期貨合約的應用方案

❶ 如何利用期貨合約進行套期保值

說來話長，在這里無法給您詳細地解釋，簡單一點說，期貨合約與你要套保的商品應該是一致的或者高度相關的，根據商品的用途不同，套保的方式也不同，有生產商、消費商、還有貿易商，各個的做法不同。樓上說的不太完整，不是沒有錢，是擔心現貨價格朝著對自己不利的方向運動，在期貨市場的相關合約上，做出反方向的頭寸，數量相等，那麼不論價格如何變化，由於被鎖定，所以不會受到影響。

❷ 期貨的模擬交易方案怎麼寫啊最好能給我一個明確方案

一種交易計劃，大概包括動用資金、選擇品種、交易策略、入場點位、建倉手數、目標價位、止盈價位(止盈點可浮動)、止損價位、預期盈利、投資風險、盈虧比例、投資周期等內容。

先給你個框架：
資金：100萬
投資品種：滬銅0910合約
交易策略：中長線做空
入場點位：40000元附近
初始倉位：5手(約總資金10%)，逢價格下跌1000元加倉1手(價格每下跌1000則5手盈利2.5萬，可開1手有餘)，總倉位控制在10手以內。
目標價位：37000元
止損：每漲500減倉1手
預期盈利：9萬
投資風險：4萬
盈虧比例：9/4=2.25:1
投資周期：1個月
實施方案：
當價格處於40000元附近，並且受到M日均線支撐時建立倉位，首次建倉5手，保證金約為合約價值10%，首次建倉所用資金約為：7.5萬。如趨勢符合預期，建議在39000元、38000元各加倉1手，總手數達到7手，在37000元時可獲利9萬離場，使用資金總數：13.85萬，符合投資資金在30%以內的交易原則。如行情與預期有所偏差，建議逢下跌500點，減倉1手，可能承受的最大虧損為4萬。此方案利潤空間較大，有較大的可行性。
基本面分析：
對目前市場基本面因素進行描述及分析，得出合理的支持目前做空的原因等。
技術分析：
從技術面分析近期可以做空的趨勢等，得出合理的支持做空條件等。
交易心態(供參考)：
1.嚴格遵守做單原則，以信號為主，而不以感覺為主，按照信號進場。
2.看不懂的行情不做，行情不動我不動，有計劃的進行操作。
3.嚴格按照制定的止損點，止盈點操作，一旦行情觸及，嚴格止損止盈。
4.合理運用資金，不滿倉操作，有盈利時不加大碼。
5.把握好自己的心態，不追漲殺跌，以一個輕松的心態交易。
總結(供參考)：
綜上所述各計劃，如果嚴格按照計劃執行，那麼盈利是可實現的，並且風險也控制在比較小的范圍之內。
免責聲明：
本交易方案僅作參考，實際交易中的具體盈虧與xx單位或xx人及本方案無關。

以上就是此類方案的大概模型，謹供參考。至於模擬交易軟體，基本上所有期貨公司網站都可以下載到，下載安裝後在模擬交易界面可自助申請模擬賬戶，下面給你個模擬交易軟體下載鏈接，並有帳戶申請、使用說明及一些交易規則的簡單說明：
http://www.jyfco.com/Service.aspx?CateID=177

❸ 期貨合約數據的結合方式有哪些

一、非調整數據使用非調整方法，只需在合約過期或合適的時候停止該合約，繼續開始下一個合約—新的即月合約。二、點基換倉調整數據只要觀察的時間久，就會發現絕大多教市場的交易不是溢價就是有折扣。

❹ 如何運用期貨合約進行套期保值

1.你要有專業知識。2.你要懂現貨行情的起伏。3.考慮是不是有必要採取套期保值。通常的套期保值最後交割階段分為實物交割和現金交割，實物交割通常有最小交割噸數的要求，要看你能不能吃下。現金交割不存在這個問題。

