銅鋁期貨合約價差
⑴ 不同期限的期貨合約之間的合理價差是什麼
不同期限的,合理價差應該是,遠期合約大於近期合約的價格,因為有現貨的倉儲、保險等費用在里邊
⑵ 期貨交易1元差價一單賺多少錢
你說的是甚麼期貨合約呢?
像銅鋁天膠這些是五噸一份合約,1元/噸的變動就是5元/一份合約了,而且銅鋁 的最小變動價位是10元/噸,一份期貨就是最小也要變動50元,根本沒有1元差價的說法.
像大豆小麥玉米這些農產品期貨是10噸每一份期貨合約,其最小變動價位可以1元/噸,那麼一份合約最小變動10元.即1元/噸的差價可以賺10元.
如果說將要推出的股指期貨,1個點就是300元.
有甚麼不明白可找我再給你解釋.
⑶ 在期貨中,價差是怎麼定義的
期貨中單個合約是沒有價差的,只有賣價和買價,相差一個波動點,買價和賣價不可能是一樣,期貨交易是流動的,只有買才可以賣,或只有賣單才能買入,這是相對的,一次波動一個點價差可以說是一,比如賣價是3000,買價是2999.
⑷ 期貨里的銅鋁現貨行情價格看哪個的
當日國內銅鋁價格雙雙下跌。不過從銅價比值來看,銅市下跌過程中仍具備抗跌特徵,且近月下跌幅度小於遠期,現貨升水再被拉開,這意味著銅市仍未到轉跌的時候,震盪仍是金屬銅市場的主要基調。鋁市方面,今天上海期貨鋁價下跌幅度幾乎吃掉了前三個交易日的漲幅,這也再次驗證了鋁市場的多變特徵,但同樣由於近月鋁價下跌小於遠期意味著鋁市下跌空間也不會很大,鋁市調整料繼續提供新的買進機會,尤其關注遠期合約的投資機會。當然近期原油及貴金屬價格走弱對基本金屬市場回有一定的影響,但影響程度應該是有限的。LME市場操作建議,適量持有期鋁多頭頭寸。 套利機會分析 1、 跨市套利分析 月份11月 12月 1月 2月 SH ¥ 70650 70500 70300 70000 LME$ 7546 7538.5 7522 7487 比值9.363 9.352 9.346 9.350 前值9.317 9.331 9.337 9.319 以人民幣匯率8.00計算,中值參考9.30 遠期比值大於9.50初步具備正向套利價值 遠期比值小於9.10初步具備反向套利價值 變動特點:滬銅震盪收低,比值持堅 操作意見:觀望 2、跨月價差結構 2006-10-24 月份11月 12月 1月 2月 價格70650 70500 70300 70000 1月價差 150 200 300 2月價差 350 500 3月價差 650 2006-10-23 月份11月 12月 1月 2月 價格71370 71410 71280 70900 1月價差 -40 130 380 2月價差 90 510 3月價差 470
⑸ LME、SHFE、COMEX三個期貨市場銅合約的主要差異有哪些
美國代表先進 comex的交易平台全球頂尖,交易時間最長 lme代表一種傳統 至今保留場內交易 更偏現貨一些交易規則可以說相當復雜,但是傳統就是傳統,歷史代表一切全球都認,有定價權shfe交易量夠大,這些年進步不少。
但是莫有定價權純期貨,投機客太多了,三者者波動和波幅一致,但合約價值不一樣 另外COMEX銅每日只有45分種休盤。lme銅交易時間短不少,LME銅電子成交後還需電話確認交割,非常煩瑣 不適合個人 每天盈虧要根據現貨算升貼水 lme跟shfe都是陰極銅 comex是精銅。
(5)銅鋁期貨合約價差擴展閱讀:
主要問題:
(一)期貨市場規模和上市交易品種有限,影響了期貨市場整體功能的發揮。
(二)期貨市場投機成分過重,期貨市場總體效率不高。
1、根據現代經濟學的分析,期貨市場是屬於「不完全市場」的范疇。在這種市場,商品價格的高低在很大程度上取決於買賣雙方對未來價格的預期,正因為期貨市場品種少,不僅使大量需要規避價格風險的企業沒有適合的風險規避場所,也成了不理性投機的根源。
2、期貨市場在市場經濟中的重要功能是使各種生產者和工商業者能夠通過套期保值規避價格風險,從而安心於現貨市場的經營。
3、市場參與者不夠成熟。
(三)期貨市場風險管理工具缺乏,機制有待完善。
(四)監管模式不適應期貨市場發展趨勢。
(五)期貨理論研究不受重視,不能及時解決實踐中遇到的新的深層次問題。
⑹ 期貨價差是什麼
價差包括期貨和現貨價差,不同期貨品種之間的價差,還有就是你剛才說的同一種合約不同月份之間的價差。
⑺ 為何期貨市場上的銅合約價和現貨價格不一樣
銅合約價與現貨價不一樣,這個叫基差,就是當前現貨價減去某一月份期貨的價.得出的數值.由於把現貨存儲到期貨月份,需要倉儲,佔用資金的利息等等費用,一般情況下,基差是負值,但也有現貨供應吃緊,而遠期又不看好的情況出現導致基差為正數.
⑻ 期貨合約不同月份價格之間的關系
影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.
⑼ 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久
沒有數據源的情況下靠手工統計,數據源一般
期貨公司
有,關系好可以拿到,對比合約
價差
文華有這個功能,而且數據很全,但是不能導出使用。