期貨現貨套期保值比率怎麼替代

❶ 老師說套期保值比率一般不為1，因為手頭資產也就是現貨和期貨的漲幅可能不同，但是漲幅不同難道不會造成

期貨價格不是從一開始就規定好了的，是經過期貨市場所有投資參與者共同抉擇出來的一個變動的價格，所以有變動幅度。套期保值需要根據現在手裡擁有的現貨量來以及現貨波動幅度和期貨波動幅度來確定一個套保比值。理想情況下，現貨與期貨波動幅度一樣，套保比值為1。

❷ 老師說期貨套期保值比率一般不為1，因為期貨和現貨漲幅可能不同，但是這樣不會產生套利嗎，漲幅不同難道

套保比例不為一，就是保多少的問題，根據每個企業不同市場來決定。

❸ 期貨投機與套期保值怎樣比較

期貨投機與套期保值的比較二、不同點
1、交易目的不同
套期保值是為了規避或轉移現貨價格漲跌帶來風險的一種方式，目的是為了鎖定利潤和控制風險;而投機者則是為了賺取風險利潤。
2、承受風險不同
套期保值者只承擔基差變動帶來的風險，相對風險較小;而投機者需要承擔價格變動帶來的風險，相對風險較大。
3、操作方法不同
套保者的頭寸需要根據現貨頭寸來制定，套保頭寸與現貨頭寸操作方向相反，種類和數量相同或相似;而投機者則根據自己資金量、資金佔用率、心裡承受能力和對趨勢的判斷來進行交易。

❹ 請問最優套期保值比率為什麼是對現貨資產價值變動求導為零求出來的，而不可以對期貨價值變動求導為零求出

套期保值就是通過期貨來對沖現貨波動的風險；
套期保值比率就是期貨的總價值比現貨合同的總價值；
即單位現貨合同價值的波動會引起期貨價值的波動；
函數中現貨合同價值的波動為自變數，期貨價值波動為因變數；
必須是對現貨波動的求導；

❺ 套期保值如果期貨價格沒變,現貨價格下降是不是就無法保值了

不會，你想想假如你是多頭的套期保值的話，那麼也就是你在期貨市場賣出合約，像你所說的現貨價格跌了，那麼你可以直接把你手上的現貨去 交割就可以了（而你交割的價格是期貨的價格），假如你是空頭的套期保值其實也是一個道理。
正是因為套期保值的作用才會讓期貨與現貨最後趨於一致，當然中間很多品種出現的升水和貼水的情況也是有的。根據每個交割的品質不同才產生的差異。

❻ 套期保值比率

套期保值比例,即保值力度,指進行套期保值的現貨資產數量占總的現貨資產數量的比例。完全套期保值時,套期保值比例等於1;部分套期保值時,套期保值比例小於1。

❼ 股指期貨套期保值比率的應用在哪些方面股指期貨套期保值比率的應用該怎麼理解從哪方面入手寫呢求~~

控制損失
大體就是 對於你的一批貨物要具體在期貨市場上投資多少的一個比例數而已
期貨方面的書都有的 在套期那裡就有