❺ 期貨合約轉換方法

期貨合約轉換，簡稱期轉現。 期轉現是指持有同一交割月份合約的多空雙方之間達成現貨買賣協議後，變期貨部位為現貨部位的交易。

期貨合約轉換方法：

達成協議的雙方共同向交易所提出申請，獲得交易所批准後，分別將各自持倉按雙方商定的平倉價格由交易所代為平倉(現貨的買方在期貨市場須持有多頭部位，現貨的賣方在期貨市場須持有空頭部位)。同時雙方按達成的現貨買賣協議進行與期貨合約標的物種類相同、數量相當的現貨交換。

期轉現是美國芝加哥期貨交易所(CBOT)、芝加哥商業交易所(CME)、明尼阿波里斯穀物交易所(MGEX)、紐約商品交易所交易所(NYBOT)和紐約商業交易所(NYMEX);英國倫敦國際金融交易所(LIFFE)和倫敦國際石油交易所(IPE)等長期實行的一種交易方式。

在國外，期貨合約轉換不僅在商品期貨交易中得到運用，而且在金融工具的交易中也得到了廣泛應用，芝加哥商業交易所(CME)幾乎所有品種的期貨和期權均可期轉現。

期貨合約轉換流程：

尋找對手;

商定平倉和現貨交收價格;

向交易所申請;

交易所核准;

辦理手續;

納稅。

❻ 簡述期貨合約的主要條款及作用

（一）合約名稱 期貨微操盤
合約的品種名稱及其上市交易所名稱。
（二）交易單位/合約價值
交易單位，是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標的物的數量。
合約價值，是指每手期貨合約代表的標的物的價值。
對於商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小，主要應當考慮合約標的物的市場規模、交易者的資金規模、期貨交易所的會員結構以及該商品的現貨交易習慣等因素。
（三）報價單位
報價單位，是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。
（四）最小變動價位
合約每計量單位報價的最小變動數值。
設置最小變動價位是為了保證市場有適度的流動性。較小的最小變動價位有利於市場流動性的增加，但過小的最小變動價位將會增加交易協商成本；較大的最小變動價位，一般會減少交易量，影響市場的活躍程度，不利於交易者進行交易。
（五）每日價格最大波動限制
每日價格最大波動限制一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的。
在我國期貨市場，每日價格最大波動限制設定為合約上一交易日結算價的一定百分比。
標的物價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應設置得大一些。
（六）合約交割月份（或合約月份）
合約交割月份，是指某種期貨合約到期交割的月份。
商品期貨合約交割月份的確定一般受該合約標的商品的生產、使用、儲藏、流通等方面特點的影響，如農產品的交割月份受其季節性特點影響。
（七）交易時間
交易時間由交易所統一規定。交易者只能在規定的交易時間內進行交易。
日盤，上下午，每周5天；夜盤，形成連續交易。
（八）最後交易日
最後交易日是指某種期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須按規定進行實物交割或現金交割。
（九）交割日期
交割日期是指合約標的物所有權進行轉移，以實物交割或現金交割方式了結未平倉合約的時間。
（十）交割等級
交割等級，是指由期貨交易所統一規定的、准許在交易所上市交易的合約標的物的質量等級。
對於商品期貨來說，期貨交易所在制定合約標的物的質量等級時，常常採用國內或國際貿易中最通用和交易量較大的標准品的質量等級為標准交割等級。
允許用與標准品有一定等級差別的商品作替代交割品。交易所根據市場情況統一規定和適時調整替代品與標准品之間的升貼水標准。
（十一）交割地點
交割地點是由期貨交易所統一規定的進行實物交割的指定地點。
統一指定交割倉庫可以保證賣方交付與買方接收的商品符合期貨合約規定的數量與質量等級。
指定交割倉庫的主要考慮因素：指定交割倉庫所在地區的生產或消費集中程度，指定交割倉庫的儲存條件、運輸條件和質檢條件等。
交易所為金融期貨交易指定交割銀行，必須具有良好的金融資信、較強的進行大額資金結算的業務能力，以及先進、高效的結算手段和設備。
（十二）交易手續費
交易手續費是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手數收取的費用。
交易手續費過高會增加期貨市場的交易成本，擴大無套利區間，降低市場的交易量，不利於市場的活躍，但也可起到抑制過度投機的作用。
（十三）交割方式
商品期貨、股票期貨、外匯期貨、中長期利率期貨通常採取實物交割方式；股票指數期貨和短期利率期貨通常採用現金交割方式。
（十四）交易代碼
滬深300指數期貨的交易代碼為IF；
鄭州商品交易所白糖期貨為SR；
大連商品交易所豆油期貨交易代碼為Y；
上海期貨交易所銅期貨的交易代碼為CU。

