期權期貨實驗報告大豆
㈠ 關於大豆期貨的一個問題，案例疑難哦
問題1：到了10月底的行權日，大豆期貨價格為18.06CENTS/PU，我就可以以15.86CENTS/PU買入444手大豆了，是嗎？
答：如果您做現貨，您可以以15.86CENTS/PU買入444手大豆，如果您是投機，您以18.06CENTS/PU賣平444手大豆即可，賺了差價。同時，您賣出11月的看跌期權444手，得到權利金2.06CENTS/PU，也不必行權，賺了權利金。
問題2：到了10月底的行權日，大豆期貨價格為10.80CENTS/PU，我不僅要以15.86CENTS/PU買入444手大豆，還要以13.80CENTS/PU再買入444手大豆，是嗎？
答：如果您做現貨，您應當以15.86CENTS/PU買入444手大豆，如果您是做投機，您以10.80CENTS/PU賣平444手大豆即可，賠了差價。同時，您賣出11月的看跌期權444手，得到權利金2.06CENTS/PU，也需要行權，所以還要以13.80CENTS/PU再買入444手大豆,或買入444手大豆看跌期權平倉。（看跌期權空頭的權利是：收取期權費；義務：在現值低於執行價格時有義務按執行價格買進相應的資產．)
㈡ 如果我想對大豆進行保值，是進行期權操作，還是進行期貨操作，望高手能夠詳細解答一下期權與期貨的差別
期權操作更精準,需要的錢也更少,
期貨操作需要佔用資金太多,並且不能夠完全對沖掉風險.
但問題是,你要在內地市場,你沒有期權的選擇,唯有做期貨保值.所以你給的問題並不詳細,
如果說你做外盤市場的期權保值,你還要選擇市場和產品的品種.
㈢ 期貨 套期保值實驗 怎麼寫 急！！！
在期貨市場上進行買入套期保值,買10手大豆期貨.
然後按兩種情況進行分析.
一個月後大豆期貨價格上漲了,現貨價格也上漲了,平倉10手大豆期貨倉單,計算盈利部分,然後按現貨市場價格買入大豆100噸,比起一個月前的3800元每噸大豆價格肯定貴了,要多付一部資金,然後用期貨市場的盈利與現貨市場的虧損對沖,計算出總盈虧.
一個月後大豆期貨價格下跌了,現貨大豆價格也下跌了.同理按上面的方法來計算期貨和現貨兩個市場的總盈虧
㈣ 期貨投資模擬實驗報告
自己根據每天的行情先模擬買賣
㈤ 求一個關於期貨或者期權的案例
在大連商品交易所跨期套利
在大連商品交易所，大連大豆倉單兩個月間的持倉費用預計約60元/張 合約，也即兩個相近合約的價差應在60點左右。理論推測同一作物年度合約 比如在6—11月之間，5月份期貨合約應高於1月份期貨合約120點左右。之所以 討論6—11月，主要是投機性的套利應盡可能避免實物交割式的套利交易，以 減少對交割費用，稅收因素等因素的考慮，所以對1月份、5月份合約，同作物 年度且避免實物交割的套利時間在6—1 1月之間。
在2000年6月8日，1月大豆期貨價格為2166元/噸，5月大豆期貨價格2236元/噸，
價差為2236-2166=70，價差顯然偏低，預計價差會擴大，則作賣出1月合約同時
買入5月合約，至2000年8月23日，1月大豆跌至1915元/噸，5月跌至2043元/噸，
價差為2043-1915=128；觀察價格差擴大的趨勢不變，則繼續持有套利頭寸至9月
22日，1月份升至2090元/噸，5月份升至2279元/噸，價差為2279-2090=189點。
忽略交易手續費，從6月8日—8月23日，每手大豆套利收益達10×（128-70）
=580元/手，延續至9月22日，則利潤擴大至10×（189-70）=1190元/手。
對7月、9月份大豆合約，從2000年10月—2001年5月份，討論套利的可行性，
見表7
㈥ 關於期貨投資分析實驗報告
我這就有很多昂，可以找我昂
㈦ 期貨與期權作業幫忙給個答案啊……淚求……！
這個東西並不難，實際運用的也比較多
第一個問題，到網路文庫去下個套期保值的案例，依樣畫葫蘆就行
第二個問題，涉及套利，這個就需要查看盤面上哪些合約有套利機會。不過我建議你寫個跨市套利的，例如滬銅和LME銅套利，或者棕櫚油和馬來西亞棕櫚油套利（因為現在國內垮市場，特別是跨國外市場套利基本上是空白喲，這個沒幾個人搞的懂的）
㈧ 期貨模擬實驗報告怎麼寫
實驗報告題目 關於什麼品種 盈利預期多少
實驗的時間 大概多長時間
交易方式是投機或套利？
你進行模擬實驗的效果如何，成功率的統計
最後說明了什麼問題。如影響品種波動的相關因素分析等
㈨ 求模擬股票期貨交易實驗報告 最好要7個實驗報告 謝謝啦
這個好像沒什麼具體的報告，如果你要寫報告的話建議你到一些有模擬交易大賽的公司網站去觀察一下那些交易記錄，然後再寫報告，