50股指期貨合約乘數

❶ 滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 指數點乘以合約乘數。 這是個判斷題 為什麼是錯的

我的理解：
正確的說法應該是：滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 股指期貨報價點（或稱為股指期貨指數點）乘以合約乘數。
滬深 300指數是標的物，合約是IF，二者含義不同，交易時IF以報價的形式出現，即是報價點位，其數值一般不等於滬深 300指數，即存在升貼水情況。
所以題目的答案是錯的

❷ 期貨的股指合約乘數是多少

股指期貨合約是按點數報價的，合約乘數意思是一個點代表多少錢，例如IF（滬深300）的合約乘數是300，表示一個點300元，在計算合約價值時，要用當前點數乘合約乘數（300）就能得到合約實際代表的價值，再乘保證金比例，就是一手IF合約的開倉價。IH（上證50）的合約乘數是300，IC（中證500）的合約乘數是兩百，分表表示一個點300元和一個點200元。

❸ 股指期貨里的if ic ih開頭都是什麼意思

這三個都是在中金所上市的金融期貨品種。

IF 滬深300股指期貨
IH 上證50股指期貨
IC 中證500股指期貨

上證50股指期貨介紹

上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數，交易代碼為IH。上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始，合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份，以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月，共四期，同時掛牌交易。

2015年3月16日，中金所發布《上證50股指期貨合約》（徵求意見稿）和《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》（徵求意見稿）。根據最新的徵求意見稿，上證50股指期貨合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。合約以指數點報價，交易的最小變動價位是0.2點指數點，交易報價指數點須為0.2點的整數倍。上證50股指合約每日漲跌幅度為前一交易日結算價的±10%。上證50股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。到期交割方式為現金交割。合約的最後交易日為合約到期月份第三個周五，遇法定節假日順延。合約最後交割日同最後交易日。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點五。交割手續費標准為交割金額的萬分之一。

上證50股指期貨交易採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。連續競價時間為每個交易日9:15-11:30（第一節）和13:00-15:15（第二節），最後交易日連續競價時間為9:15-11:30（第一節）和13:00-15:00（第二節）。

❹ 滬深300，上證50及中證500股指期貨有什麼區別

滬深300，上證50及中證500股指期貨主要區別有
1、標的物不同，滬深300股指期貨標的物是滬深300指數（代表了滬深兩市總體個股走勢），上證50股指期貨標的物是上證50指數（代表權重股），中證500股指期貨標的物是中證500指數（代表成分股）。
2、合約乘數不同，滬深300和上證50股指期貨乘數是300，中證500股指期貨乘數是200。
3、上市時間不同，滬深300股指期貨2010年4月16日上市，中證500和上證50股指期貨2015年4月16日上市。

❺ 股指期貨合約的解讀

股指期貨交易是以現貨股票指數為基礎的交易，一種股指期貨合約的標的確定後，其對應的成份股當然就確定了，但為了便於這個合約的標准化交易，合約的內容還需做出具體規定。其主要內容簡介如下。
1.合約乘數
在股指期貨中，其指數值是貨幣化的，也就是說，期貨的股票指數每一個點代表一定的貨幣金額，這個固定金額就是"合約乘數"。每種股指期貨的合約乘數規定值都不同。 例如，恆指期貨規定的合約乘數是每點50港元。
股指期貨是用指數的點數來報出它的價格。例如，恆指期貨15000點就是它某一時刻的價格。
2.合約價值和保證金
合約乘數乘以股指期貨點數，就得到合約價值。
如果再乘以保證金比例，就得到交易一手股指期貨合約應佔用的保證金數額。
例如，在香港上市的恆生指數期貨合約規定，合約乘數為50港幣，與期貨恆生指數期貨價格的乘積就得到一個合約的總價值。若期貨市場報出恆生指數為15000點，則表示一張合約的價值是750000港幣。而若恆生指數上漲了100點，則表示一張合約的價值增加了5000港幣。
同理，若期貨公司規定保證金比例是10℅，那麼，投資者交易一手恆指期貨的保證金就是75000港元。
3.最小變動價位
股票指數期貨的最小變動價位，就是由交易所規定的行情變化的最小值，也以一定的指數點來表示。如香港恆生指數期貨的最小變動價位是1個指數點，由於每個指數點的價值為50港幣。因此，就一個合約(或稱一手)而言，其最小變動值為50港幣。
4.每日價格波動限制
絕大多數交易所對其上市的股票指數期貨合約規定了每日價格波動限制，類似於我們通常說的漲、跌停板制。各個交易所的規定各不相同，這種不同既在限制的幅度上，也表現在限制的方式上。
在限制的方式上，有漲、跌停板制和熔斷機制，有的交易所只用一種，有的交易所兩種限價方式同時存在。
熔斷機制，是指當天之內的限價措施，是交易所為控制市場風險所採取的一種限價手段。當波動幅度達到交易所所規定的熔斷點時(即預定的幅度時)，交易所會暫停交易一段時間，以冷卻市場熱度。對於這個"暫停"，有的交易所是採用"熔而不斷"的方法，即"暫停"期間仍可以交易，只是限制在熔斷點的價格內；有的交易所是採用"熔而斷"的方法，即"暫停"期間不可以交易，行情完全停止在熔斷點上。這樣"冷卻"一定時間後(通常十分鍾)，然後再開始正常交易，並重新設定下一個熔斷點(即更大一些的幅度)。一般只設兩個熔斷點，有的市場與漲跌停板同時使用。
熔斷機制事先確定，當天之內有效。
5.結算方式
股指期貨是以現金方式結算，並且是按期貨的規律實行每日無負債結算制度，即，投資者賬戶中每天的履約保證金不能出現負數。
每個交易所的結算價的定價法略有不同，但一般來說都是如下：
對於每天的結算價，是以當天最後一小時交易的成交量加權平均價，作為交易收盤後的結算價格。
對於到期日的結算價，也就是交割結算價，是以當天股票現貨市場的指數，每5分鍾取樣後的算術平均價格，按最小變動價位取整後，作為結算價。特殊情況下交易所有權調整計算方法。
6.交割方式
股指期貨是採用現金交割方式。
如果投資者的持倉合約在到期那一天收盤尚未平倉，則採用現金凈額交割。也就是按當天股票現貨市場指數的結算價進行自動平倉,然後對客戶的賬戶找補平倉的凈差額。
後面有對這一點的實例講解。
7.合約月份
是指股指期貨到期的月份，同一類股指期貨是以不同的到期月份，來區分不同合約的。
一般地，一種股指期貨合約其"合約月份"分別有當月、下月及隨後兩個季月，即最多四個合約。
每一個股指期貨合約都有到期時間，期貨到期就是現貨。另外，股指期貨的最後交易日和最後結算日是同一天，都是指合約到期的最後一個工作日。