❼ 股指期貨的期現套利方案設計

這個是你的作業吧，還是自己做比較好。因為這個東西每個人分析的都不一樣。只要是套利收益大於費用的都可以做，小於費用的就不可以做了。還有這個好像不是套利的概念，有點像套期保值的概念。（股指和股票應該是套期保值的概念，而不是套利的概念。）建議可以用套期保值方案來分析。

❽ 舉例說明期貨合約的作用。

期貨合約的作用有：
一是吸引套期保值者利用期貨市場買賣合約，鎖定成本，規避因現貨市場的商品價格波動風險而可能造成損失。
二是吸引投機者進行風險投資交易，增加市場流動性。
套期保值，依據持有頭寸的方向分為買入套期保值和賣出套期保值，下面這個例子屬於賣出套期保值，至於買入套期保值道理一樣。
2011年7月19日，螺紋現貨價格為4880元/噸，期貨價格為4960元/噸。某鋼廠由於常年使用鋼材期貨進行套期保值來提前鎖定利潤，所以能提前半年對生產計劃進行合理安排。由於擔心下游需求減少而導致價格下跌，所以欲在期貨市場上賣出保值來為其2012年的1月分的50000噸螺紋鋼保值，於是在期貨市場賣出螺紋1201期貨合約5000手(1手10噸)。到了9月份，歐債危機爆發引發國內鋼材價格暴跌，此後雖有反彈，但是價格一直疲弱。至2011年11月25日，螺紋現貨跌到了4210元/噸，螺紋期貨跌到了4220元/噸。由於鋼廠對12年1月份的產量進行了足額套保，所以價格下跌令其期貨賬戶獲利頗豐，鋼廠就有了足夠的議價空間來銷售現貨。經研究決定，此鋼廠以低於市場價50元的價位預售來年1月份的鋼材。由於讓利幅度巨大，盡管現貨行情不景氣，但是還是吸引來大批的訂單，最終鋼廠短短兩天以4160元/噸將50000噸螺紋全部售罄。此後，在期貨市場上，1201合約以4220元/噸對沖平倉，完成套期保值。
具體盈虧如下：鋼廠的套期保值效果(不考慮手續費等交易成本)
盈虧變化：現貨市場(4160-4880)×50000=-36000000元
期貨市場(4960-4220)×50000= 37000000元
從盈虧情況來看，現貨價格的下跌導致鋼廠損失了3600萬元，但是由於其在期貨市場上的保值成功，在期貨市場上盈利了3700萬元，綜合起來在螺紋價格下跌的不利局面下鋼廠不僅成功規避了價格下跌的風險，而且額外盈利100萬元。如果鋼廠沒有進行套期保值，則虧損為3600萬元。
利用期貨進行套期保值，本身不能創造額外利潤，它是將現有的利潤或者低成本進行提前鎖定，打到穩定經營的目的。
第二方面，投機客的進入，活躍了市場，增強了市場的流動性，提高了市場的效率。
還是上面的那個例子，如果市場的參與者都是機構，目的都是為了套期保值、規避風險，那麼結果是顯而易見的，5000手螺紋的入場空單，很難成交，即使進入市場，在對沖平倉的時候也很困難。

❾ 期貨合約有什麼作用

通過期貨合約吸引套期保值者，鎖定成本，規避因價格變動產生的風險以便減少損失。也可吸引投機者進行風險投資交易，增加市場流動性。