股指期貨現貨漲幅不一致

Ⅰ 股指期貨交割價和股指現貨收盤價不一樣是為什麼

股指期貨交割結算價是指期貨合約進入最後交易日要進行現金交割時所參考的基準價格。根據現有的中金所規則，當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取漲/跌停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。而收盤價只是最後時刻的價格。

Ⅱ 股指期貨對現貨股指的影響一般是怎麼樣的談談中國股指期貨推出前後現貨市場的最大差異是什麼

振幅變小了，現貨市場更理性了。

Ⅲ 股指期貨和現貨區別

股指期貨與現貨投資在操作模式上均為相同，但前者是以大盤指數為標的，而後者則以實物（現貨就是實實在在的物品）為標的物，而股指期貨入金要求較高需50萬RMB方可開戶，一般小的投資者是無法進入的，而現貨投資則為中小投資者開辟了一條「星光大道」投入資金低，風險可控，趨勢易把握，現貨投資已成為現最熱門投資理財產品之一。

Ⅳ 請問股指期貨交割價為什麼和股指現貨收盤價不一樣

股指期貨的交割：就是根據持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨
「價格」平倉。

股指期貨採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

兩者理論上一致，因為股指期貨的交割價是根據最後收盤前一段時間的算術平均值，而收盤價是最後時刻的價格，所以會略有差別。

Ⅳ 請問股指期貨和滬深300指數、現貨之間的價格會不會相互影響，為什麼

滬深300指數就是股指期貨所謂的現貨，二者之間是相互影響的，因為股指期貨是以滬深300指數作為標的物的，股指期貨的價格與滬深300指數的價格具有趨同性。

Ⅵ 股指期貨價格的與股票現貨價格時間差

股指期貨價格與股票現貨價格具有趨同性，但在趨同之前，存在一個時間差。股票指數期貨與股票現貨價格的時間差是指股票指數期貨與現貨價格的變動在時間上不同步的現象。一般而言，股指期貨價格的變動超前於股票現貨價格的變動。
出現這種現象有如下原因：
(1)小盤股的交易較小。在標准普爾和紐約證券交易所的股票指數中包含一些交易較少的小盤股，他們的存在造成了現貨指數的「老化」，即使得現貨指數不能充分反映股票市場的的變動。此外，現貨指數所反映得僅僅是每種股票已經過去的交易情況，而期貨指數恰恰相反，它反映的是人們對將來的預期，其變動自然具有超前性。
(2)現貨市場交易的高成本。與股票現貨市場進行比較，在股指期貨市場從事交易的成本是非常低的：在股票現貨市場上的交易，必須支付較高的手續費、買賣差價和流動性成本，特別是與對應的期貨指數交易相比較，買賣一組股票的交易十分不經濟。一般說來，現貨價格比相應的期貨交易貴10倍。因此，希望立即進行多種股票交易的市場參與者能在期貨市場上用更少的成本做得更快更有效。
(3)較低的期貨保證金。股指期貨交易只需要支付保證金，而保證金通常交易額的10%左右，甚至更低，這對於投機者和套利者來說是非常有利的，因此他們可獲得比在股票現貨市場上交易得多的杠桿率。
總之，除了期貨價格變動本身具有的超前性外，由期貨交易的低成本和高效益所決定的期貨交易的充分性也是股票指數期貨與現貨價格時間差形成的原因。

Ⅶ 美國道瓊斯股指期貨實時漲幅與日K線漲幅為什麼不一樣

期貨是交易未來還沒有發生的預期點位。
比如現在是3月中旬，期貨是後面幾個月的比如6月20號，大家圍繞6月20號競猜，所以和實際的每日實盤交易點位及漲幅不重合是常態。
但是，未來總是受當前的實盤影響，加上即將到期的期貨，與實盤接近的報價，使得期貨與實盤波動趨勢基本一致，但幅度會有差別，畢竟將來不見得等同於當前。
期貨受實盤影響，實盤也受期貨影響，期貨是對未來的預期，它會反過來給實盤參與者以指引，買股票也是買未來嘛。
期貨除了影響實盤，還是避險工具，後者是機構的保險繩，當然，符合門檻的散戶也可以參與。

Ⅷ 股指期貨價格在到期日必須和現貨指數價格趨同一致為什麼

期貨是未來事物的價格,等到交割日的時候價格不就確定了,肯定趨同一致了``你想,如果不一樣了,就存在無風險的套利空間

Ⅸ 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的

股指期貨的標的物是滬深300

現在有推出滬深300的指數，你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以！

Ⅹ 股指期貨漲跌幅

你好，與股票市場一樣，為了維護市場正常交易秩序，股指期貨也設置了價格日漲跌幅限制，內容主要包括三點。第一，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。第三，股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。