某公司簽訂了一份空頭期貨合約

A. 對於期貨中的做空合約交易是如何委託的.

做空期貨合約是指預期未來行情下跌，將手中期貨按價格賣出，待行情跌後買進，獲利差價利潤。其操作如下：
期貨實行的是保證金機制，交易的是商品的標准合約而不是商品本身。所以期貨中只需有一定的保證金就可以根據需要直接買賣商品的合約。

而做空期貨合約就是在預計商品價格要走低的情況下，直接賣出商品合約的操作。因為我們賣出的是未來特定時間交割的商品合約，所以只要在到期日之前履約即可，賣出時手中不必有相應的合約。履約的手段分為對沖和交割，對沖即買入等量的合約平倉，交割則是拿出符合標準的實物商品。
做空期貨合約是期貨市場的一種操作模式。和做多是反的，理論上是先將貨賣出，再買進歸還。
一般正規的做空市場是有一個中立倉提供借貨的平台。這種模式在價格下跌的波段中能夠獲利，就是先在高位借貨進來賣出，等跌了之後在買進歸還。這樣買進的仍然是低位，賣出的仍然是高位，只不過操作程序反了。

B. 期貨合約的空頭頭寸與看跌期權之間有什麼差別

實際上二者方向是一致的，但是期權的損失是一定的，收益是無限的；而期貨的損失跟收益都是無限的！

C. 某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態度，於是他做空交易。如果他想通過期權交易對期貨市場的交

期貨空 期權看漲 一多一空 對沖操作 降低風險 期貨如果跌 期權你會虧 但是看漲期權損失有限獲利無限 就是如果期貨市場持續下跌的話 你期權虧損的部分鎖定的 是預選就明確地 如果期貨合約上漲 那看漲期權盈利 可以對沖你期貨的虧損 答案沒有問題

D. 來解釋一下「賣出空頭期貨合約」「買入空頭期貨合約」「賣出多頭期貨合約」「買入多頭期貨合約」

在期貨交易中，賣出往往是被動交易，所以賣出空頭不能算作看多，只能說明不看空。期貨的交易是雙向的，分為做多和做空兩種。你的四個描述用通俗的解釋分別是:不看空，看空，不看多，看多。

E. 請教高手：如何統計某個期貨合約的空頭和多頭的資金凈流入或流出情況呢

任何收費炒股軟體和會員 分成 都是騙人的
他們騙人的方式無非就是每個管理員控制2到3個群，同時會注冊十幾個個號碼去
群里當托，天天在群里自問自答，那些交割和轉賬單都是假的，每天在群里推薦
的股票其實都是當天9點15分才出現的集合競價的票，如果哪一支股票漲了 就立
馬吹噓一下 馬上做個假的交割單 說是用戶提前建倉掙錢了，當天才有的票
如何來的客戶提前建倉啊
大家有沒有遇到這種情況，感覺他們群里好多人在咨詢問題 其實就是他們的管
理員和自己的小號在玩自問自答，如果在群里一說話 他們就會馬上找你私聊
，想想為什麼群里其他人可以在群里說話 而你就不行呢
另外補充一條：現在很多騙子們 又開始玩新花樣了！如果群里有人找你說合買軟
件 千萬不要上當哦，那就是他們的托，等你跟他合買軟體之後，他們第二天就
會說 他們的系統檢測到你們是合買的軟體 違反公司規定，要麼不了了之，要麼
補足餘款 希望你不要上當

朋友們，網路一下炒股軟體騙人曝光視頻 內幕很嚇人

F. 期貨計算題，請幫忙解答。

第一題
A1000萬除以100萬=10
B94.88-94.29）*2500=14750
c1000萬*5.15%
d不知道
第二題
防止現貨下跌賣出套期保值
1億除以3645*100*1.1
3630-3430=170
170除以3630
一億乘以17除以3630

G. 期貨計算題

即期市場：由於客戶是美國人，買了50歐元，所以
根據3月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432 可以得出，客戶買歐元用了50*1.3432=67.16萬美元，
6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，
最後，即期市場的盈虧是--6.56美元

期貨市場
3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450，所以可以賣出的合同相當於拿回50*1.345=67.25萬美元
6月1日，買入4手6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，所以買回的歐元：67.25/1.2101=55.5萬歐元
也就是說在期貨市場上，投資者獲得了5.5萬歐元的收益，轉化為美元為：5.5*1.212=6.666萬美元

兩個市場的盈虧相抵就等於：0.106萬美元

H. 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

I. 空頭套期保值【下例】，為什麼這企業還要買回期貨合約，不直接按之前1080的合約賣出玉米呢

期貨套保是對沖現貨波動風險的，不是用來賣現貨的，換句話說，只有先有現貨合同，才有必要去期貨套保。

另外，即便進行實物交割，設計到一系列的流程和費用，也是一個問題。