① 期貨市場的結算價與成交價是怎麼算出來的,為何昨天結算價和當日開盤價區別很大的
結算價,是當天全天價格的加權(成交量)平均價.
成交價,就是有人賣,有人買,成交了的那個價格.
開盤價,一般是在開盤前幾分鍾或十幾分鍾,通過集合競價形成的價格.
所謂集合競價就是在當天還沒有成交價的時候,你可根據前一天的收盤價和對當日價格的預測來輸入某品種價格,而在這段時間里輸入計算機主機的所有價格都是平等的,不需要按照時間優先和價格優先的原則交易,而是按最大成交量的原則來定出該品種的價位,這個價位就被稱為集合競價的價位,而這個過程被稱為集合競價。
② 期貨中當日結算價是指某一期貨合約當日成交價按照成交量的加權平均價。
為什麼這里會有當日無「成交價格」?
每個期貨品種的合約一般有數個,一般人們喜歡交易其中的一個合約,就是主力合約,非主力合約有時有當日無成交的現象。
另外對期貨集合競價開盤收盤到底如何產生價格有點模糊,期貨里是不是也分集合競價和連續競價?
期貨8:55-8:59 是集合竟價時間,根據報入的買價和賣價,按價格優先、成交量最大的原則定出開盤價。
開盤以後,是連續競價,按價格優先,時間優先的原則撮合成交。
③ 期貨知識:期權合約的結算價格是怎麼計算的
上交所在每個交易日收盤後向市場公布期權合約的結算價格,作為計算期權合約每日日終維持保證金、下一交易日開倉保證金、漲跌停價格等數據的基準。
原則上,期權合約的結算價格為該合約當日收盤集合競價的成交價格。但是,如果當日收盤集合競價未形成成交價格,或者成交價格明顯不合理,那麼上交所就會考慮期權交易的多重影響因素,另行計算合約的結算價格。即根據同標的、同到期日、同類型其他行權價的期權合約隱含波動率,推算該合約隱含波動率,並以此計算該合約結算價。
此外,期權合約最後交易日如果為實值合約的話,由上交所根據合約標的當日收盤價格和該合約行權價格,計算該合約的結算價格;期權合約最後交易日如果為虛值或者平值合約的話,結算價格為0。
期權合約掛牌首日,以上交所公布的開盤參考價作為合約前結算價格。合約標的出現除權、除息的,合約前結算價格按照以下公式進行調整:新合約前結算價格=原合約前結算價格×(原合約單位/新合約單位)。除權除息日,以調整後的合約前結算價作為漲跌幅限制與保證金收取的計算依據。
④ 股指期貨中,結算價和交割結算價有什麼區別
您好:
股指期貨結算價:中金所股指期貨結算價是當日最後一個小時的成交價格按照交易量的加權平均價。
合約最後一小時無成交的,以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價,以此類推。
合約當日無成交的,當日結算價計算公式為:當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價,其中,基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。
⑤ 期貨中結算價是什麼意思
結算價:每日結算制度。就是每天收盤後,按照當日平均價格作為結算價,來計算每個未平倉持倉的盈虧狀況。同時,作為第二天漲停跌開始計算的價位。也就是說,結算價,是一個理論上的價格,其目的是要調配空多雙方的資金(保證金)劃轉。
根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥業務時參考的基準價就是期貨結算價,又分當日結算價與最後交易日交割結算價。
⑥ 期貨中的收盤價和結算價是怎麼理解的
期貨中的收盤價和結算價的理解:
1、定義
(1)期貨收盤價是指當日走勢最後一個撮合成交價。
(2)期貨結算價是指當日成交價格按照交易量的加權平均價。
2、計算方法
(1)期貨結算價的計算方法
浮動盈虧的計算方法是:浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值,則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損,即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利,或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值,則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利,即多頭建倉後價格下跌,表明多頭浮動虧損,或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利,如果保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果浮動盈利,會員不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
A、多頭實際盈虧的計算方法是:盈/虧 =(平倉價-買入價)X持倉量X合約單位-手續費。
B、空頭盈虧的計算方法是:盈/虧=(賣出價-平倉價)X待倉量X合約單位-手續費。
在期貨市場里,期貨合約的漲跌幅是以第一個交易日的結算價為基礎來計算的。
(2)期貨收盤價的計算方法
比如:白糖1505,當日該合約全天無成交,開盤價是4730,那麼期貨收盤價就是4730。
3、為什麼期貨有個結算價格
期貨是現在進行買賣,但是在將來進行交割的標的物。期貨會在交割日在買賣雙方發生交割,如果這個交割設定為收盤最後一筆交易的價格顯然不合適,所以一般會以最後一天的加權平均價格來計算,這就是結算價。
因此在期貨中一般是使用期貨結算價的,而期貨的收盤價在理論上沒有什麼實際用途。
⑦ 期貨結算價和收盤價的區別
期貨的結算價是當天交易結束後,對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結算的基準價。
收盤價是收盤之前最後一筆成交的價格。
⑧ 期貨開倉均價和結算價要怎麼計算
期貨開倉均價是您持有的倉單的加權平均價;
結算價是當天該期貨合約的所有成交倉單的加權平均價。
⑨ 期貨當天結算價與均價一樣嗎有什麼區別
不一樣。
一、報價不同:
如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的,按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。
二、結算價不同:
如果當日該合約收盤前連續五分鍾報價保持停板價格,且交易所計算機系統中只有單方報價時,則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。
三、成交價不同:
均價是當天所有成交價和在成交價位上的成交量的加權平均,結算價有的是收盤價,有的是在將要收盤的一段時間時間的均價。
四、交易所不同:
對收盤價的計算方法也不同,均價即收盤價或者將要收盤的一段時間時間的均價。

(9)期貨合約成交價和結算價擴展閱讀:
注意事項:
1、如果是正值,則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損,即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利,或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。
2、如果是負值,則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利,即多頭建倉後價格下跌,表明多頭浮動虧損,或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。
3、如果保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果浮動盈利,會員不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
4、如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損,則動用該會員在交易所的結算準備金。
5、投資者要善於利用到止損保險方式進行交易,用停止損失的指令來限制可能虧損的額度,漲幅要根據期貨市場的前一段情況而定。