期貨合約展期10日

⑴ 期貨合約里規定的時間都是多少

您好，一般期貨合約最長為一年,比如1609到期之後會上市1709合約,最長持有時間最多為一年,如果是非機構的話時間可能要更短一點。

⑵ 做期貨時，期貨合約如何展期，移倉，展期移倉時需追加保證金或手續費嗎可以通過展期移倉永遠推遲平倉嗎

移倉就是要平掉你現在的，然後再開立新合約，到期是要交割的，也就是你要重新開倉，當讓根據後期的價格來付保證金，社會後續費一定要出的，保證金不一定要追加，如果比上期合約便宜，還會減少保證金呢

⑶ 原油期貨 合約到期 可展期

到期前可以平倉，參與下一個合約，沒有合約到期展期的說法。希望採納。

⑷ 套期保值過後的收益率方差比不做套期保值的收益率方差還要大為什麼

股指期貨進行套期保值的全流程進行闡述。其操作過程有十大步驟。第1步、套期保值時機選擇何時開始套期保值是個重大問題，也是套期保值的難點之一，時機選擇的好壞直接影響到套期保值績效。套保時機的選擇，是對滬深300指數趨勢的判斷，其涉及到宏觀面、政策面、資金面和技術指標等因素的綜合研判。第2步、確定被套保資產組合范圍、套保期限、選擇期貨合約通過對投資者持有的資產組合進行分析，我們可以選擇整個資產組合或者資產組合中的同屬性子組合進行套期保值。套保期限的確定涉及到投資者對滬深300指數未來走勢的判斷。若投資者通過分析判斷，認為在未來一段時間內滬深300指數將是下降市，那麼投資者的套保期限就是未來這段時間。考慮到期貨合約流動性和到期日效應，我們採用當月合約和展期的套保策略。第3步、套期保值資產Beta分析—CUSUMSQ一般來說，Beta是不穩定的，其波動程度對套期保值策略的設計非常重要，因此需要對現貨資產Beta的穩定性進行事前研究。Beta值是否穩定是個相對概念，當Beta值的變動超過一定的閥值就要對期貨頭寸進行調整，從而使得現貨資產的系統風險得到更好的對沖。第4步、確定套期保值模型計算最優套期保值比率國際上，計算最優套期保值比率的常見模型有OLS(普通最小二乘法模型)、VAR(向量自回歸模型)、VECM(向量誤差修正模型)、VGARCH(向量廣義自回歸條件異方差模型)和SSM(狀態空間模型)等。第5步、確定建倉方向和頭寸如果投資者持有現金並預測市場未來將上漲，為了規避踏空的風險，減少等待成本，那麼投資者可以進行多頭套期保值，即先買入股指期貨，然後再逐步買入現貨並平倉期貨頭寸。如果投資者持有股票頭寸並預測市場未來將下跌，為了規避系統性風險，可以採用空頭套期保值策略，即持有股票不動，同時賣空股指期貨。第6步、Beta監控(SSM)——動態調整(1%)Beta值是否穩定是個相對概念，當Beta值的變動超過一定的閥值就要對期貨頭寸進行調整，從而使得現貨資產的系統風險得到更好地對沖。但是，如果完全按照動態變化的最優套期保值比率調整期貨頭寸，可能因為交易成本太高，導致整個組合的價值下降，進而影響到套期保值的效率。因此，在實際進行套期保值時，應該綜合權衡調整頻率和交易成本，採用一定的調整策略。第7步、套保績效評估一般地，有兩種原則對套期保值的績效進行評價：（1）風險最小化原則。由於套期保值就其本質而言仍然是一個資產組合管理問題，根據Markowitz 資產組合理論，就是要對這一跨期、現兩市場的資產組合尋求固定收益下的最小風險， 這就是套期保值過程所遵循的「風險最小化原則」。（2）效用最大化原則。除了追求較低的收益率波動，投資者也會追求較高的收益率絕對值。採用「基於效用」的比較方法，可以綜合考慮收益率大小、波動程度以及投資者風險厭惡程度。第8步、現金管理期貨保證金管理是套期保值中十分重要的內容。由於期貨市場採用的是保證金交易和逐日盯市制度，因此需要對期貨頭寸的保證金進行規劃和管理。一方面，股指期貨在開倉時繳納一定的保證金後，還要預留一定的額度來對每日出現的虧損進行及時補充；另一方面，套期保值的期貨頭寸需要進行動態調整時可能需要新開倉合約，這也需要預先規劃一定的儲備資金。第9步、展期管理當套期保值合約接近到期時或者套保合約價格出現較大不利變化時，投資者可以選擇展期，好的展期策略可以為投資者套期保值組合帶來超額的回報。我們提供兩種展期的方案：（1）時間域上按成交量滾動展期；（2）展期管理，套保和類套利的方式。第10步、套保結束投資者建立在對未來市場走勢判斷的基礎上作出提前平倉或者到期交割的決定，控制整個套期保值組合的風險。如果投資者判斷市場出現逆轉，可以提前平倉結束套期保值。當套期保值合約到期時，投資者對合約進行交割結算，完成整個套期保值過程。

⑸ 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的

期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷

下面具體詳述：

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。

總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。

⑹ 期貨交易中展期是什麼意思

就是拓展＼後延的意思，比如快到交割月了，主力會從靠近交割月的合約轉到遠一點的合約上，比如從五月轉到7月．這種行為就是展期．

⑺ 期貨合約到期日是怎麼算的

期貨合約到期日，最快的方法是看英為財情上的期貨到期日歷。直接列出了全球，包括中國各種期貨的到期日

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期貨到期日是指某一期貨合約的合約到期日，即期貨合約停止買賣的最後截止日期。 英為財情期貨到期日歷為您提供按市場分類的每種合約的期權和期貨到期日數據，包括結算日、最後交易日和展期日。

⑻ 股指期貨展期怎麼操作

展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合約以實現對較長期的資產保值方案，即當對一項資產進行套期保值時，如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約，只有近月期貨合約；又或者遠月期貨合約的流動性低，無法達到套保所需的量，此時就需要採取展期套保的方式。基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險，這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避，只能通過某些期貨交易策略進行化解。

⑼ 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

(9)期貨合約展期10日擴展閱讀：

期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。