期貨大漲期權不動

① 期貨的看漲和看跌期權齊齊下跌說明什麼

看漲期權和看跌期權同時明顯下跌的情況很多。
1、標的期貨合約窄幅震盪，此時波動率非常小。
2、標的期貨合約急劇波動，此時波動率非常大。
3、期權臨近到期日，進入末日論，時間價值迅速降低的時候。
歡迎關注我，有問題再交流。

② 其他條件不變期貨價格上漲,期貨賣權的價值一般會怎麼樣 下降又是因為什麼原因

正確答案：如果標的物價格上漲，則對應的期權會下跌。下降的原因是因為買入賣權只有當標的物價格下跌賣權才可以上漲，因為期權買方是有最大損失托底的。

③ 關於看漲期權的問題,更急!!!!!!

回答樓主；因為作為期權的賣方，他最大的利潤就是權利金，而他的風險卻是無限的，所以他要多收取一小部分高出期權內在價值的費用，也就是所謂的「時間價值」。

至於「某期權價格是10塊,價值是8塊,時間價是2塊的話,我等於買來也是虧了2塊錢」，不能這樣簡單的從表面上理解，我舉個例子：

我們就以看漲期權為例，假設有這么一隻看漲期權
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標的物：玉米期貨
行權價：1600元/噸
到期日：2009年1月1日
行權比例：1（1份期權可按行權價購買1噸玉米期貨）
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那麼假設對應的玉米期貨現價為1608元/噸，那麼這個看漲期權的內在價值也剛好是8元，但是該期權的價格卻為10元，那我買了1份豈不是虧了2塊錢了嗎？從表面上看確實是這樣，但是先別著急：假設在到期日時（或者這一期間）該對應的玉米期貨價格達到了1700元/噸，那麼你當初花10元錢買入的該期權，它的內在價值在此刻就會變成100元，十倍啊！相信那時的期權價格也會在100元以上，我姑且就算它的價格也正好在100元。這時你有兩個選擇：

一、你可以直接將手中持有的該期權按100元的市價賣出了結，直接獲得90元（每份）的利潤。

二、你也可以行權，按該期權的行權價1600元/噸行權購入相應的玉米期貨，而這時的玉米期貨的價格已經達到了1700元/噸，那麼你完全可以將行權購來的玉米期貨再按1700/噸的市場價賣出，獲利100元/噸，扣除掉你當初支付的期權權利金10元（每份），你的總獲利依舊是90元（每份）。

因此這就是我所說的不能簡單的從表面上去看這個問題，而是要做更深層的研究和分析。

④ 有一關於期貨期權的問題求解

一個簡單的套期保值，那麼在期貨市場上要做的就是一個在現實中將要實施的動作的反向操作。

另外不得不提的是關於這道題目的設計：
1.該公司發行的債券總量是多少？如果是100萬的話很難相信這樣的規模能夠在期貨市場流通；如果遠不止100萬，那麼為了避免更大的損失而僅贖回100萬無疑是杯水車薪。
2.既然該主管預判利率會很快下跌，他要做的只有一件事：立刻馬上快。在市場發生變化之前而不是坐等一個季度之後（現正折價銷售呢，親）。
3.在瞬息萬變的金融市場，還需要經歷冗長的60天審批，從而使該主管所有英明果斷的預判付諸流水，只能理解為，該題目只會出現在實驗室里。

⑤ 求教大神 為什麼說 期權價格會隨期限的增長而增加 為什麼說 當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割

原文如下：Clearly, a holder of a call has a better position than the holder of a long position on a futures contract with a futures price equal to the option's exercise price.This advantage, of course ,comes only at a price.請注意，原文是has a better position ，而不是profit,我的理解是價格相同時，期權有更多地選擇權，如果價格高於市價，就可不行權，所以處於主動的position

⑥ 在保證其他條件不變的情況下，如果期貨價格的波動率越高，那麼期權的價格就越高

對的，期權價格的波動率越高，期權的買方獲得收益的可能性就越大（期權買方總是在期權價格朝著對自己有利的方向變化時執行期權，對自己不利的方向變化根本無法影響期權買方的收益），所以期權價格就越高。

⑦ 為什麼做期貨一定要明白期權

我沒有聽過你的這個說法，不知道你在哪裡聽來的。不過了解期權也許對操作期貨有些幫助，但是不是必須。

⑧ 期貨和期權的問題，不要COPY，不然也不給分

股票、期貨是兩個概念！沒有股票期貨這個詞！但有股指期貨和期權！
股票估計你一定懂，其實就是現貨買賣，一手交錢一手交貨。
而期貨則是一份標准遠期合約，合約規定了標的物、數量、交割期限等。
所以期貨買賣的不是具體的商品，而是合約。
期貨和現貨（股票）的最根本區別在於杠桿原理保證金制度（定金），
如果保證金杠桿按10倍計，即：你可以用1萬元資金做10萬元的生意。
期貨按標的物不同，分為商品期貨和金融期貨兩種。
商品期貨好理解，是以某種商品為標的物，就是一份標準的訂貨、供貨合約。
金融期貨，比如國內當前交易的是上證300指數期貨，是以上證300指數為標的物，
你認為此指數會漲或跌，那麼就買進或賣出此期貨合約。
而期權更虛擬，買賣的不是現貨，也不是期貨（遠期合約），是一種「權利」。
比如個股期權，你認為某個個股現在是5元，將來有可能會漲，
你可以買進一個權利（付出一個固定權利金），權利內容是：
將來某個時候你有權以5元/每股的價格買進規定數量的這個個股。
這個權力你可以到期執行，也可以放棄執行。
至於執行還是放棄，你應該明白嘛：到時漲了當然要執行，跌了就放棄。
而執行所帶來的盈利就是股票上漲的盈利減去當初付出的權利金，
所以這個操作最大的虧損是固定的，就是付出的權利金。

上述100%原創，非COPY！ 一個專業期貨人

⑨ 看漲期權 的買方到期不履約怎麼辦

期權買方雖擁有履約或不履約的權利，但無論其是履約還是不履約，他都必須在期權到期日之前予以聲明，買方不履約的聲明沒有具體的規定，以到期日為限。買方履約的聲明日期一般在期權合約中預先確定，這一日期稱之為通知日或聲明日，即期權買家要求履行期權合約時，他必須在到期日前的預先確定的某一天之前(含這一天)通知賣方，以便讓賣方作好履約准備。若買方在通知日之前沒有發出履約聲明，則視之自動放棄朗權的權利。通知日定在什麼時候，由期權合約中規定，一般是取決於期權的有效期長短，有的是5天，一般在l一12天之內。期權賣方因負有接受買方履約要求的義務和責任，因此，一旦買方提出履約要求後，賣方必須立即准備履約，並且必須在到期日之前完成相關期貨的交割手續。買賣雙方履行期權的相關期貨交割手續的日期，稱之為「履行日」。履行日與到期日嚴格來說是有所不同的。前者是指期權持有者實際履行其買入的看漲期權或看跌期的權利的日期。而到期日則指可以履行期權的最後日期。按這個說明可以都不履約，買方放棄，賣方就自動不用履約了

⑩ 期權到期如果不行權，是不是和期貨強行平倉，道理一樣

不是。

期權買方，擁有權力在到期日之前選擇是否行權，買方是支付了行權費用的，到期買方可以選擇行權或者放棄，不存在強行平倉的說法。

期貨合約到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。期貨合約引指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。

期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

(10)期貨大漲期權不動擴展閱讀：

1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。