期權期貨收益曲線
A. 期貨收益曲線怎麼理解
收益率曲線（Yield Curve）是顯示一組貨幣和信貸風險均相同，但期限不同的債券或其他金融工具收益率的圖表。縱軸代表收益率，橫軸則是距離到期的時間。 收益率是指個別項目的投資收益率，利率是所有投資收益的一般水平，在大多數情況下，收益率等於利率，但也往往會發生收益率與利率的背離，這就導致資本流入或留出某個領域或某個時間，從而使收益率向利率靠攏。債券收益率在時期中的走勢未必均勻，這就有可能形成向上傾斜、水平以及向下傾斜的三種收益曲線。
您好，收益很容易計算。
收益就是到 期權到期行權日，行權價減去那天的商品期貨價標價，就是您的收益。
如果期貨價格高於行權價，那麼您的收益是零，最初的投資也全部歸零。
C. 期權四種基本策略的風險收益結構圖
1、賣出Covered
Call即在擁有股票的情況下，賣出看漲期權以獲得額外收益，這在長線投資者中比較流行。
當長線投資者認為所持有的股票在未來的一段時間裡面漲幅不會很大，或者有特定獲利了結的價位時可以使用該策略，風險發生於股票價格下跌或者期權波動率上漲時。
2、買入Zero
Premium Collar(Put Spread Collar)對沖即在擁有股票投資組合的情況下買入價外的看跌期權同時賣出價外的看漲期權，兩者的價格一樣。
當投資者認為市場是震盪市，則可以賣出call抵消put的費用，但上漲空間已經被限制住。風險則發生於股票價格上漲過快或SKEW變小時。
(3)期權期貨收益曲線擴展閱讀：
個人投資者向證券公司申請開立期權賬戶的條件：
1、申請開戶時託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低於人民幣50萬元；
2、指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷；
3、具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；
4、具有本所認可的期權模擬交易經歷；
5、具有相應的風險承受能力。
D. 期貨賬戶怎麼生成凈值曲線
你好，期貨交易軟體和中國保證金監控中心都有賬戶資金凈值曲線，這個是自動生成的，不需要我們手動設置。
E. 分別畫出看漲期權多頭方、空頭方，看跌期權多頭方、空頭方的收益曲線。
左邊是看跌多頭方，縱軸交點是(0,9)，拐點是(10,-1)，與橫軸的交點是(9,0)
右邊是看跌空頭方，縱軸交點是(0,-9)，拐點是(10,1)，與橫軸的交點是(9,0)
F. 為什麼 看漲期權收益曲線賣方下降
看漲期權收益曲線表達的是期權賣方的收益與基礎資產的市場價格之間的關系。顯然市場價格越高，期權的內涵價值（內涵價值等於基礎資產的市場價格與行權價格之差）越大，看漲期權的買方的收益也越大，對看漲期權的買方越有利，當然對看漲期權的賣方越不利。所以基礎資產市場價格越高，期權賣方的收益越低，收益曲線自然隨著基礎資產的價格上漲而下降。
G. 看漲期權和看跌期權那個買賣方的收益曲線看不懂誒，求大神幫忙
首先，收益曲線是為期權到期日當天時間股價表現為買賣雙方帶來的可能收益(Cross-Sectional Payout)
收益曲線縱軸為收益，橫軸為到期日當天股價，所表現的是該期權到期收益與當日標的物價格的關系.
以看漲期權買家為例，收益線會在橫軸上低於0點直線延伸（於縱軸0的距離為期權價格，表示收益是等於期權價格的負數），直到超過橫軸標記的X點(也就是執行價),隨後收益線斜直線往上，代表相對比例的收益。
H. Excel 如何用excel製作期權的收益曲線
方法一先建立一個成本數據表，然後根據表自動生成曲線圖方法二使用手工繪制，從繪圖工具欄的自選圖形中，找到「線條」下面的曲線，畫出後，可以拖動變形，直到符合成本曲線形狀
I. 買入看漲期權 買入期貨盈虧分布圖
買入看漲期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者買入一定數量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他可以支付一定的權利金買入看漲期權。
交易者可以買人與之相關的期貨合約的看漲期權，一旦商品或資產價格上漲，可以履行看漲期權，以較低的執行價格買入期貨合約。
然後按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利，在彌補所支付的權利金後還有盈餘，這部分盈餘可以彌補因價格上漲高價購進商品所帶來的虧損；也可以直接將期權高價賣出，獲得權利金收益，這均可起到保值的作用。
如果商品或資產價格沒有上漲而是下跌了，交易者可以放棄履行期權，這只會帶來很少的權利金的損失，該損失可以由低價購進商品或資產的收益所彌補。
與直接在期貨市場買人期貨合約進行套期保值相比，這種交易方式風險小，交易靈活。對交易者來說，買入看漲期權實際上相當於確立了一個最高的買價，在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。