期貨看漲合約
Ⅰ 為什麼當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割價格相等時，期權持有者獲得的頭寸將高於期貨合約中多頭方
機械工業出版社的翻譯實在太垃圾了，英文原文是 better position，即「期權有在獲利和止損方面有更大的可能」。
Ⅱ 看漲期貨期權購買的標的物期貨合約是多單還是空單
這么簡單的問題讓樓上幾位搞得雲遮霧罩的。
看漲期權（買入看漲期權）對應的（到期以約定價格購買期貨合約的權利）當然是多單了！買入看跌期權對應的是空單。
如果你是看漲期權的賣出方，則到期後你要交付給買方的就是多單，相當於你在做空（單）。
Ⅲ 期貨的看漲和看跌期權齊齊下跌說明什麼
看漲期權和看跌期權同時明顯下跌的情況很多。
1、標的期貨合約窄幅震盪，此時波動率非常小。
2、標的期貨合約急劇波動，此時波動率非常大。
3、期權臨近到期日，進入末日論，時間價值迅速降低的時候。
歡迎關注我，有問題再交流。
Ⅳ 在期貨賬戶中有100萬資金，用10萬買了合約看漲，跌到什麼情況會爆倉
等跌到你的賬戶余額不足以支付保證金的時候就算做是爆倉了哈。
希望我的回答能夠幫助到你，望採納，謝謝。
Ⅳ 期貨中的買入合約是什麼意思
買入合約就是投資者購入期貨。
買入是指投資者在金融市場上，由於看好一種產品，股票，期貨，貨幣等，認為其短期或中長期行情看漲，因此購入某中股票、期貨或貨幣的行為。
期貨合約引指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。通常所說的期貨就是指期貨合約。
Ⅵ 請問 期貨看漲期權的執行價格是期貨合約本身的交易價格還是期貨標的物交割的價格
執行價格又稱為敲定價格或者行使價格，就是履行期權合約時商定買入或者買出標的商品的價格。
期貨交易的話合約就代表了標的貨物本身。只是合約交易用保證金，並不需要付清標的貨物全部價值。
打個比方，A貨物一手1000單位，一單位10元，買一手A貨物的期貨合約就是10000元，保證金如果要求10%的比率，付1000元就拿到了1000單位的期貨合約。
期權的最大一個作用主要是用來對沖投資風險的。
舉個例子，現在有10000元現金進行投資，以10元價格買入商品A1000手。
如果在投資期末，商品價格漲到12元，那麼這筆投資我們盈利了12000-10000=2000元
如果價格跌到8元，那麼這筆投資我們虧損了10000-8000=2000元
如果我們並沒有要求盈利，只是要求要保值，那麼我們就可以採用購買期權來對沖下跌的風險。
在投資初期購入市值10000的商品以後，我們可以購買價格為1元的看跌期權合約1000份，代表我們可以在期末以10元的價格賣出商品，這里的以10元賣出就是執行價格。
那麼如果商品價格跌到8元，我們手中有1000份看跌期權，原本虧損2000元，現在只虧損購買期權的1000元，止了一部分損。
如果商品價格跌到9元，原本要虧損1000元，現在也是虧損1000元。
如果商品價格不變化，可以看到對沖以後反而損失了1000元。
如果商品價格上漲到11元，我們放棄執行期權合約，以11元賣出商品，原本我們能盈利1000元，那麼我們是盈虧浮平的。
如果商品價格上漲到12元，我們放棄執行期權合約，以12元賣出商品，原本我們能盈利2000元，我們現在是盈利1000元。
做個簡單的分析，如果價格跌到8元和漲到10元是對等的概率，都是50%，那麼我們可以看到，對不對沖，最後的期望收益都是10000元，但是對沖以後，縮小了收益曲線的離散程度。換句話說，收益更穩定，不會大喜大悲。
Ⅶ 某投資者賣出了某份期貨合約的看漲期權，則下列說法正確的是( )。
C
答案解析：
[解析]
賣出看漲期權，獲得了權利金，如果到期日價格低於協定價格，合約不履行，則該投資者不會蒙受損失。
Ⅷ 買入一份賣出期貨合約是什麼意思
買入的是合約而不是商品，為了防止混淆，一般說法都是用「開倉」
Ⅸ 期貨合約到底怎麼理解
1。期貨市場誰是誰的提款機。在一個期貨市場交易者成熟起來之前，他其實一直要扮演期貨市場的提款機的角色。在這個市場也就是千分之幾的人能夠最終把期貨市場當做自己的提款機，其他交易者都是期貨市場的供血機、提款機。
2。2%資金開倉是不存在逆勢交易的。期貨交易者奇怪：為什麼只要開倉就會是逆勢賠錢？也許永遠也不知道，如果使用2%資金開倉，懂得一點資金管理的粗糙皮毛，會發現一個嶄新的自我，一個煥然一新的交易新天地。
3。全倉交易即便是順勢也是逆勢。全倉交易等於是背水一戰。如果是滿倉交易，即便是順勢也等於逆勢，因為他們是經受不起最細微、最微弱的動盪，乃至在任何時間單元的行情起伏、波折，一點風吹草動對他們就面臨是滅頂之災。
4。要想不逆勢交易，解決好倉位問題。5。增加自身資金厚度和回撤空間。滿倉交易抵擋不了分時的波動，70%的倉位勉強應對隔夜的風險，半倉抵禦不了逆趨勢的波動，30%經受不起大幅度的回調。