期貨套利合約在哪裡找

⑴ 期貨套利信息在哪裡能看到

期貨分析里有，不過這些一般都藉助期貨公司 研發強大的數據處理能力的，找家大期貨公司吧。 我這里是中證的

⑵ 請問期貨如何套利呢，請舉例說明

但我不是十分明白，試請舉個例子說明下。期貨套利不是期現套利。 比如 玉米1109合約和1201合約 今天收盤 1109的價格減去1201的價格 是 -9 我判斷過

⑶ 期貨套利

第一種：期貨和現貨的套利（限於現貨商） 譬如 期貨價格夠高（目前的鋼鐵） 現在在期貨ru1007賣出到時候（7月的交割日）送貨過去這個要求是法人賬戶
第二種：有關聯的不同品種之間的套利 譬如麥子和玉米 大豆、豆粕和豆油 豆油、棕櫚油和菜籽油 比如油類有上漲趨勢 豆油已經漲了20% 而菜籽油才漲了5%不到 那麼用等量的資金 在豆油上做空 在菜油上做多 當然這里邊持倉還是個問題
第三種：同品種的期貨不同合約之間的套利 這個做著比較難

⑷ 期貨合約如何做套利

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）

⑸ 期貨套利一般怎麼選擇合約和方案

上網查閱

⑹ 期貨交易中怎麼找到方向相反的期貨合約

1、一份即將到期的期貨合約買的人是賣出合約的人。

2、期貨合約隨時都可以買賣但是一定要有對手接。
3、找不到方向相反的期貨合約的情況下就會出現漲停或者是跌停。

⑺ 期貨有哪些套利方法

1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

⑻ 在哪裡能找到金融期貨套利和投機的操作實例

期貨市場基礎知識（就是從業考試那本東西），裡面有提到原理及例子。如果是投機的，國內外都有很多書本，不過要篩選來看，選擇符合自己的。