期貨合約收益和損失無限

1. 從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的。

5、盈虧的特點不同
金融期貨交易雙方都無權違約也無權要求提前交割或推遲交割，而只能在到期前的任一時間通過反向交易實現對沖或到期進行實物交割。而在對沖或到期交割前，價格的變動必然使其中一方盈利而另一方虧損，其盈利或虧損的程度決定於價格變動的幅度。因此，從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的。
相反，在金融期權交易中，由於期權購買者與出售者在權利和義務上的不對稱性，他們在交易中的盈利和虧損也具有不對稱性。從理論上說，期權購買者在交易中的潛在虧損是有限的，僅限於所支付的期權費，而可能取得的盈利卻是無限的；相反，期權出售者在交易中所取得的盈利是有限的，僅限於所收取的期權費，而可能遭受的損失卻是無限的。當然，在現實的期權交易中，由於成交的期權合約事實上很少被執行，因此，期權出售者未必總是處於不利地

2. 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(2)期貨合約收益和損失無限擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

3. 求解釋,期貨合約為什麼期貨價格下降買方虧損賣方就盈利,希望詳細一點,謝謝!

期貨買賣的是合約，不是實物，合約是交易所掛上去給企業和交易者交易的標的。交易者用凍結保證金，來獲得合約的支配權。
先賣後買，通俗易懂地闡述期貨做空盈利原理。
首先，張三了解到目前市場上蘋果10元/斤，認為該價格應該會下跌，而李四認為蘋果價格會上漲或者不會下跌；其次，張三和李四簽了一張訂單，約定一個月後李四以10元/斤的價格向張三買10斤蘋果，同時雙方共同找了王五做監督人，各自支付給王五10元作為履行合約的保證金，即保證金為合約價值的10%；
最後，一個月後市場上蘋果跌到9元/斤，張三花了90元買了10斤蘋果交付給李四，李四則支付了100元給張三，同時，王五把各自的10元保證金退還給了張三、李四。這個過程中，張三做空蘋果，通過先賣後買的方式，賺到了10元。

4. 關於期貨合約收益計算的問題

題目中並未給出無風險收益率，無法進行折算。而且貌似此類題一般出現在書本的前面幾章。樓主再往下學習計算對沖收益以及債券收益時應該就能碰到折現問題了。。。

5. 期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失都是有限的對嗎

如果做套期保值，期貨合約收益或損失是有限的，如果不做套期保值單純做期貨，收益或損失不是有限的，理論上可以無限大，因為交割期的價格無法估計。

6. 股指期貨的收益（或損失）是炒股票的幾倍

1、一般說是6倍多吧，保證金在15%左右。股票是100%的
2、剛說了按15%的保證金來算，你就知道了，目前開戶最少需要50萬資金。
3、沒什麼最長時間可言，一般而言你做過期貨的人都知道，根本不會計較什麼捂可言，一般主力倉移動了，大家都會跟過去，只不過開平倉的成本罷了。而如果是錯誤的單子你一直這樣做，肯定也時恨錢的
4、以前炒股的肯定不行，股指期貨是期貨公司開戶的，普通股民需要最大的條件就是需要五十萬資金，這對小散來說可不是個小數字，其他的什麼相對比較好解決，還要考試什麼的。

7. 為什麼期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的

若實際價格漲到無窮大，則持有期貨合約的一方（多方）的收益就相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得收益就是無窮大的。相反地，賣出該期貨合約的一方（空方）得損失相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得損失也是無窮大的。

所以，當實際價格上漲到無窮大時，買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的。

8. 期貨期權的收益問題

平倉收益：（20.50-18.30）×1000=2200美元，不考慮手續費，這就是你的凈收益。是1997年3月平倉時實現的。

1996年12月的原油價格沒有什麼用（迷惑您的）。