看漲美式期貨期權

『壹』 計算美式看漲（跌）期權的內在價值和時間價值。

計算美式看漲（跌）期權的內在價值和時間價值：
貼水率-內在價值=時間價值；
看漲內在價值=Max【S-E，0】；
看漲內在價值=Max【E-S，0】；
看漲時間價值=貼水率-看漲內在價值；
看跌時間價值=貼水率-看漲內在價值；
其中，S代表到期即期交易價格，E代表執行價格。

『貳』 名詞解釋 什麼是美式看漲期權

按期權買者的權利劃分，期權可分為看漲期權（Call Option）和看跌期權（Put Option）。
按期權買者執行期權的時限劃分，期權可分為歐式期權和美式期權。
認股權證（Warrants）是指附加在公司債務工具上的賦予持有者在某一天或某一期限內按事先規定的價格購買該公司一定數量股票的權利。
股票看漲期權與認股權證是不同的，區別有： 1）認股權證是由發行債務工具和股票的公司開出的；而期權是由獨立的期權賣者開出的。 2）認股權證通常是發行公司為改善其債務工具的條件而發行的，獲得者無須交納額外的費用；而期權則需購買才可獲得。 3）有的認股權證是無期限的而期權都是有期限的。
所以，我國目前只有認股權證和認沽權證，而沒有看漲期權和看跌期權。

『叄』 考慮一個不付紅利的股票的美式看漲期權

考慮一個不負紅利的股票都沒事，看著齊全，考慮一個步步紅利的股票都沒事，看著你。七天一個不負紅利的股票的沒事，看著幾千正在考慮中考慮一個不負紅綠燈。股票沒事，開門。

『肆』 請回答什麼是美式看漲期權

按期權買者的權利劃分，期權可分為看漲期權（Call Option）和看跌期權（Put Option）。
按期權買者執行期權的時限劃分，期權可分為歐式期權和美式期權。
認股權證（Waants）是指附加在公司債務工具上的賦予持有者在某一天或某一期限內按事先規定的價格購買該公司一定數量股票的權利。
股票看漲期權與認股權證是不同的，
區別有：
1）認股權證是由發行債務工具和股票的公司開出的；而期權是由獨立的期權賣者開出的。
2）認股權證通常是發行公司為改善其債務工具的條件而發行的，獲得者無須交納額外的費用；而期權則需購買才可獲得。
3）有的認股權證是無期限的而期權都是有期限的。
所以，我國目前只有認股權證和認沽權證，而沒有看漲期權和看跌期權。

『伍』 股價增加美式看漲期權價值增加，無風險利率增加會導致股價下跌，那麼美式看漲期權怎麼會增加呢

無風險利率的上漲，意味著股票的價格應該要以更快的速度增長，對於固定的執行價格，這就大大增加了看漲期權被執行的可能性。

『陸』 為什麼美式看漲期權一般不提前行權

因為美式期權可以在期權行權期內任意一天進行行權，由於標的資產具有波動性，提前行權意味著放棄行權日之後的波動可能性收益。

而期權的價值是和標的資產的波動性成正比的，提前行權其實就是相當於變相降低了標的資產的波動性。

相反的正因為美式可以提前行權，所以對於短線客來講，那就是得及時獲利了結，因為不行權很可能價格都落回去了，收益又沒有。

(6)看漲美式期貨期權擴展閱讀：

美式期權期權期合同方式：

美式期權合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執行合同，結算日則是在履約日之後的一天或兩天。

大多數的美式期權合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約，但也有一些合同規定一段比較短的時間可以履約，如「到期日前兩周」。

由於美式期權比對應的歐式期權的餘地大，所以通常美式期權的價值更高。在美國交易的期權大部分是美式的。

但是，外匯期權以及一些股票指數期權顯然是個例外。因此美式期權比歐式期權更靈活，賦於買方更多的選擇，而賣方則時刻面臨著履約的風險，因此，美式期權的權利金相對較高。

『柒』 為什麼歐式看漲期權和美式看漲期權價格一樣

美式看漲期權的行權機會多過歐式，
所以美式價格應該大於等於歐式
另一方面，
在任意時間點看漲期權的潛在上升空間總是大於潛在下跌空間(因為標的物的價格沒有上限)，
所以看漲期權的時間價值總是正數，
這樣提前執行美式期權就會損失時間價值，
所以美式價格應該小於等於歐式，
因為一旦執行了美式期權，
行權者只能獲得內在價值，
而持有歐式期權的人既有內在價值也有時間價值。
所以結論就是等於。
如果是看跌期權的話就不一樣了。

『捌』 請回答什麼是美式看漲期權

按期權買者的權利劃分，期權可分為看漲期權（Call Option）和看跌期權（Put Option）。
按期權買者執行期權的時限劃分，期權可分為歐式期權和美式期權。
認股權證（Warrants）是指附加在公司債務工具上的賦予持有者在某一天或某一期限內按事先規定的價格購買該公司一定數量股票的權利。
股票看漲期權與認股權證是不同的，區別有： 1）認股權證是由發行債務工具和股票的公司開出的；而期權是由獨立的期權賣者開出的。 2）認股權證通常是發行公司為改善其債務工具的條件而發行的，獲得者無須交納額外的費用；而期權則需購買才可獲得。 3）有的認股權證是無期限的而期權都是有期限的。
我國目前只有認股權證和認沽權證，而沒有看漲期權和看跌期權。
現在期貨交易所已經在設計，估計明年就有了。

『玖』 美式看漲期權為什麼不被提前執行

在不分紅的情況下，提前執行收益小於期權價格