歐元期貨合約交易規模多少歐元

『壹』 外匯期貨習題 求解釋。1月15日，交易者發現當年3月份的歐元／美元期貨價格為1.1254，6月份的歐元／美元

每份歐元期貨合約金額為12.5萬歐元。

『貳』 如何計算歐元期貨空頭交易保證金額5月14號收盤持倉浮動盈虧金額和收盤持倉利息的升貼水處理

1.1手歐元期貨數量 x 成交價 x 杠桿 = 保證金額

2.（開倉成交價 - 平倉成交價）x 1手歐元期貨數量 = 浮動盈虧
3.利息的升貼水就是歐元比美元利息高就是貼水差值吧，相反的話就是升水
希望能幫你，不一定對。。

『叄』 為什麼瑞士法郎期貨和歐元期貨都是125000美元

你好，瑞士法郎期貨合約的交易單位是125,000法郎；歐元期貨合約的交易單位是125,000歐元。

『肆』 買入歐元對美元期貨合約是什麼意思

你說的是外匯交易，歐元兌美元，交易匯率的漲跌。

『伍』 假設當前歐元兌美元期貨的價格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 歐元），合約大小為 1

合約價格變動值=0.0001*125000=12.5美元

『陸』 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95

6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約的合約規模是100w，以95.45的價格買進，以95.40的價格平倉，損失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 虧損5個點，每個點25歐元，損失-5×25×10=-1250

『柒』 歐元期貨一份合同有多少波動點

歐元七或一份合同的話，話大概是有十個波動點的

『捌』 某一合約的交易單位為50噸，報價Euro and euro cents per tonne，最小價格變動25 euro cents per tonne

你好，根據你的描述，期貨合約價格最小變動25歐元，1手是50噸，那最小跳動就是25*50=1250歐元，期貨合約變動1元那就是50歐元，但這個期貨合約最小變動是25歐元，所以應該沒有期貨合約變動1元。

『玖』 假設當前歐元兌美元期貨的價格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 歐元），合約大小為 12

合約價值變動=變動點數×合約價值=0.0001 美元/歐元×125000 歐元=12.5 美元

『拾』 某歐洲財務公司3月15日以97.40的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約

首先要明確一點是歐元利率期貨合約每一張的價值是100萬歐元，另外利率期貨所顯示的價格實際上是通過這樣的形式表達的：利率期貨價格=債券100元面值(一般國際慣例是把債券的每張面值是100元)減去交易年化利率，而在利率期貨資金清算時這個交易年化利率是要計算相關期貨合約的利率期貨交易的利率期限，也就是說把年化利率變換成沒有年化前的一個利率(或收益率)，由於這合約是3個月的利率期貨合約，故此在交易清算時是要把交易的年化利率除以4(3個月相當於1/4年)，然後再用100減去這個沒有被年化的利率，得到的是實際上的交易清算價格，故此一張三個月的歐元期貨合約的清算資金=100萬歐元*[100-(100-利率期貨交易價格)/4]/100。
根據上述的式子可以計算出如下的結果：
買入時：10*100萬歐元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5萬歐元
賣出時：10*100萬歐元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725萬歐元