期貨合約當月和次月
① 股指期貨合約月份
股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。
② 期貨中當月連續是什麼意思
當月連續，股指期貨術語，意思是所有的最近一個月份（並非當前月份，下面解釋）的合約連續起來。
股指期貨術語，指所有的最近一個月份（並非當前月份，下面解釋）的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近於現貨價格，而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。
(2)期貨合約當月和次月擴展閱讀：
投資風險
杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。
強平和爆倉
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。
交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。
③ 股指期貨合約月份，季月是什麼意思
股指期貨同事上市4個合約，當月，下月和隨後兩個季月
而季月是指3,6，9,12月
現在是七月，本來上市7,8,9,12四個合約
但是七月已經交割了，所以是8,9,12和2011年3月的
這四個月份的合約都能選擇
一般主力合約都是最近月的
也就是八月的合約買的人最多
你要買哪個月都是自己選擇的
④ 股指期貨合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份
就是四種，下面的那四行當月 隔月 下季 隔季對應上面那四行
IF1104現在是當月 1104 11代表2011年 04代表4月 因為1103已經在3月18日交割結算，1103已經沒了！ 1104現在是當月 1105是下月1106是下季 1109是隔季
⑤ 股指期貨中的當月連續和下月連續怎麼寫
期貨中當月連續指所有的最近一個月份(並非當前月份，下面解釋)的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近於現貨價格，而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。
所以為了研究上的方便，就採取了「連續」合約的形式來觀察，這里的「當月連續」不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那麼「當月連續」就是IF0901，因為IF0812在12月19日已經交割了(每月第三個周五交割)。如果過了09年1月16日(IF0901交割的日子)，則「當月連續」又變成IF0902了。
IF是滬深300股指期貨的代碼，IF當月連續就是滬深300股指期貨的當月連續。?股指期貨會顯示4個月的價格：主力合約當月、下月、下兩個季月。
就目前對應的就是1108、1109、1112、1201當月連續：主力合約的價格;
下月連續：主力合約之後的那個月的價格;
下季連續：主力合約之後的下個季月(簡稱為第一個季月)的價格;
隔季連續：主力合約之後的第二個季月(在下季連續基礎上加3個月)的價格。
股指期貨術語，以當月連續為例，指所有的最近一個月份（並非當前月份，下面解釋）的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近於現貨價格，而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。 所以為了研究上的方便，就採取了「連續」合約的形式來觀察，這里的「當月連續」不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那麼「當月連續」就是IF0901，因為IF0812在12月19日已經交割了（每月第三個周五交割）。如果過了09年1月16日（IF0901交割的日子），則「當月連續」又變成IF0902了。
IF是滬深300股指期貨的代碼，IF當月連續就是滬深300股指期貨的當月連續。
⑥ 股指期貨的合約時間是當月 下月及隨後兩個季月，就是一共八個月的意思嗎那為什麼已有的合約有三個月的
合約是當月，下月的三個連續和半年後的合約。 一共5個合約
⑦ 股指期貨當月和次月基差最多是多少
從2015年已經交割完畢的合約與過去兩年同期歷史基差的比較結果來看，2015年各期現組合的基差均值均高於歷史同期，套利介入空間明顯。其中，IF1502—01L2、IF1504—03L2的基差均值超過了1%，這意味著期現套利者選擇下月合約介入，優勢高於當月合約。95分位數可視為期現套利者可以獲得大幅基差收益的進場點位，與歷史高點相比，IF1502—01L2、IF1503—01L3、IF1504—03L2的基差95分位數超過了1%，這從側面反饋出套利者在2015年斬獲大幅基差的可能性，要高於前兩年。
本文來源：綜投網-投資理財知識：www.zt5.com
⑧ 股指期貨合約月份問題
股指期貨的交割月份是當月下月以及隨後2個季月。比如當月是3月 那就是3，4，6，9 當月是4月，就是4,5,6,9 單月是5月就是5，6,9,12。望採納
⑨ 股指期貨當月連與下月連有什麼聯系嗎
以當月連續為例，指所有的最近一個月份（並非當前月份，下面解釋）的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近於現貨價格，而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。
就採取了「連續」合約的形式來觀察，這里的「當月連續」不是一個固定的月份，目前是 IF1005。等5月底這個合約到期終結了。就把 1006作為「當月連續」。
下月連就是每月顯示的是下一個合約的行情。比如5月合約5月到期，那4月第三個周五到五月第三個周五就是顯示6月合約當期的行情；5月合約到期之後，五月第三個周五之後到六月第三個周五顯示7月合約當期的行情。