期權合成期貨多頭

『壹』 為什麼當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割價格相等時，期權持有者獲得的頭寸將高於期貨合約中多頭方

機械工業出版社的翻譯實在太垃圾了，英文原文是 better position，即「期權有在獲利和止損方面有更大的可能」。

『貳』 期權，期貨和現貨三者之間的關系

期權、期貨、現貨三者之間可以完全轉化，比如期權可以合成期貨（買入看漲賣出看跌合成多頭期貨，買入看跌賣出看漲合成空頭期貨），根據現貨也可以算出一個理論期貨價格，所以它們三者之間就可以互相比較了，當三個期貨價格不一樣時，理論上兩兩之間就可以互相套利了，期權與現貨之間的套利我們一般稱為轉換套利與反轉換套利，期貨與現貨之間的套利我們一般稱為期現套利，期貨與期權之間的套利我們一般稱為期期套利。
現貨就是可以隨時交割的期權，跟活期存款一樣隨時可以支取；期貨是標的合約到約定的交割期才可以交割。金融期貨也是期貨的一種，與商品期貨不同的是金融期貨用現金交割，商品的標的合約是實實在在的商品貨物，金融期貨的標的就是個標的，比如股票指數、國債價格。

『叄』 一個組合由一份看漲期權多頭和-份看跌期權空頭組成兩份期權的標的資產、執行價、到期日均相同

買入看漲和賣出看跌兩份基本條件相同的期權組成的組合，是典型的合成股票多頭策略，到期收益圖我就不自己畫了，網上很多，我找了一張，如下圖：

此組合策略的收益圖是一條斜的直線，和持倉股票收益圖一樣，投資者強烈看漲，或資金不足想博取杠桿收益，使用該策略。

構建成本=認購期權權利金-認沽期權權利金

潛在最大虧損：行權價+構建成本

潛在最大盈利：沒有上限

盈虧平衡點：標的股價=行權價+構建成本

『肆』 為什麼在期權中買方要叫做多頭，賣方叫做空頭

空頭(空方)指預計股價下跌,不看好股市前景的投資者。如：2001年7月下旬,股市開始下跌,許多人還堅持多頭。而少數人認為股市將有一輪大跌,於是立即平倉或斬倉。成為空頭。多翻空:原來預計股價上升,看好股市前景的多頭投資者。後來發現股市前景不樂觀,於是立即轉為空頭。 多頭(多方)指預計股價上升,看好股市前景的投資者。如：1999年5月19日行情一發動,許多人紛紛看多後市,大膽建倉,成為多頭。空翻多:原來預計股價下跌,看空股市前景的空頭投資者。後來發現股市前景樂觀,於是立即轉為多頭。 多頭空頭數據沒人去統計，一般我們可以從大盤的走勢中去判斷多空雙方的力量對比，從K線形態上看，陰線代表空頭占優勢，陽線代表多頭占優勢，十字星代表多空雙方勢均力敵，當然，這只代表當天的力量對比，要判斷以後的趨勢，還要結合其他信息。
多頭和空頭不是一成不變的，今天的多頭也許明天又變成了空頭。

『伍』 什麼是期權多頭，什麼是期權空頭

看漲期權多頭是指買入看漲期權，空頭是賣出看漲期權。看跌期權多頭是指買入看跌期權，空頭是賣出看跌期權。期權和期貨的不同之處在於期權到期由一個選擇權，即可以成交，也可以不成交。如果不成交則損失的是期權費。

『陸』 如何用期權做多頭套利

空頭套利就是說，他本來在A市場是賣空者，但擔心價格上漲造成的損失，所以買入看張的期權或者期貨。 多頭套利相反。 你的問題問的很模糊。

『柒』 合成多頭策略可以使用不同行權價不同到期日的期權嗎

m1405-c-XXXX代表的是豆粕1405合約價格為XXXX的看漲期權，價格就是買賣雙方願意出的價格，對於買方來說就是付出這么多的錢，獲得一種權利，就是在行權日以XXXX的價格從賣方那買入期貨合約，而賣方獲得成交價格這么多的權利金，有義務在行權日賣給買方期貨合約。期權的組合比較復雜，有牛市看跌期權價差策略、牛市看漲期權價差策略、熊市看漲價差策略、熊市看跌期權價差策略、多頭看漲蝶式價差策略、多頭看跌蝶式價差策略、鐵蝶式價差策略與空頭馬鞍式策略、空頭看漲蝶式價差策略等等。。。如果有想了解的，咱們可以互相交流，給我留言。

『捌』 用期權合成的多頭與實際持有正股有什麼異同

正股波動不如期權波動大，期權多頭的權利金也比正股成本少

『玖』 在期權交易中，為什麼說期權空頭的風險比期權多頭的風險大

在期權交易中，為什麼說期權空頭的風險比期權多頭的風險大? 比較金融期貨、利率期權、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在銀行資產負債管理中運用的優缺點。 復習思考題(續) 在下列情況下，銀行應採取何種套期保值。 銀行擔心吸存成本的上升將會導致固定利率貸款的收益減少。 銀行發行了大量的浮動利率貸款，但市場利率呈下降趨勢。 預期市場利率的上升使銀行持有的證券組合價值有下跌的趨勢。 一家銀行計劃在貨幣市場上以市場利率