期貨期權倉位佔比

① 請問:什麼是"倉位"怎麼計算倉位的比例

所謂的倉位是針對你所持有的偏股基金與你所持有的貨幣型基金和准備投資基金的現金之和之間的比例。也就是股基/投資總額，就是你的倉位。 倉位是指投資人實際投資和實有投資資金的比例。 比如你有10萬用於投資基金，現用了4萬元買基金或股票 ，你的倉位是40％。 如你全買了基金或股票，你就滿倉了。 如你全部贖回基金賣出股票，你就空倉了。 如果目前市場比較危險，隨時可能跌，那麼就不應該滿倉，因為萬一市場跌了，你賣期貨可能虧，但是你也沒有錢買期貨 ，就很被動。通常，在市場比較危險的時候，就應該半倉或者更低的倉位。這樣，萬一市場大跌，你發現你持有的期貨跌到了很低的價位，你可以買進來，等它漲的時候，你把你原來的賣掉，就可以賺一個差價。 一般來說，平時倉位都應該保持在半倉狀態，就是說，留有後備軍，以防不測。只有在市場非常好的時候，可以短時間的滿倉。

② 期貨趨勢交易多少倉位合適

30-60，都可以，近期波動大，可以倉位放小一點。局勢明朗了，倉位加重一點，沒有定式，隨機應變

③ 期貨和期權採用期貨交易所使用的杠桿比例是多少

期貨和期權採用期貨交易所使用的杠桿比例一般是20到12.5倍。

期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度。「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。

一般國內品種期貨交易所的杠桿比例是百分5到百分8，也就是20到12.5倍，期貨公司開戶的時候為了防控風險會再這個基礎上略加2到3個點。

外匯的杠桿國內的銀行現在是1：30的交易，國際市場上是1：100到1：1000的選擇。

④ 期貨中的倉位達到多少就算是重倉

倉位重不重取決於你的止損位置。止損的位置配比倉位決定了單筆虧損的額度。

期貨常規來講10倍杠桿，止損幅度1%,那20%的倉位進一個品種都不算重。因為單筆止損占總資金的2%，風險水平比較正常。但如果止損幅度10%，那即時10%的倉位進一個品種也相對較重，因為單筆止損擴大到了10%。連續損幾筆本金就會大幅回撤。再往極端推，如果止損幅度只有0.2%，那滿倉也不算重，因為止損也才虧2%。

當然，我不鼓勵任何人把止損幅度故意縮小，尤其中長線交易太小的止損容易出問題。明顯低於交易周期常規波動的止損幅度一般來講是很不好的止損位置，因為打了止損不能證明你判斷錯誤的止損是極其不明智的。

⑤ 倉位佔比什麼意思，求解答

比如你總資產10000，梅花生物買你5元錢買了1000股，中關村5元買了600股，則你的持倉位比是80％，梅花生物佔50％，中關村佔30％。

股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時，每家上市公司都會發行股票。

同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。

⑥ 怎麼看期貨期權持倉報告

上面所說的「期貨」和「期貨與期權」兩類持倉報告，其格式又可分為「簡短」（short format）和「詳細」（long format）兩種。「簡短」格式將未平倉合約分為「可報告」（reportable） 和「非報告」（nonreportable）。「可報告」頭寸包括「商業」（commercial） 和「非商業」（non-commercial）、套利、與前次報告相比的增減變化、各類持倉所佔比例、交易商數量等。「詳細」格式在前者基礎上增加了頭寸集中程度（4個和8個最大的交易商）。

1 － 非商業頭寸。一般認為非商業頭寸是基金持倉。在當今國際商品期貨市場上，基金可以說是推動行情的主力，黃金當然也不例外。除了資金規模巨大以外，基金對市場趨勢的把握能力極強，善於利用各種題材進行炒作。並且它們的操作手法十分兇狠果斷，往往能夠明顯加劇市場的波動幅度。

2 － 商業頭寸。一般認為商業頭寸與金礦、現貨商有關，有套期保值傾向。但實際上現在說到商業頭寸就涉及到基金參與商品交易的隱性化問題。從2003年開始的此輪商品大牛市中，與商品指數相關的基金活動已經超過CTA基金、對沖基金和宏觀基金等傳統意義上的基金規模。而現有的CFTC持倉數據將指數基金在期貨市場上的對沖保值認為是一種商業套保行為，歸入商業頭寸范圍內。另外，指數基金的商品投資是只做多而不做空的，因此他們需要在期貨市場上進行賣出保值。

3 － （可報告頭寸的）總計持倉數量。在非商業頭寸中，多單和空單都是指凈持倉數量。比如某交易商同時持有2000手多單和1000手空單，則其1000手的凈多頭頭寸將歸入「多頭」，1000手雙向持倉歸入「套利」頭寸（SPREADS）。所以，此項總計持倉的多頭＝非商業多單+套利+商業多單；空頭＝非商業空單+套利+商業空單。

4 － 非報告頭寸。所謂非報告頭寸是指「不值得報告」的頭寸，即分散的小規模投機者。非報告頭寸的多頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的多單數量，空頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的空單數量。

5、6、7 － 多頭、空頭和套利。上面已經說到，非商業頭寸的多頭和空頭都是指凈持倉，而商業頭寸和小規模投機頭寸都是指單邊持倉數量。

8 － 合約單位。Comex黃金期貨的一張合約，即一手的數量為100盎司。Comex黃金期貨的交易月份為即月、下兩個日歷月和23個月內的所有2、4、8、10月，以及60個月內的所有6月和12月。最小價格波動為0.10美元/盎司，即10美元/手。合約的最後交易日為每月最後一個工作日之前的第三個交易日。交割期限為交割月的第一個工作日至最後一個工作日。級別及品質要求：純度不低於99.5％。

9 － 未平倉合約數量，是所有期貨合約未平倉頭寸的累計，是期貨市場活躍程度和流動性的標志。簡單地說，如果一個新的買家和新的賣家進行交易，未平倉合約就會增加相應數量。如果已經持有多頭或空頭頭寸的交易者與另一個想擁有多頭或空頭頭寸的新交易者發生交易，則未平倉合約數量不變。如果持有多頭或空頭頭寸的交易者與試圖了結原有頭寸的另一個交易者對沖，那麼未平倉合約將減少相應數量。從近兩年數據來看，未平倉合約數量達到40-42萬手時往往意味著資金面出現一定壓力，但可能會如何影響金價走勢還需要結合具體情況分析。

10、11、12 － 與上周數據相比的變化情況；各類頭寸占未平倉合約數量的百分比；每一類交易商的數量。

⑦ 期貨倉位與杠桿一樣比例會不會虧完

不 同 公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊

我 們 這所有的品種都是只加1分

⑧ 期貨盈虧比多少可以進場 進場的倉位多少

取決你的交易系統的側重方向是短線還是中線，盈虧比一般的情況下要1:2放可執行這對任何投資品種均一樣，你這個進場價位得看品種啊，白糖，螺紋，棉花，橡膠，太多了。

經我觀察，橡膠1301年底應該有一波很好的漲勢，你自己琢磨一下

⑨ 大家做期貨一般是多少倉位

由於期貨是保證金交易，倉位控制因人而異，如果多執行力強的投資者可以適當增大倉位，對初入市投資者盡量降低倉位；總的來說，我個人建議倉位不要超過3成，這樣進退自如些，極端的話我建議不要超過5成倉。。