if加權期貨合約的完整內容
Ⅰ 期貨if,ic.lh.十債加權什麼意思
期貨IF，IC，IH，十債加權，五債加權這五個品種是國內金融交易所公開交易的五個品種。
期貨IF：滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。合約命名：IFAABB，IF滬深300指數期貨，AA，合約到期年份，BB，合約到期月份。
上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。合約命名：IHAABB，IH上證50指數期貨，AA，合約到期年份，BB，合約到期月份。
中證500指數是根據科學客觀的方法，挑選滬深證券市場內具有代表性的中小市值公司組成樣本股，以便綜合反映滬深證券市場內中小市值公司的整體狀況。合約命名：ICAABB，IC中證500指數期貨，AA，合約到期年份，BB，合約到期月份。
十債加權：10年期國債期的加權指數。這是指數，不是合約。把十年期國債合約的價格依據各自的持倉量加權平均得出的指數。
五債加權：5年期國債期的加權指數。這是指數，不是合約。把五年期國債合約的價格依據各自的持倉量加權平均得出的指數。
Ⅱ 期貨if1412加權是什麼
IF1412 14年12月份交割的股指期貨合約
期貨指數加權平均法，即將各期貨品種數值乘以相應的權重單位數，然後加總求和得到總體值，再除以總的單位數。
平均數的大小不僅取決於總體中各單位的標志值（變數值）的大小，而且取決於各標志值出現的次數（頻數），由於各標志值出現的次數對其在平均數中的影響起著權衡輕重的作用，因此叫做權數。
舉例說明，下面是一個同學的某一科的考試成績：
平時測驗 80， 期中 90， 期末 95
學校規定的科目成績的計算方式是：
平時測驗占 20%；
期中成績占 30%；
期末成績占 50%；
這里，每個成績所佔的比重叫做權數或權重。那麼，
加權平均值 = 80*20% + 90*30% + 95*50% = 90.5
算數平均值 = (80 + 90 + 95)/3 = 88.3
上面的例子是已知權重的情況。下面的例子是未知權重的情況：
股票A，1000股，價格10；
股票B，2000股，價格15；
算數平均 = (10 + 15) / 2 = 12.5；
加權平均 = (10 x 1000 + 15 x 2000) / (1000 + 2000) = 13.33
其實，在每一個數的權數相同的情況下，加權平均值就等於算數平均值。
道理是一樣
Ⅲ 期貨中的IF是什麼意思
index future 股指期貨
Ⅳ 股指期貨，IF加權、IF當月、IF主力、IF1306的區別及聯系
IF同時上市交易有4個合約，當月、次月、隨後2個季月。文華里你也能看到，現在就是1306，1307，1309，1312。
IF加權：由於期貨有交割月，每次交割後合約就暫停交易，換成次年合約，如5月17號剛交割完的1305合約，現在就變成1405了，日K線有斷檔，所以IF加權就是做了一個連續的合約，使K線趨勢看起來更完整。
IF當月：現在是6月份，IF當月就是IF1306，以此類推。
IF主力：持倉量最大的合約，現在就是IF1306，持倉量95847手。
Ⅳ 股指期貨中的加權期貨的交割日期是什麼時候例如IF加權
那是一個參考指數，不是可交易的實際合約。是各個實際月份期貨的價格×成交量的加權平均值，不存在交割日，是永續的一個指數合約。
其用處是幫你觀察這個市場長期的、連續的情況，避免價格圖受到合約到期的影響而不連續。
Ⅵ 文華財經股指期貨的 if指數 是如何按照各合約指數加權得到的
股指期貨合約近月遠月算起來一共有四個合約同時進行交易，分別是當前的主力合約，主力下個月的合約，和接下來兩個季度的第三個月合約，比如現在是11月合約為主力合約，那麼同時交易的就是11月、12月、來年的3月、來年的6月，即IF1111、IF1112、IF1203、IF1206。而IF指數就是這四個合約以持倉量為權重計算的加權價格。比如今天的總持倉量為41422手，四個合約各佔31678手、7607手、1726手、411手，跟價格加權平均一下就能算出來IF指數了。
Ⅶ 期貨交易中的IF和TF指的是什麼
股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約，因為月份不會出現重復，所以年份就直接省略了
Ⅷ 期貨中IF加權代表什麼
IF加權是多個具體月份合約的加權平均值，IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨。
期貨IF：滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。合約命名：IFAABB，IF滬深300指數期貨，AA，合約到期年份，BB，合約到期月份。
十債加權：10年期國債期的加權指數。這是指數，不是合約。把十年期國債合約的價格依據各自的持倉量加權平均得出的指數。
(8)if加權期貨合約的完整內容擴展閱讀：
投資風險
杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。
強平和爆倉
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。
交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。
Ⅸ 怎樣去理解IF合約
您好，if是股指期貨的代碼，後面是期貨的股指期貨的交割日期，股指期貨是根據滬深300指數衍生出來的，對股價有兩方面效應，一是可以對股票起到價格引導與發現和保值避險的作用，另外也為大盤的上漲下跌提供了良好的借口。
Ⅹ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼
股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。
目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.
(10)if加權期貨合約的完整內容擴展閱讀：
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。
股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險
轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。
只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。