英文期權期貨題目

A. 一道期貨的英文題目

一道期貨的英文題目
A futures Which futures contract should

B. 求四道金融工程的的題目（期權期貨和其他衍生品）明天考試了在線等！【英文

面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債
可交割國債 合約到期月首日剩餘期限為4-7年的記賬式附息國債

C. 全英文的金融題目，實在做不來啊，有會的幫個忙不

1、第一題題目的意思是，現在在你面前有一份能夠以40的價格賣出標的股票的認沽權證，現在標的股票的證券的價格為41元，則說明現在這張權證的價值為0，所以什麼都不要動吧，然後沒有交易。
如果是long call，則這張權證的價值為100美元，因此買入該認購權證，為了鎖定收益，所以每買入一份認購權證合約，就同時拋出100股標的股票（相當於40買入，41賣出），這樣每一張權證的無風險套利收益為100美元
2、第二題題目的意思是初始保證金3000美元，可以購買5000蒲式耳的小麥，小麥單價為2.5美元/蒲式耳，而後他又追加了2000美元的保證金，因此
保證金比例為 3000/（5000*2.5）=24%，所以5000的保證金可以做空的最多5000/0.24=20833.33資金 也就是每蒲式耳小麥低於20833.33/5000=$4.17=417cents不會被強制平倉； 如果要取出$1500則還剩$3500保證金，可以做空3500/0.24=14583.33資金 相當於單價每蒲式耳小麥14583.33/5000=$2.92以下的情況均ok
3、首先更正一下你題目錯誤的地方，fwith多打了一個f， annum with continuous compounding表示連續復利，我用了360天代替，理論上是用極限做的lim n→正無窮 即(1+12%/n)^n
無風險收益率為8%，風險收益率為4% 總收益率為 12%，問你四個月之後的合約價值為多少or stock index為多少？已知現值求終值。
excel 裡面自己輸入，=FV(12%/360,120,,-350,1)=364.28
4、同上 求一年到期的遠期合約價值和現值 價格為=fv(10%/360,360,,-40,1)=44.21 合約價值么為0，第二問，如果半年後股票價格為45的話，合約價格=FV(10%/360,180,,-45,1)=47.31，合約價值應該總是為0的。 應該是格能算額，伐是老確定，因為理論上 遠期價格＝即期或現金價格＋持有成本 所以如果沒有溢價的話，折現以後價值為0

D. 問大家一下期權期貨的題目啊 急急急

太學術了

E. 高分，期權期貨，幾道題目···，在線等啊···

可以做做現貨這塊不錯的

F. 求《期權、期貨和其他衍生品》英文原版！！！

英文第七版http://hotfile.com/dl/13754100/d341e9b/.rar.h

G. 國際金融期權題目

10張澳元期貨合約可以避掉這個風險，原因是澳元期貨合約的交易單位是10萬澳元(按CME標准合約來算)，現在的風險口徑是100萬澳元，故此需要10張澳元期貨合約。10張澳元期權合約可以避掉這個風險(這個澳元期權合約不太記得其標准合約是多少了，正常來說應該與期貨是一致的)。
如果你對支付期內的澳元的未來價格走勢預期是相對平衡或者是上漲時，由於你是要支付澳元的資金，應該通過建立看漲(或做多)澳元來鎖定你的支付成本，若你對澳元未來的走勢預期是會有較大幅度的下跌時，由於你是要支付澳元的資金，應該通過買入看漲澳元的期權來更好有效的控製成本，原因是當澳元低於期權的行權價時你可以選擇不行權，你實際上只是支付了一筆期權金來防止澳元上漲帶來的資金需求的損失，而不需要面對期貨做多而面臨澳元下跌時所產生的不利影響。