❻ 股指期貨的合約乘數是每點多少元

滬深300合約乘數是300，中證500合約乘數是200，上證50合約乘數是300.可以關注新浪微博@乾坤期道，期貨股指知無不言。

❼ 什麼是股指期貨乘數

在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數 因為金額固定，所以期貨市場只以該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如，合約乘數為100美元的某指數期貨合約，若期貨市場報出該市場指數為20點，則表示一張合約的價值為2000美元。而若該指數上漲了10點，則表示一張合約的價值增加了1000美元。

❽ 商品期貨合約乘數是多少

您好，商品期貨農產品一手10噸 工業品大部分5噸，股指期貨乘數為300.

❾ 富時A50指數期貨的交易規則哪有

1、交易單位：

交易單位是1美元乘 FTSE中國A50 指數(大約9000美元)。

2、最小波動：

報價與出價需依據FTSE中國A50指數。合約最小波動在一個指數點，即每手合約1美元。

3、持倉限制：

個人所有月份合約凈持倉頭寸不得超過5000手，經交易所批准可例外

保證金([2011年8月11日開始])

初始保證金: USD 413, 維持保證金: USD 330

4、頭寸累積：

依據此規則，個人直接或間接擁有或控制的所有帳戶的頭寸，依照明確或隱形協議個人代理的所有帳戶的頭寸，以及個人擁有所有權或受益的所有帳戶的頭寸，都將累積。

並被認為是此人所持頭寸，被視為個人單獨擁有或控制所有的所有累積頭寸。

5、交易終止：

期貨交易將在合約到期月倒數第二個中國交易日結束。期貨交易結束當天應當是合約到期月的最後交易日。如果最後交易日並非中國交易日，那最後交易日則是開市交易的前一日。

如果在合約月正常交易日倒數第二個交易日前一日（簡稱NPTD）的交易過程中或交易結束後，合約月此被預計在正常交易日中的兩天即最後和倒數第二個中國交易日。

如果這兩日非中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。

如果在NPTD前一日的交易過程中或交易結束後，那此前兩天即倒數第二和最後中國交易日，若這兩天不是合約月的中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。

(9)50股指期貨合約乘數擴展閱讀：

每日價格限制：

初始停板為±10%。一旦打板，隨後的10分鍾內將只允許在±10%范圍內交易。

10分鍾結束後，漲跌停板擴大到±15%。如果再次打板，將再有10分鍾的冷卻期，期間只允許在±15%范圍內交易。

10分鍾冷卻期之後當日剩餘的交易時間內，取消漲跌停板。

a、「冷卻期」指10分鍾，或者，交易所在合約僅持續交易或價格限制生效時規定的其它時段。

b、「最初上限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。

c、「最初下限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它低於上場 交易結算價的量。

d、「最終上限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。

e、「最終下限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它低於上場交易結算價的量

新華富時A50期指的主要投資者受制於與現貨市場的隔離，短期內該產品不會對中國國內市場及即將推出的股指期貨造成較大的影響，因而該股指期貨對中國國內市場的影響也不會太大。

但是最近A50期貨的發展，可能已經通過國際套利資金運做,對中國國內資本市場產生了重大負面影響。

新華富時A50期指合約乘數為10美金，一張合約價值約5萬美元（約合40萬人民幣），目前中國股指期貨合約乘數為300元人民幣，由於A50指數與滬深300指數的較大差異。

如果以美元兌人民幣6.28計算的話，A50期指大約相當於滬深期指標的的70%。