期貨合約最高價最低價怎麼算

⑴ 期貨最大波幅的計算:當日最高價與最低價的差,除以什麼前一天的交易結算價

你好，期貨最大波幅的計算是以 前一個交易日 的結算價來算的，計算公式是：實時價格減去昨日結算價，再除以昨日結算價！

⑵ 期貨最新價,漲跌,最高價,最低價什麼意思呀

你好，期貨最新價就是現在的實時價格，漲跌是針對上一個交易日的結算價來衡量的，最高價就是當天最高的價格，最低價就是當天最低的價格。

⑶ 期貨價格怎麼算

（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。

多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。

⑷ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值的應用場合主要在計算保證金上。合約價值X期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格X交易單位。主要行情軟體里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易交易單位的大小。
應答時間：2020-09-29，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

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⑸ 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

⑹ 怎麼能看期貨的幾年中最高價最低價

把看盤系統調到年線最高價和最低價就一目瞭然了。

⑺ 在商品期貨中,如果買進最高價低於賣出最低價的話,還會有成交量嗎若有,成交價怎麼計算

開市後撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：
當 bp≥sp≥cp，則最新成交價=sp；
當bp≥cp≥sp，則最新成交價=cp；
當cp≥bp≥sp，則最新成交價=bp。

⑻ 計算股票最高價和最低價公式

股票最高價和最低價公式，是有幾種表達，因你無講明，所以我就列舉下面常用公式代碼供參考：
H;
{今日最高價}
L;
{今日最低價}
HHV(H,5);
{5日內最高價的最高值}
LLV(L,5);
{5日內最低價的最低值}
TH5:REF(HHV(H,5),1);
{1日前的5日內最高價的最高值}
TL5:REF(LLV(L,5),1);
{1日前的5日內最低價的最低值}

⑼ 期貨是以最高價和最低價優先成交嗎

復式競價原理
其基本原理是：一般是將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序；當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等於買入價（BP）、賣出價（SP）和前一成交價(CP)三者中居中的一個價格。
每次撮合都包括以下過程：
①排隊
排隊規則如下：一是所有買盤按價格從高到低的順序排成一列，價格相同時，按期貨交易所收到委託盤的時間先後排列，先收到的買盤排在前面；二是所有賣盤按價格從低到高的順序排成一列，價格相同時，按期貨交易所收到委託盤的時間先後排列，先收到的賣盤排在前面。
②配對
對買賣盤排隊之後，就開始進行配對，直到不能成交為止。其具體辦法如下：
第一次配對：
先進行配對嘗試。如果買盤隊列中第一個盤的價格大於或等於賣盤隊列中第一個盤的價格，則可進行配對。如果買盤隊列中第一個盤的價格小於賣盤隊列中第一個盤的價格，則配對結束。可以進行配對時，委託數量較少的一方被完全配對，委託數量較多的一方僅有與數量較少的一方數量相等的部分獲得配對，其餘部分參與下—次配對。
③確定成交價格
在已經成交的期貨交易中，成交價格的確定是一個重要的課題。
如果規定一次撮合成交只產生一個成交價格，即所有成功的配對都用一個價格成交，此時的復式競價原理稱為復式競價單一成交原理。
如果不同次的配對有不同的成交價格，則復式競價原理稱為復式競價多成交原理。
由於在配對過程中，買價是逐步下降的，而賣價是逐步上升的，因此，如果一個價格能夠使最後一次成功配對的買賣雙方滿意，則這個價格也能夠使在這之前的所有成功配對的買賣雙方滿意，在這種條件下，一次撮合的成交價格由最後一次成功配對的買賣雙方的價格確定。
當最後一次成功配對的買賣雙方的價格相等時，該次撮合的成交價格只能是最後一次成功配對的買賣雙方的價格。
當最後一次成功配對的買賣雙方的價格不相等時，且買價大於賣價，設買價BP＞賣價SP，從理論上講，[SP，BP]區間中任何一價格都可以作為本次撮合的成交價格。問題在於這個價格是接近SP呢，還是接近BP，還是SP與BP的平均數?
在現實生活中，期貨交易所一般採用距離最近規則確定成交價格。即在可行價格區域內，與前次撮合成交價最近的價格作為本次撮合成交價格。具體規定是：設前次撮合成交價格為CP，在這里：
如果本次撮合為當天的第一次撮合，即所謂的集合競價，則CP為前一交易日的收盤價格或者結算價格；
如果CP≤SP≤BP，則在數域[SP，BP]中SP離CP最近，本次撮合的成交價為SP；
如果SP≤BP≤CP，則在數域[SP，BP中BP離CP最近，本次撮合的成交價為BP；
如果SP≤CP≤BP，則在數域[SP，BP]中CP離CP最近，本次撮合的成交價為CP。

⑽ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。