版社。機械工業出版社翻譯的是原書第7版，而人民郵電出版社的則是原書第6版。 這本書的第7版，核心的內容和以前版本相比並不存在重大的改變，但整體的章節體系和講述方式對讀者更加友好，由淺入深循序漸進，各章節之間互有聯系又存在一定的獨立性，使得讀者可以根據需要閱讀自己還未掌握的內容，而對自己已經熟知或者類似怎樣設計衍生品這樣的投資者不需要掌握的內容，則可以略過不看，節約自己寶貴的時間。另外，很多案例已經更新為有關於國際金融危機的案例，引導讀者主動將理論和現實聯系起來，獲得更好的記憶和學習效果。 機械工業出版社的最新譯本，翻譯排版較1999年華夏出版社的譯本有很大的提高，但仍存在不足。這種不足主要源自譯者對金融市場的認知不足，例如不少術語使用的是港台譯法，還有一些內容則是因為譯者缺乏相關常識。詳細的你可以去會匯通網上去看看。

2. 《期權、期貨及其他衍生產品》這本書的 專業版 與普通版有什麼不同內容有什麼不同會有所增加嗎

肯定比普通版更詳細啊，技術分析介紹，知識涵蓋面，交易方法與見解都更全面的啊，希望給予評價，謝謝

3. 本科生適合讀 約翰·赫爾的 期權、期貨及其他衍生品 嗎

這要看你學的什麼專業了，如果數學基礎比較好的話，讀起來比較容易。
其實除了微積分之外，只要知道ito公式和Girsanov變換就夠了。如果你把這兩個東西補一下，同時有點微積分基礎的話，讀這本書沒什麼問題。
不過怎麼說呢。。。這本書主要是為礦工服務的。。。金融危機之後，貌似礦工行業很不景氣啊。。。

4. 期權期貨及其他衍生產品這本書怎麼樣

這本書寫的一般，對於一個交易員看，可以接受。但是作為 quants看，遠遠不夠，數學涉及太少，基本上是科普教材。 看你想做什麼職業了？ 你如果只想了解期貨，掉期這樣的簡單產品，這本書夠了。 如果是做衍生品，期權這類的，那麼請多看看其他的關於隨機積分的數學書先。 2本書：Paul Wilmott on Quantitative Finance，Steven Shreve-Stochastic Calculus and Finance

5. 期權、期貨及其他衍生產品（第8版）的譯者序

若干年前，在剛剛進入金融領域不久，我們有幸在約翰·赫爾教授的課上學習衍生產品理論。在課堂上，赫爾教授利用通俗易懂的語言和數學工具對衍生產品領域中的許多艱澀的概念進行精彩描述。我們被赫爾教授出色的表達力所折服。《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》延續了赫爾教授課程的風格，在書中，赫爾教授採用了直觀的形式將復雜的衍生產品結構和金融數學問題解釋給讀者，同時他分析問題的方式又不乏嚴謹性。
《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》常被譽為金融衍生產品領域的「聖經」，這種說法一點都不為過。毫無疑問，衍生產品是近年來金融市場上的最大革新。自2007年至2009年間，美國爆發了嚴重的金融危機。時至今日，市場上許多投資者對金融危機仍是心有餘悸。監管當局出台了許多法令以避免類似危機的發生。金融風暴給我們最大的啟示之一是：對金融工具，尤其是衍生工具要充分理解，才能發揮其最大功效，否則後患無窮。
《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》英文版從第1版發展到第8版，赫爾教授在他的每次再版過程中都根據金融市場形勢，給讀者帶來最新市場信息，它涉及領域以及討論文獻非常廣泛，從業人員從《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》上幾乎可以找到所有關於衍生產品定價及管理的信息。《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》自從問世以來，已經被世界上許多院校用做衍生產品課程的教材，包括本科生、研究生以及MBA。作為參考書，大多數在金融衍生產品領域從事定量工作的人員都持有《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》。與我們一樣，許多理科背景的從業人員都是從《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》開始了解金融衍生產品定價及其市場運作的。
在《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》的翻譯過程中，我們注意到衍生產品的監管和市場結構正在發生巨大變化，我們對第23章和第24章關於交易對手信用風險的內容特加了一些批註以反映最新市場形勢。
在《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》的翻譯過程中，我們得到了許多人的熱情幫助。加拿大皇家銀行的袁俊博士、李美蓉博士、楊樂意博士、張萬合博士、王雨青博士、何冶奇博士、董方鵬博士、杜宇博士、黃昊晗先生，帝國商業銀行的廖嘉博士，Algorithmic公司的楊熙安博士，第一會達風險管理科技有限公司的隋鵬達先生仔細閱讀了中文稿的部分章節並提出了一些寶貴的建議，我們深表感謝。我們的一些朋友對《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》的出版也提供了很多幫助，她們分別是魯菲女士、胡永紅女士。來自同濟大學的張馳同學對《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》的名詞翻譯提出了中肯的建議，我們在此感謝。我們還要特別感謝機械工業出版社華章分社的工作人員，他們為《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》提供了幫助並提出了寶貴的意見及建議。
回首過去幾個月的辛勞，家人的體諒和關懷讓我們能夠盡快完成翻譯工作。我們在此要特別感謝我們各自的妻子金燕敏和郝震，《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》凝聚了她們對我們的體貼和鼓勵。
《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》的中文翻譯肯定會有不盡如人意之處，我們會在網及時貼出勘誤表，歡迎讀者查詢。讀者如有任何建議和意見，請與我們聯系：
王 勇 索吾林
於加拿大多倫多

6. 期權、期貨及其他衍生產品的介紹

《期權、期貨及其他衍生產品》對金融衍生品市場中期權與期貨的基本理論進行了系統闡述，提供了大量業界事例。主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其運用、氣候和能源與保險衍生產品等。

7. 約翰赫爾的《期權期貨及其他衍生產品》是不是不合適本科生讀啊

本科可以讀，但需要一定的數學功底。
如果覺得艱難，可以改讀約翰·赫爾的《期權與期貨市場基本原理》

8. 期權期貨及其他衍生產品答案

我有的 你要不要?

9. 期權期貨及其他衍生產品，大學課程課後題目：  一隻股票的當前價格為25美元，已知在兩個月後股票變為

解法一：由題u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在兩個月後,該衍生產品的價格為529(若股票價格是23)或者729(若股票價格是27)。所以，上漲期權價格等於c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考慮如下交易組合：+△：股票－1：衍生產品兩個月後,組合的價值為27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此時,組合的價值一定為621且它是無風險的。組合的當前價值為50×25一f,其中f為衍生產品價格。因為組合的收益率等於無風險利率,從而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此該衍生產品的價格為639．3美元。

10. 期權、期貨及其他衍生產品的作者簡介

約翰·赫爾(JohnC．Hull)，衍生產品和風險管理教授，在衍生產品和風險管理領域享有盛名，研究領域包括信用風險、經理股票期權、波動率曲面、市場風險以及利率衍生產品。他和艾倫．懷特(AlanWhite)教授研發出的赫爾-懷特(Hull-White)利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構提供金融咨詢。
約翰．赫爾教授著有《風險管理與金融機構》、《期權、期貨及其他衍生產品》和《期權與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，並在世界不同地區的交易大廳中廣泛採用。赫爾曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的NorthropFrye教師大獎，在1999年他被國際金融工程協會()評為年度金融工程大師(FinancialEngineeroftheYear)。
約翰．赫爾教授現任職於多倫多大學羅特曼管理學院，曾任教於加拿大約克大學、美國紐約大學、英國克蘭菲爾德大學、英國倫敦商學院等。他現為8個學術雜志的編委。