大多數期貨合約以現貨進行分割

① 期貨和現貨的區別 通俗一點！

1、商品

期貨：期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

現貨：現貨是實實在在可以交易的貨（商品）。

2、交收貨時間

期貨：交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

現貨：可供交割的現貨可在近期或遠期基礎上換成現金，或先付貨，買方在極短的期限內付款。

3、適用

期貨：有商品期貨和金融期貨。適用於農產品期貨、金屬期貨、能源期貨、股指期貨、利率期貨、外匯期貨和貴金屬期貨的交易。

現貨：現貨交易一般適用於農副產品買賣、小額批發和零售交易。在中國，零售企業現貨交易，一般採取一手交貨一手收錢。

4、交易特點

期貨：期貨交易具有雙向性、費用低、杠桿作用、機會翻番、大於負市場的特點。

現貨：現貨交易具有電子交易合同的標准化、雙向交易、對沖機制、當日結算制度、保證金制度、T+0交易制度等特徵。

② 為什麼大部分期貨合約不進行實物交割，而是對沖平倉，那期貨還存在什

1、價格發現：所謂價格發現，是指利用市場公開競價交易等交易制度，形成一個反映市場供求關系的市場價格。具體來說就是，市場的價格能夠對市場未來走勢作出預期反應，同現貨市場一起，共同對作出預期。
2、套期保值：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動

③ 期貨合約和現貨合約的區別是什麼

期貨合約和現貨合約的區別是：

1、合約標准化的區別

期貨合約是經過嚴格標准化了的合同，進人期貨交易所的每一種期貨交易對象，都已經由交易所定了質量、等級、數最、交貨時間、交貨地點，只有期貨價格才是在交易過程中經過公開競價和計算機攝合成交的方式來確定的。

現貨合同是非標准化的，現貨合同的具體條款(如交貨品種、數量、時間、地點等)均需由簽約雙方協商議定。

2、交割內容方面的區別

期貨合約只是期貨交易中的一種特號而已，是期貨交易的載體，以使期貨投資者能夠通過買進或賣出期貨合約實現既定目標或套期保值轉移價格風險，或通過分擔價格風險而獲取價差利潤。

現貨合同中要求全部進行實物商品交割。

3、有無簽約者的區別

期貨合約並不是由買賣雙方來簽訂的。期貨交易過程中並不存在交易的紙面合同，因而轉讓合約時也就無需進行類似現貨交易中的合同背書。

現貨合同要求載有合同交貨的價格、數量、時間和地點等詳細內容，並由買賣雙方簽字蓋章後方可生效，其間如有任何一方不能履約，則必須經過背書之後方可將履約責任、義務及權利轉到第三方。

期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。

現貨合約，為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。現貨合約：以現貨標准化合約為標的物，通過電子交易平台進行集合競價買賣統一成交、轉讓、結算，價格行情實時顯示的交易方式。現貨合約交易的本質是以金融的手段服務現代貿易業。

④ 絕大多數的期貨合約是通過做相反交易實現對沖而平倉是什麼意思

期貨平倉有兩種方式，一種是交割，也就是到合約終結日期進行貨物、現金的交易，根據交易所規定，這只有法人投資者才能夠做，而且這樣做增加了交易成本，除非真是為了買賣貨物而做期貨，不然沒有人會選擇的。

第二種方式是對沖平倉，也就是說，你原本買入期貨合約，就有了我們說的多頭持倉，在你想平倉的時候你再賣出到期日相同的期貨合約，買賣沖抵，交易所就會認定為你沒有倉位了；同樣由於期貨可以進行賣空，所以你可以先賣出，持有空頭倉，然後買入進行對沖平倉。這是期貨市場上大多數投資者使用的平倉方式，也是個人投資者唯一可以選擇的平倉方式

⑤ 期貨合約與現貨合約，現貨遠期合約的最本質的區別

一 杠桿大小不同（保證金比例不一樣）
這決定了投資的成本和風險的不同。
二 交易時間
現貨的交易時間是連續的，而期貨的間隔的，並且現貨的當天可交易所時間要更長一點。（現貨基本避免了跳空情況，提高了盈利機會）
三 交易模式（涉及手續費）
現貨是做市商制度，可以直接買賣立即成交；期貨是撮合交易所制度，必須要有其他的投資者接單才能成交。所以手續費裡面 現貨比期貨多了一個點差。
四 持倉時間
現貨是沒有持倉時間限制的，想拿多久都可以。期貨根據各個品種的不同，有一個最長持倉限制。
五 漲跌停版限制
現貨無漲跌停版限制，期貨有限制。
六 現貨可以交割實物，期貨交易的是純粹的合約
他們的最本質區別是標准化程度不同。
期貨合約是最標準的合約。但是現貨合同，現貨遠期合約則大多數是OTC的，其期限和單位數量都沒有統一的標准。

⑥ 為什麼期貨合約對應的現貨市場要具有一定的規模

你好，商品期貨的另一個名字叫大宗商品期貨交易。
一般期貨的品種都是工業用品或者民用用品，用量比較大的才行。期貨金融衍生品就是為了防止大宗商品價格暴漲暴跌影響生產。期貨和現貨價格能進行對沖，所以現貨市場要有一定的規模，如果現貨規模太小那就不行了，沒有這個意義了。

⑦ 為什麼絕大多數的期貨合約並不進行實物交割，而是在

從2點說第一。。我做多你 做空 我們對沖了 空單和多單都平萬了理論上就沒有持倉 就沒有交割第2.。。期貨的存在最基本職能不是炒作 是為企業提供套期保值 有套保客戶 到時候會去交易所拉現貨 交割現貨 所以上面說 理論上是沒有持倉 但是總是會有願意交割的人 採納個撒

⑧ 關於套期保值的幾個題目，請大家幫幫我

1、四月份開始種植大豆，可以視為四月份持有的是大豆多頭。那麼要進行套期保值（賣出套期保值），需要賣出70噸11月份到期的大豆期貨合約。所以應該選A。估計答案是錯了。
2、基差是最近的現貨價格跟對應產品最近月份期貨合約的價格差，公式是：現貨價格—期貨價格，所以上面就是800-810=-10，那個十一月份是干擾你的。
3、買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上（ ）的現貨商品數量相等，交割日期將近或相同的該商品期貨合約。
首先要明確買入套期保值的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是現貨空頭，在未來他想要買入現貨，也就是持有現貨多頭。為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是「買入」。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入10手（100噸）大豆 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
價格為2050元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
可以看一下上面的實例。9月份買入的期貨數量是10手（現在）。11月份買入的現貨也是10手（將來）。所以買入套期保值現在買入的期貨數量應該與將來買入的現貨數量相同。說了很多不知道你明白了么
4、我是用每個選項減去+2的，看哪個大於零哪個就是獲利，小於零就是虧損，等於零就是持平。不知道有沒有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手銅期貨是5噸吧。書上應該有說的。