如何通過期貨合約規避基差風險
⑴ 採用期貨合約來對沖會產生基差風險，怎麼理解這句話
舉個例子：比如某種商品的基差通常維持在100點左右波動，但是在一些情況，可能會出現從100點上漲到200甚至是300點，並且長期不回歸，這種情況就會產生風險··
⑵ 當用期貨合約進行套期保值時，請解釋基差風險的含義
基差是現貨價格與期貨價格的差，基差風險就是基差超出正常值范圍的風險。
比如，09年年中，棉花的主產區巴基斯坦出現大范圍洪澇災害，基差出現大幅變化遠遠超出正常范圍，這時企業在做套期保值的時候就面臨巨大風險，因此為了避免這種情況的出現，企業要做好詳細的止損流程，否則，企業就會出現大幅的虧損。
⑶ 套期保值基差風險如何規避
如何規避套期保值風險：
利用期、現貨市場價格波動的一致性和臨近交割的收斂性，通過在期貨市場建立套期保值頭寸，為現頭寸構建保險，可以大大減少市場的不確定因素，使企業能夠獲得預期的穩定收益，這也正是套期保值為風險轉移機制的核心內容。
持有現貨多頭頭寸的企業，如果擔心未來現價格下跌可能給企業造成損失，可以通過期市進行賣出套期保值，以迴避價格下跌帶來的風險，從而鎖定利潤。持有現
貨空頭頭寸的企業，如果擔心未來現貨價上漲可能給企業造成成本的增加，可以通過期市進行入套期保值，以迴避價格上漲帶來的風險，從而鎖定成本。
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
⑷ 股指期貨基差的風險規避
為盡可能減小套期保值中的基差風險，一是盡量選擇期貨合約到期日在現貨交易日之後、且離現貨交易日最近的合約作為套保合約，二是通過觀察基差的變化來動態調整套期保值比率。目前某些境外交易所推出了基於基差的期貨進行單純的基差交易，這就為市場提供了迴避基差風險的新工具。
⑸ 採用期貨合約來對沖會產生基差風險,怎麼理解這句話
一段時間的基差不同，所以有風險，並且交易時候會有點差，都是風險
⑹ 簡述基差風險的含義以及如何通過選擇期貨合約來規避基差風險
基差就是現貨與期貨的差。如何通過期貨合約來規避基差風險其涉及到套利的操作。
⑺ 期貨合約如何規避信用風險
保證金
⑻ 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。