期貨跨期合約的處理

❶ 期貨平倉時只能買賣同月份的合約還是可以買賣不同月份的合約

平倉時只能買賣同月份的合約。

跨月套利實現盈利，也必須不同月份合約方向不同開倉， 都平倉實現盈利

❷ 期貨跨期套利的問題

1、首先，你對跨期套利理解錯了。
跨期套利是利用相同品種的不同交割月份合約之間差價變動來進行的。假如五月玉米和九月玉米的價格現在分別是1800和1900，如果你判斷它們之間的差價將會縮小（比如根據歷史資料往年兩個月份的差價一般在70-80點左右），那麼就可以買五月賣九月，待差價縮小（比如變成五月1820、九月1890時或者五月1870、九月1930時）後，你就可以同時平倉獲取利潤了。這樣既可以避免行情劇烈變動帶來的風險，還可以獲得穩定的收益。
反之，如果你判斷兩個月份的價格將會擴大，那麼就賣五月、買九月。比如兩個月份的價格從1800和1900變成1820和1950時，你就獲得了30元的差價收益。

2、其次，即使交易所允許個人交割，也沒人去做跨月的交割套利的。因為交割的話，你還要支付交割費用（比正常的交易費高十幾倍、幾十倍）、倉儲費用（你接貨後要存放幾個月的）。另外一個重要因素就是，交割時要支付全款的，而做期貨交易只需要支付實際價格5-10%的保證金就行了。
還有最重要的一點就是：你接到的貨物到時候也許已經過了質保期了，也就根本無法交割了。例如糧食品種質保期通常為2年，那麼假如你在今年五月接到的貨物是2008年8月收獲的玉米，到九月份時就不能交割了，只能拿到現貨市場上去出售。

❸ 期貨合約到期會如何處理

合約到期時就要進行交割。一般投機者都不會把單拿到交割期，快到交割期時該合約裡面基本上都是現貨上做套保的盤。
期貨到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。

❹ 期貨跨期如何操作。 套期保值的好處詳細有哪些

跨期套利一般使用方法是通過主力合約與非主力合約作何套利，一般選擇主力和非主流合約成交量都比較大的品種套利。查看以往歷史數據，結合當前兩個合約的價差及市場大勢判斷是買主力賣非主力或是賣主力買非主力合約。
套期保值的主要功能是透過期貨市場的反向操作，規避現貨價格的大幅波動，從而實現現貨保值的目的。
金元期貨，服務周到，手續費而來。

❺ 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉，留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割，一般在合約進入交割月以前，就應平倉（或被強行平倉）。

法人客戶的持倉，會被逐漸增加保證金（一般會加大到合約價值的30%），如果到期的合約不交割，會被視為違約，交易所會對該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成，交易所對該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法：

倉位金：總資金*（X%-Y%）。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費。

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數。

❻ 在國內期貨市場可以進行哪些類型的套利操作

跨期套利
跨市場套利
跨品種套利
其實還有一個：期現套利
不知道這樣講對不對哈~

❼ 期貨交易合約賣出後由誰接盤啊如果贏利了,是賺了誰的錢

雙方都交了保證金,賺的就是對方的保證金.平倉是把和約賣給了交易所.交易所可以再賣給別人.
期貨交易買賣雙方都是和交易所來清算.交易所付給你錢,同時,從對方的保證金中扣同樣多的錢.期貨具有跨期性,是未來某個時點的交易,與有不確定性,也就是說,漲跌不定.而投資者對未來預期的分歧造成了多空分化的狀況.
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

❽ 在期貨交易中 什麼叫做跨期套利 應該怎樣操作啊

跨期套利：就是同時買入或賣出同種類期貨合約，數量相同，方向相反，但交割月份不同的合約。即你買入N手3月份銅期貨合約，需要同時賣出N手5月（不同的交割月）的銅期貨合約。
套利操作要點：
第一點：開倉與平倉的兩個合約一定要同時進行，這是要點。
第二點：套利不是以開倉與平倉的絕對價格來計算盈虧的，而是以開倉時的價差與平倉的價差來計算的。
價差是指開倉或平倉時同時買入與賣出之間的價格差。
舉例：
開倉時：3月銅50000元/手，5月銅的53000元/手，這時我們買入3月銅，賣出5月銅，兩者價差為3000元；
平倉時：
A.假如平倉時價格同時上漲，3月銅為55000元/手，5月銅為56000元/手，價差為1000元，那麼我們獲利就是2000*N手。
B.假如平倉時價格同時下跌，3月銅為48000元/手，5月銅為50000元/手，價差為2000，那麼我們獲利就是1000*N手。
上面的情況屬於賣出套利，即價差縮小，不管上漲或下跌都會盈利；如果是買入套利，只要價差擴大，不管價格上漲或下跌都會盈利，這段話就是套利操作的重點，只要記住就OK！
至於買入套利和賣出套利的區分則以價格較高的合約進行區分就行，買入價格較高合約的為買入套利，賣出價格較高合約的為賣出套利。
套利是在兩個合約之間的價差處於不合理狀態下進行的，可以通過以往的合約之間價差進行對比，但要考慮持倉費等其他變動因素！風險較小，但理論上風險小，實踐上還是有風險的，入市須謹慎。

❾ 期貨到期合約如何處理

你的賬戶是自然人還是法人賬戶的，法人的話可以進行交割，自然人賬戶，需要平倉，移倉到下一個主力合約。不能交割，如果不平倉會被交易所強平。