現貨收益加期貨收益計算

① 為謀取現貨與期貨之間價差變動收益的是

A.基差交易者.
基差：是某一特定地點某種商品或資產的現貨價格與相同商品或資產某一特點期貨合約價格間的差價.基差=現貨價格-期貨價格.

② 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(2)現貨收益加期貨收益計算擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

③ 期貨中便利收益是什麼

持有成本理論中期貨便利收益是商品使用者感到擁有現貨實際資產比僅持有期貨合約更有好處的程度。那麼很明顯，因為石油短缺時那麼持有更多的是有現貨，便利收益匯更高的。希望幫到樓主。

④ 期貨交易中的收益率是不是每天都在變化每日收益率是如何計算的

你的問題很有意思，有點像偷概念的智力題。（三個人去住宿,每年每人30,搞活動優惠5元,店小二拿了2元,現在是27元加2元,問還1元去哪裡），所以仔細看了幾遍，理清了其中的細節。
1.2011年3月15日做多100手2012年3月的石油的期貨價格是100美金一桶，當日的現貨價格（你所指的市價）並不是100美金，而是96美金上下的價位（我估計）。3.16號你查看的現貨價格（市價）是98，期貨價格是102，所以你的期貨收益率是2%。期貨和現貨是兩個不同的體系，換言之，3.15號你如果買入實物的石油，第二日批發出去同樣會獲得2%左右的收益，因為期貨和現貨價格是正相關為主，兩者價格相互影響。
2.期貨其實相當於一個預定或是預售合同，如你所述，你的收益率是按2012年3月的石油價格計算的。兩個體系的價格對各自的價格產生參照，都是有用的。

⑤ 現貨與期貨套取保值怎麼做

如果是想套期保值的話，期貨開反向頭寸，就是說你是賣銅的，希望銅漲價，那麼就在銅期貨上開空頭頭寸（看跌頭寸），因為是杠桿交易，只需要付一定的保證金就行了，相當於買了個保險；同理，如果你是生產產品要買入銅做原料，那肯定希望銅跌價，為了防範銅漲價帶來的風險，就在期貨市場開多頭頭寸（看漲）。具體的頭寸規模要根據你的現貨規模來設計選定，還要注意期貨的交割期。建議到期貨公司找個客戶經理資詢一下就都明白了。

⑥ 關於期貨合約收益計算的問題

題目中並未給出無風險收益率，無法進行折算。而且貌似此類題一般出現在書本的前面幾章。樓主再往下學習計算對沖收益以及債券收益時應該就能碰到折現問題了。。。

⑦ 現貨企業在期貨市場的投資收益，怎麼交稅

根據《營業稅暫行條例》第五條第四款：外匯、有價證券、期貨等金融商品買賣業務，以賣出價減去買入價後的余額為營業額；《營業稅暫行條例實施細則》第十八條條例第五條第(四)項所稱外匯、有價證券、期貨等金融商品買賣業務，是指納稅人從事的外匯、有價證券、非貨物期貨和其他金融商品買賣業務的規定，從銀行買賣的貨幣型基金、指數型基金或者從市場上買賣的股票，在賣出時應按賣出價減去買入價後的余額為營業額計算繳納營業稅，對分紅性收益不繳納營業稅。

⑧ 期貨價格怎麼算

（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。

多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。

⑨ 期貨的理論價格如何計算

你好，股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
舉例說明。假設目前滬深300股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。