一個期貨合約是一年時間嗎

1. 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

2. 請問是不是所有的期貨合約上市期限都是1年

你的推算是對的，但並不是所有期貨合約上市期限都是1年，只能說國內期貨合約大部分都是1年，也有部分品種的期貨合約掛牌時間超過1年的，以國內的期貨市場品種為例，主要是上期所的品種有超過1年的，分別為滬金、瀝青、原油。

3. 期貨合約里規定的時間都是多少，期貨合約最長為多久

一般期貨合約最長為一年，比如1609到期之後會上市1709合約，最長持有時間最多為一年，如果是非機構的話時間可能要更短一點。

4. 關於期貨合約時間的問題

你看到的K線圖是該合約自上市以後每年同月份的合約放在一起的，你仔細看會發現K線圖有跳空缺口，就是上一年度和下一年度的分界線，這樣說不知道你能不能明白。

5. 期貨合約最長多少時間

期貨合約最長時間：一般接近1年時間。

一般情況下期貨合約最長時間都是表明的，比如CU1202的意思就是2012年2月到期交割的銅期貨合約。

目前最遠的銅期貨合約期限就是12年02月的。但是我們通常並不操作遠期的合約，而是選擇成家量最大，持倉量最大的合約進行交易，比如目前的CU1104，1105。

所以主要是看買賣的人氣操作品種，而很少參考時間的遠近，當然，如果是企業，或者專門做套利的交易者，那就可能涉及這塊。

6. 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

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期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

7. 期貨合約的交易時間為什麼很多合約的交易時間都不一樣

首先回答你為什麼很多合約的交易時間都不一樣吧，也沒有具體的原因，都是出於規定和交易習慣。

商品期貨日盤早上9:00開盤，10:15-10:30交易所休市，11:30-13:00休市，15:00收盤。夜盤21:00開盤，記住夜盤開盤才是一個交易日的開始哦~晚上收盤時間有些到23:00，有些到凌晨1:00,有些品種到凌晨2:30。金融期貨交易時間9:15-11:30,13:00-15:15。

具體參考下面的交易時間表：

8. 期貨合約里規定的時間都是多少

您好，一般期貨合約最長為一年,比如1609到期之後會上市1709合約,最長持有時間最多為一年,如果是非機構的話時間可能要更短一點。

9. 高手指點下 商品期貨合約有效期最長也就一年對嗎那如何看待主力合約以前的成交量 ，不得其解。 懸賞分

朋友這個問題雖然不大，一般人還真說不清楚。我來試試吧!
1、期貨合約的有效期「最長一年」，你的意思是說行情軟體上從有這個合約，到這個合約消失，是一年時間，確實每個品種上的合約總數，是一年，如現在期貨市場上銅合約就是1010至1109，每前進一個月，逐次前移，如進入十月份交割之後，就是1011和1110了。從這個意義上講，您的描述是對的。
2、「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此，實際上移倉的時候，常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」，我常常利用這一點，在不同合約上進行交易。此外，也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大，容易成交，波動也大，容易獲利。而且主力合約常常離當月還有好幾個月的時間，可以做長線，也可以做短線。所以有主力合約和非主力合約之分。
3、「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後，主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約，而是應該理解為：「最活躍的那個合約」。
4、問題就來了，為了記錄歷史價格，人們必須用一種編制方法，把主力合約的歷史價格記錄下來，便於研究啊。這可能是您提問所涉及到的和實戰相關的核心問題。為了記錄歷史價格，不同的行情軟體採用不同的編制方法。最有代表性的是「連續」和「指數」兩種。如博易大師中的「滬銅連三」和「滬銅連四」指的就是將從當月算起第三個月的價格和第四個月的價格，如「滬銅連三」的價格就是現在的1101合約的價格，而「滬銅連四」則是現在的1102的價格。隨著時間的推移，後面的「滬銅連三」和「滬銅連四」會變成1102和1103，依次類推。這樣，查看「滬銅連三」的K線，就發現它的成交量一直較大，因為常常銅的主力合約就是從現貨月合約往下數三個月的那個合約。這樣就實現了「記錄主力合約歷史價格」的目標。為投資者分析歷史行情提供了數據。
5、另一種是指數編製法，如文華財經，就是將各合約的價格，以成交量為權數進行加權平均計算出來的價格，這種方法也是記錄歷史價格的一種方式。筆者個人的經驗，這種方式更科學一些，我有一個交易規則就是：分析用指數，交易看主力。即分析走勢上，看指數，操作上，在主力上建倉、設置止損等。
6、你所說的「RU1103在2009年11月的成交量是怎麼來？」這個問題就好理解了，實際上RU1103合約在2009年11月的時候是RU1003，現在顯示的當時的成交量是RU1003的成交量，現在早就沒有這個合約了，所以推移成了1103，到了2011年四月你會發現它會成為RU1203了。有點繞，但是情況就是這么情況。
打了半天字，累壞了。不知道你懂了沒有。實際上你的問題很簡單，可是要說清楚，真得費點勁。而且這個問題，確實許多人都弄不明白。
說到這兒了，不懂的話，留言再問我吧。祝你早日轉過彎來。

10. 有沒有期貨合約時間超過1年的

有的 像鄭州交易所的 有的都到了2013年了