期貨合約的風險值如何計算

Ⅰ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

Ⅱ 期貨風險度計算

計算方法：
風險度=保證金佔用／客戶權益×100％
當風險度大於l00％時則會收到《追加保證金通知書》，保證金應追加至可用資金大於等於0。一般的交易軟體都有風險度的計算功能不用自己計算。
期貨風險度之期貨有哪些類型的風險，如何防範：
期貨風險主要有三類：基差風險、標的物風險、交割制度風險。防範期貨風險是很多專家都在研究的問題。以下提供四小招，希望對大家有幫助。
1. 熟悉期貨交易規則、期貨交易軟體的使用以及期貨市場的基本制度，控制由於對交易的無知而產生的風險。特別是習慣做多股票的交易者，要學會做空，不能在不考慮價格和時間這兩個因素的情況下，執著於只做死多頭。
2. 進行倉位和止損控制。每日結算制度會帶來短期資金壓力，投資者要學會拋棄股票市場滿倉交易的操作習慣，控制好保證金的佔比，防止因保證金不足被強行平倉的風險。不可抱僥幸心理硬扛或在貪婪心理驅使下按自我感覺逆趨勢加倉。
3. 做好合約到期的風險控制。由於股指期貨存在到期日，投資者一方面要把握股指期貨合約到期日向現貨價格回歸的特點，另一方面，要注意合約到期時的交割問題。
4. 是堅持紀律，不能把套期保值做成投機交易。套期保值者要根據自己的資金狀況或股票投資規模製定相應的套期保值計劃。套利者一般是風險厭惡者，其追求的是資金的穩健增長，不可一時沖動改變自己的投資策略進行單向的投機，導致押注似的盲目下單。
降低期貨虧損風險的方法：
防範風險，就必須做好事前准備。期指畢竟是新事物，具有雙向交易和杠桿交易的特點，尤其是杠桿交易，對很多長期做股票交易的投資者來說，這是個不熟悉的新領域，想「撈一把」要特別留神。 學習，實踐是降低股指期貨虧損風險的必經之路。除了看書、視頻、參加模擬股指期貨交易之外，投資者還可以登陸叩富網的期貨開戶頻道在線提問有關股指期貨的問題。你會在短時間內看到專業的理財顧問的回答。當你認為自身已經具備在市場實際操作的能力還可以在叩富網預約期貨開戶，不僅節省時間還可以享受更好的服務。

Ⅲ 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)期貨合約的風險值如何計算擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

Ⅳ 指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。

Ⅳ 關於期貨合約收益計算的問題

題目中並未給出無風險收益率，無法進行折算。而且貌似此類題一般出現在書本的前面幾章。樓主再往下學習計算對沖收益以及債券收益時應該就能碰到折現問題了。。。

Ⅵ 計算買賣期貨合約數的公式

當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。

Ⅶ 50etf期權和期貨ih合約的風險敞口怎麼計算

一般是指你的資產價值會隨著股票價格波動而發生改變的那一部分。如果你買了1000塊得的股票，那你的敞口其實就是1000，而股指期貨，你的敞口得按照你買的期貨的價格來算，而不是用保證金。比如現在滬深300指數是2000點，那我的敞口其實是2000*300塊一手，而不是用保證金計算。這里的規定簡單的說就是客戶委託了1000塊錢，你最多用800塊錢用來做純粹的投機，或者是購買800元的期貨合約。
合約市值就是一張合約按交易價格計算出來的市值，等於期權價格*合約單位。 50ETF期權合約單位是10000，假設某合約收盤價為0.0567，這個合約當晚的合約市值就是567元。也就是你買賣這張合約會支付或得到的總金額。

Ⅷ 期貨中 風險度是怎麼計算的

期貨中有兩個保證金 一個是期貨公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉 但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中短線隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內短線沒什麼要求

Ⅸ 期貨中計算客戶風險度。

,興少刻停我試過一個平台，是做現貨黃金的，反正我也是業余時間小打小鬧，現在看還賺了點，呵呵