指數與利率期貨合約的價值成

① 資料：按照中證100指數簽訂期貨合約，合約價值乘數為100，

開倉保證金：指數點*合約價值乘數*最低保證金比例*合約數量 =4365*100*8%*1 =34920（元） 開倉手續費：指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量 =4365*100*0.0003*1 =130.95（元） 平倉手續費：指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量 =（4365*99%）*100*0.0003*1 =129.64（元） 手續費合計：開倉手續費+平倉手續費=260.59（元） 平倉盈虧：（平倉指數點-開倉指數點）*合約價值乘數

② 利率期貨採用指數化價格模式的原因

投資組合久期越大，投資組合受利率變化的敏感度越大。因此當投資者預期利率會發生改變時，必須判別利率改變的方向（升高還是降低），進而調整手中持有債券組合的成分，以改變投組的久期，適應市場未來的變化。
以往，這樣的作法必須通過買賣債券來完成，但這樣做的交易成本很高。 由於債券期貨的交易標的物是一個虛擬的債券，本身也是個固定收益證券，因此通過債券期貨的交易就可以在不進行實物債券買賣的情況下、僅需保證金交易就能達到調整久期的效果，這對投資人、尤其是大資金型的機構，特別方便也特別有效率，對安定市場可起到正面的幫助作用。

③ 期末股票指數期貨合約的價格怎麼算

中金所的三個期指IF, IH, IC，每個期指有4個可交易合約，分為當月、次月、當季、次季四個合約，比如目前IF有當月合約IF1601，次月合約IF1602，當季合約IF1603, 下季合約IF1606. 每個合約的交割日為名稱里指定月份的第三個星期五，遇假日順延。IF1601的交割日為16年1月的第三個星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。 合約的交割價格為交割日也就是最後交易日的標的指數的最後2小時的算數平均價，計算結果保留至小數點後2位。IF的標的指數是滬深300， IH的標的指數是上證50， IC的標的指數是中證500. 舉例來說，IF1601的交割價格，就是滬深300指數在16年1月15日最後兩小時的算數平均價，一般的交易軟體（比如文華財經WH6）都會在交割日給出預估的交割價。

④ 股指期貨合約價值

《中國金融期貨交易所交易細則》第六條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。

例如某時刻IF1007指數點為2800，則IF1007合約價值為2800*300=84000元

⑤ 什麼是指數期貨交易怎樣進行指數期貨交易

• 股票指數期貨交易以股票價格指數為對象的期貨交易，其目的在於減少股票投資的風險，增加股票投資的吸引力。

• 交易內容：

利用股票指數和期貨合約來進行。指數種類很多，以美國為例主要有標准·普爾混合指數、道—瓊斯平均指數、紐約證券交易所混合指數等。它們分別以不同的樣本為基礎計算而成，數值都不一樣，故各交易所都必須明確規定交易使用指數的種類。每份合約都是標准化的，其價格都是按照一個基數乘以指數來計算。以芝加哥商品交易所為例，每份合約價格基數規定為500美元，如成交的指數期貨價格是240美元，那麼，一份指數期貨合約的價格就是240×500=120000美元。按規定，價格的升降按照指數變動「點」來計算，指數每升降一個點,合約的價格就相應升降500美元。指數最小的波動為0.05點，即25美元。每份指數期貨合約成交後，一般都要按合約價格交10%的保證金。當天交易完成後，客戶在期貨交易所內的戶頭都要按股票指數實際核算一次。任何收益和虧損都能在當天的投資者戶頭上得到反映，有盈則取，有虧則補，投資者隨時可以知道其每天的損益情況。

⑥ 期貨指數和具體合約看哪個更靠譜

看主力合約。主力合約流動性大，成交量高，不易被操縱。移倉換月的時候，可以多看少動，畢竟這裡面存在因資金流動帶來的價格漲跌的因素。

⑦ 指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。

⑧ 資料：按照中證100指數簽訂期貨合約，合約價值乘數為100，最低保證金比例為8 %。交易手續費水平為

沒有說要核算什麼啊，不過一般就核算下面一些項目：

開倉保證金：指數點*合約價值乘數*最低保證金比例*合約數量
=4365*100*8%*1
=34920（元）
開倉手續費：指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量
=4365*100*0.0003*1
=130.95（元）
平倉手續費：指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量
=（4365*99%）*100*0.0003*1
=129.64（元）
手續費合計：開倉手續費+平倉手續費=260.59（元）
平倉盈虧：（平倉指數點-開倉指數點）*合約價值乘數
=（4365*99%-4365）*100
=-4365（元）
凈利潤：平倉盈虧-手續費=-4365-260.59=-4104.41（元）

⑨ 什麼是股票指數期貨的合約乘子

那是叫合約乘數，合約乘數
在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。因為金額固定，所以期貨市場只以該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如，合約乘數為250美元的某指數期貨合約，若期貨市場報出該市場指數為410點，則表示一張合約的價值為102500美元。而若該指數上漲了20點，則表示一張合約的價值增加了5000美元。

⑩ 中金所期貨指數IF、IH、IC分別是什麼英文單詞的縮寫

IF：IndexFuture，表示滬深300股指期貨。

IH：I表示股指期貨，H是「滬」的拼音第一個字母，表示上證50股指期貨。

IC：I表示股指期貨，C是China的第一個字母，表示中證500股指期貨。

(10)指數與利率期貨合約的價值成擴展閱讀：

股指期貨的主要作用：

1，規避投資風險

當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌

2，套利

所謂套利，就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨並同時買入股指期貨標的指數成分股。

3，降低股市波動率

股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年裡滬深300指數日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之後的五年裡日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%。

4，豐富投資策略

股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現狀，為投資者提供多樣化的財富管理工具，以實現長期穩定的收益目標。