期貨合約不了結

Ⅰ 為啥說大部分的期貨合約都不是進行實物交割，而是提前平倉結束

這個是由期貨交易的規則決定的。不像股票，籌碼是固定的。期貨交易者隨時可以憑空開立一張多單或空單(只要有對手盤)，所以期貨合約的數量是不斷變化的。交投越活躍，參與人數越多，新產生的期貨合約數量就越多。
由於交易所規定，商品期貨進行實物交割的只能是法人機構，個人不能進行實物交割。而且，臨近交割月份，為了避免交割雙方違約，保證金比例會比平時大幅度提高。那麼，在交割之前，一方面所有的個人投資者都要平倉了結，另一方面，保證金不足的也要減倉。所以就會出現大部分期貨合約都是提前平倉結束的。
你買入1手合約建倉，不一定就會增加一手新的合約。因為可能是原有的一個多頭持有者把手中的1手多頭合約轉給你了，這個叫換手。好比一個燙手山芋從張山手上傳給你了。
你平倉肯定不會產生一張新的合約，還可能會減少一張合約。第一種可能：你把手中的多頭合約拋了，結果是新來的李四接到了。那麼這個也叫換手。市場持倉總量不變。第二種可能：你把手中的多頭合約平掉，正好對手盤把手中的空頭合約平掉。那麼這個對你而言就是多平，而你的對手盤則是空平。市場持倉總量減少。

Ⅱ 期貨合約並不進行實物交收，而是在合約到期前進行反向交易、平倉了結 這句話中的反向交易平倉了結什麼意

就是平倉的意思，比如你之前做的是多單，那麼到期前你需要開相同的空單進行平倉

Ⅲ 為什麼期貨合約不寫交割價格

1.期貨合約到交割月的時候，自然人是要被強行平倉的，所以自然人進不了交割月。
2.期貨合約的交割結算價的計算方式不同，有的是按照交割月的算術平均價格來算的，具體你可以去查每個交易所品種的的合約規格。但是，期貨合約買入價格只是一個基礎價格，會加入平均價之類的價格的，因此交割價格無法確定。要到最後交易日的時候才能確定最後結算價

Ⅳ 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的

期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷

下面具體詳述：

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。

總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。

Ⅳ 期貨合約的問題

這個問題非常簡單，期貨就是你買賣合約，這個合約就是說：比如，你有一張09年5月交割的大豆1號多頭合約。

就是說你做期貨的時候下單，下了多頭0905豆子合約，這個合約呢，你可以從現在就持有，一直到交割（09年5月），什麼叫交割呢，就是說你拿著你的合約，去期貨交易所指定交割倉庫，去提豆子，你應該知道1手就是10噸大豆。交割就是說對與合約的了結，豆子一提取，合約就作廢了。

當然我們普通人，做期貨就是投機，我們一般是不會去交割的，我們不會去交割倉庫存豆子和提豆子。我們只需要賺取價格差就可以了。

比如今天a905（豆子合約是a）合約價格是3500，你覺得高了，你就空，空2手吧，然後等下個星期，a0905合約的價格果然下降了，下降到3200元，這個時候你就可以平倉來了結合約。怎麼平倉呢，你不是有2手空頭合約嗎？那你現在反過來做，你在交易軟體上輸入a0905買入2手，下面選擇平倉。
等成交的時候，你就可以從軟體上看到你現在不在持有a0905合約了。因為你平掉了，然後你還可以看到 你的平倉盈虧。算一下2手就是4000元，除掉手續費，差不多還有3980元的樣子。

明白嗎？有什麼不懂的可以問我，我是期貨公司的居間人，開戶也可以找我，資金量不限，不過鑒於你對期貨很不明白，要做也得先去學習。做模擬盤吧。

Ⅵ 關於期貨合約交易的問題。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空建倉、平倉的過程:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空建倉（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您在市場上按每噸1800元買了10噸麥,以合約的每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出（建倉）一手麥,在1800點買平（倉）就可以了,非常方便.●
期貨建倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

不知這樣說，您清楚了沒有。

Ⅶ 期貨合約和現貨合約的區別是什麼

期貨合約和現貨合約的區別是：

1、合約標准化的區別

期貨合約是經過嚴格標准化了的合同，進人期貨交易所的每一種期貨交易對象，都已經由交易所定了質量、等級、數最、交貨時間、交貨地點，只有期貨價格才是在交易過程中經過公開競價和計算機攝合成交的方式來確定的。

現貨合同是非標准化的，現貨合同的具體條款(如交貨品種、數量、時間、地點等)均需由簽約雙方協商議定。

2、交割內容方面的區別

期貨合約只是期貨交易中的一種特號而已，是期貨交易的載體，以使期貨投資者能夠通過買進或賣出期貨合約實現既定目標或套期保值轉移價格風險，或通過分擔價格風險而獲取價差利潤。

現貨合同中要求全部進行實物商品交割。

3、有無簽約者的區別

期貨合約並不是由買賣雙方來簽訂的。期貨交易過程中並不存在交易的紙面合同，因而轉讓合約時也就無需進行類似現貨交易中的合同背書。

現貨合同要求載有合同交貨的價格、數量、時間和地點等詳細內容，並由買賣雙方簽字蓋章後方可生效，其間如有任何一方不能履約，則必須經過背書之後方可將履約責任、義務及權利轉到第三方。

期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。

現貨合約，為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。現貨合約：以現貨標准化合約為標的物，通過電子交易平台進行集合競價買賣統一成交、轉讓、結算，價格行情實時顯示的交易方式。現貨合約交易的本質是以金融的手段服務現代貿易業。

Ⅷ 期貨合約必須履行實際交貨的義務

實物和貨幣的交換叫做交割.
你找的這段話的意思是說：參與期貨交易的人,大多數都在到期日前就把期貨合約沖銷掉了,只有很少的人選擇留著合約最後去進行交割,這部分佔整個交易量的比例不到5%.
不是說必須要交割,只要你在到期前沖銷掉（術語叫平倉）,就完全不涉及實物交易.
這些文章根本沒從一個閱讀者的角度來考慮,確實存在歧義!
另外,如果你不選擇沖銷（平倉）,而是交割的話,購買的實物當然是自行處理.而且交易所對交割有所限制,不允許個人投資者（散戶）交割,個人投資者會在交割前被強行平倉.

Ⅸ 關於期貨合約的問題

朋友你說的沒錯,這就是用白話講的最通俗的意思.實際期貨就好像是我們做生意，低買高賣，只不過你買進的不是實際的貨物，而是合約，你所付的不是貨物的全款，而是一定比例的保證金，但你實際獲利的金額則是買賣之間的實際差價。當然你舉得例子只是做多時的例子，反過來做空也是同樣的道理。不知你現在是為應付考試還是學習實盤操作，不論怎樣祝你好運！別忘給我好評喲，呵呵呵！！！

Ⅹ 期貨合約是什麼意思

期貨是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。